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基于均值回复的实物期权战略投资分析
1
作者
王五祥
李松
+1 位作者
姜俊臣
刘冰
《中国农机化》
2006年第5期62-64,共3页
古典的Black-Scholes期权定价模型认为资产回报服从几何布朗运动,但实证分析证明至少有三种形式有别于该基准假设,如价格跳跃导致的非正态分布、回报方差的时变性及均值与方差的相关性。价格回报过程的假设对期权定价乃至项目价值估价...
古典的Black-Scholes期权定价模型认为资产回报服从几何布朗运动,但实证分析证明至少有三种形式有别于该基准假设,如价格跳跃导致的非正态分布、回报方差的时变性及均值与方差的相关性。价格回报过程的假设对期权定价乃至项目价值估价至关重要,本文提出当资产价格服从均值回复过程时的实物期权战略投资时机分析,并与几何布朗运动假设条件下的结论进行了比较。
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关键词
不确定条件下投资
不可逆
投资
均值回复过程
实物期权
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职称材料
题名
基于均值回复的实物期权战略投资分析
1
作者
王五祥
李松
姜俊臣
刘冰
机构
河北农业大学经贸学院
河北软件技术学院
保定城乡建筑设计院
出处
《中国农机化》
2006年第5期62-64,共3页
文摘
古典的Black-Scholes期权定价模型认为资产回报服从几何布朗运动,但实证分析证明至少有三种形式有别于该基准假设,如价格跳跃导致的非正态分布、回报方差的时变性及均值与方差的相关性。价格回报过程的假设对期权定价乃至项目价值估价至关重要,本文提出当资产价格服从均值回复过程时的实物期权战略投资时机分析,并与几何布朗运动假设条件下的结论进行了比较。
关键词
不确定条件下投资
不可逆
投资
均值回复过程
实物期权
Keywords
investment under uncertainty
irreversible investment
mean-reverting process
real option
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
基于均值回复的实物期权战略投资分析
王五祥
李松
姜俊臣
刘冰
《中国农机化》
2006
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