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不可交易资产的平方套期保值问题
被引量：
1
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作者
杨建奇
赵守娟
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016年第1期30-38,共9页
提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出...
提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.
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关键词
不可交易资产
跳扩散过程
平方套期保值
效用最优
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职称材料
基本资产不可交易的实物期权定价方法研究
被引量：
3
2
作者
陈金龙
《运筹与管理》
CSCD
2003年第6期50-54,共5页
实物期权定价面临的一个主要问题是其基本资产不可交易问题,在这种情况下,通常的解决办法是在市场中寻找一个与该基本资产最为相关的可交易资产,利用可交易资产的价格信息来对特定实物期权进行定价和风险对冲。本文应用随机动态规划法,...
实物期权定价面临的一个主要问题是其基本资产不可交易问题,在这种情况下,通常的解决办法是在市场中寻找一个与该基本资产最为相关的可交易资产,利用可交易资产的价格信息来对特定实物期权进行定价和风险对冲。本文应用随机动态规划法,确定实物期权的最优风险对冲策略所满足的偏微分方程。利用无套利原理,同时还可以得到实物期权的近似市场定价。
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关键词
金融学
实物期权定价
动态规划法
不可交易资产
无套利原理
资产
定价
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职称材料
题名
不可交易资产的平方套期保值问题
被引量：
1
1
作者
杨建奇
赵守娟
机构
湖南科技学院计算数学研究所
新乡学院数学系
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016年第1期30-38,共9页
基金
国家自然科学基金(71271136)
2014年湖南省教育厅教改项目(481)
+1 种基金
湖南科技学院精品视频共享课程(概率论)
重点学科建设项目(计算数学)
文摘
提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.
关键词
不可交易资产
跳扩散过程
平方套期保值
效用最优
Keywords
non-tradable assets
jump-diffusion process
quadratic hedging
utility optimal
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基本资产不可交易的实物期权定价方法研究
被引量：
3
2
作者
陈金龙
机构
华侨大学经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
2003年第6期50-54,共5页
基金
国务院侨办社会科学基金资助项目(02QSK05)
文摘
实物期权定价面临的一个主要问题是其基本资产不可交易问题,在这种情况下,通常的解决办法是在市场中寻找一个与该基本资产最为相关的可交易资产,利用可交易资产的价格信息来对特定实物期权进行定价和风险对冲。本文应用随机动态规划法,确定实物期权的最优风险对冲策略所满足的偏微分方程。利用无套利原理,同时还可以得到实物期权的近似市场定价。
关键词
金融学
实物期权定价
动态规划法
不可交易资产
无套利原理
资产
定价
Keywords
financial engineering
valuation of real option
dynamic programming approach
no-traded assets
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O221.3 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
不可交易资产的平方套期保值问题
杨建奇
赵守娟
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016
1
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职称材料
2
基本资产不可交易的实物期权定价方法研究
陈金龙
《运筹与管理》
CSCD
2003
3
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职称材料
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