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O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价
被引量：
3
1
作者
高新羽
刘丽霞
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第7期70-76,共7页
假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新...
假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据.
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关键词
O-U过程
不确定执行价格
分数布朗运动
领子期权
拟鞅
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题名
O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价
被引量：
3
1
作者
高新羽
刘丽霞
机构
河北师范大学数学与信息科学学院
石家庄财经职业学院基础教育学院
出处
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第7期70-76,共7页
基金
国家自然科学基金项目(11501164)
河北省教育厅重点基金项目(ZD2018065)
文摘
假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据.
关键词
O-U过程
不确定执行价格
分数布朗运动
领子期权
拟鞅
Keywords
O-U process
uncertain strike price
fractional Brownian motion
collar option
quasi-martingale
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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出处
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1
O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价
高新羽
刘丽霞
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
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