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题名全球经济政策不确定性溢出水平研究
被引量：1
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作者
唐朝
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机构
清华大学五道口金融学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第4期108-113,共6页
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基金
博士后科学基金面上资助(2018M641303)
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文摘
文章重点考察了全球经济政策不确定性的溢出情况。利用VAR模型的广义方差分解方法,构造出20个全球主要经济体的经济政策不确定性溢出网络,通过溢出指数和有向网络分析全球政策不确定性的溢出情况。结果表明:整体样本中,美国对其他经济体的溢出水平最高,中国呈现净吸收状态。其次,滚动窗口估计的动态结果表明,自2008年金融危机以来,全球经济政策不确定性的溢出指数长期处于高位,2017年下半年的溢出指数接近金融危机水平。最后,中国的净溢出水平虽然较低,但近年来溢出水平与吸收水平呈现双高状态,在进一步扩大开放的进程中,需关注外部环境的政策冲击,防范输入型金融风险。
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关键词
经济政策不确定性
不确定性溢出
溢出网络
广义方差分解
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Keywords
economic policy uncertainty
uncertainty spillover
spillover network
generalized variance decomposition
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分类号
F113
[经济管理—国际贸易]
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