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跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
被引量：
1
1
作者
梁勇
费为银
+1 位作者
方和远
刘鹏
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期273-276,共4页
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略...
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.
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关键词
不确定厌恶
跳扩散型随机微分方程
最优投资组合
例外事件
红利支付
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职称材料
投资者的奈特不确定性情绪与股市巨幅波动
被引量：
4
2
作者
徐元栋
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期736-745,共10页
从局中人角度建立了奈特不确定性下的资产定价模型,并研究了投资者奈特不确定性情绪对金融资产定价的影响.由于投资者奈特不确定性情绪的影响,置身于股市的投资者会对市场预期极端值施加不合理的权重,市场预期极端值就会对资产定价产生...
从局中人角度建立了奈特不确定性下的资产定价模型,并研究了投资者奈特不确定性情绪对金融资产定价的影响.由于投资者奈特不确定性情绪的影响,置身于股市的投资者会对市场预期极端值施加不合理的权重,市场预期极端值就会对资产定价产生显著的影响,这在一定程度上可解释"非理性繁荣"与"股市萧条"的内在机制.利用随机过程的模拟方法,对奈特不确定性下的资产定价进行了模拟,支持了结论.最后,从投资者面临奈特不确定性角度,对造成中国股市大幅度波动的机制进行了分析并提出了政策性建议.
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关键词
奈特
不确定
性
奈特
不确定厌恶
行为金融
神经经济学
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职称材料
一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用
3
作者
蔺香运
王向荣
张瑞
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第4期345-353,共9页
本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性g-期望,并讨论其在经济金融中的应用.
关键词
倒向随机微分方程
G-期望
不确定厌恶
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职称材料
题名
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
被引量：
1
1
作者
梁勇
费为银
方和远
刘鹏
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期273-276,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003)
安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019
KJ2013B023)
文摘
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略所满足的Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.进一步,利用市场分解的技术求解HJB方程,从而推导出最优消费与投资策略.最后,利用数值分析定量地讨论了投资者风险厌恶因素对最优决策的影响.
关键词
不确定厌恶
跳扩散型随机微分方程
最优投资组合
例外事件
红利支付
Keywords
ambiguity aversion
jump-diffusion stochastic differential equations
optimal portfolio
rareevents
dividend payment
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
投资者的奈特不确定性情绪与股市巨幅波动
被引量：
4
2
作者
徐元栋
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期736-745,共10页
基金
教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT0860)
教育部人文社会科学研究一般资助项目(08JA790104)
文摘
从局中人角度建立了奈特不确定性下的资产定价模型,并研究了投资者奈特不确定性情绪对金融资产定价的影响.由于投资者奈特不确定性情绪的影响,置身于股市的投资者会对市场预期极端值施加不合理的权重,市场预期极端值就会对资产定价产生显著的影响,这在一定程度上可解释"非理性繁荣"与"股市萧条"的内在机制.利用随机过程的模拟方法,对奈特不确定性下的资产定价进行了模拟,支持了结论.最后,从投资者面临奈特不确定性角度,对造成中国股市大幅度波动的机制进行了分析并提出了政策性建议.
关键词
奈特
不确定
性
奈特
不确定厌恶
行为金融
神经经济学
Keywords
Knightian uncertainty
Knightian uncertainty aversion
behavioral finance
neuroeconomics
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用
3
作者
蔺香运
王向荣
张瑞
机构
山东科技大学理学院
山东科技大学信息学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第4期345-353,共9页
基金
国家自然科学基金资助(10371067)
山东科技大学"春蕾计划"资助课题
文摘
本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性g-期望,并讨论其在经济金融中的应用.
关键词
倒向随机微分方程
G-期望
不确定厌恶
Keywords
Backward stochastic differential equation, g-expectation, uncertainty aversion
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响
梁勇
费为银
方和远
刘鹏
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
投资者的奈特不确定性情绪与股市巨幅波动
徐元栋
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2015
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用
蔺香运
王向荣
张瑞
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
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