检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

不允许卖空下的最优投资组合: 1; 作者成央金吕婷婷 +1 位作者李光荣陈峰《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期1-3,共3页; 研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h(x)的不可微导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h(x)的次微分表达式,由此可以求出最优投资组合.给出了实例,运用MATLAB计算出结果,并... 展开更多; 关键词不允许卖空最优投资组合次微分 Fritz-John条件; 在线阅读下载PDF 职称材料

无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示被引量：6: 2; 作者张卫国聂赞坎《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第4期112-115,共4页; 本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有限借入的不相关证券有效组合问题 ,给出了有效集及投资比例的解析表示 .; 关键词不相关证券组合投资有效集无风险资产不允许卖空有限借入有效集投资比例解析表示; 在线阅读下载PDF 职称材料

最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法被引量：1: 3; 作者赵新顺史本山《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期454-458,共5页; 首先分析研究了Markowitz均值方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法 ,在此基础上分析证明了更具实际意义的在非卖空条件下该模型的差异系数最优值的存在性和唯一性 ,给出了差异系数的数学... 展开更多; 关键词投资模型差异系数σ/μ 投资组合均值-方差模型不允许卖空; 在线阅读下载PDF 职称材料

带交易费用组合证券投资的minimax模型被引量：2: 4; 作者康志林《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第5期653-663,共11页; 交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucke... 展开更多; 关键词 minimax准则组合证券投资交易费用投资上限不允许卖空; 在线阅读下载PDF 职称材料

破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型: 5; 作者康志林王志焕《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第2期173-177,共5页; 以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。... 展开更多; 关键词组合证券投资风险测度破产控制约束不允许卖空; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不允许卖空下的最优投资组合: 1; 作者成央金吕婷婷李光荣陈峰; 机构湘潭大学数学与计算科学学院; 出处《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期1-3,共3页; 文摘研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h(x)的不可微导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h(x)的次微分表达式,由此可以求出最优投资组合.给出了实例,运用MATLAB计算出结果,并将结果与文献《投资组合优化与无套利分析》(李仲飞,汪寿阳,2000)中结果进行了对比,实验结果表明用次微分方法所得结果比上述文献的要好.; 关键词不允许卖空最优投资组合次微分 Fritz-John条件; Keywords no short sales optimal portfolio subdifferential Fritz-John condition; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示被引量：6: 2; 作者张卫国聂赞坎; 机构宁夏大学数学系西安交通大学理学院信息与系统科学研究所; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第4期112-115,共4页; 基金宁夏自然科学基金项目 (F0 0 3); 文摘本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有限借入的不相关证券有效组合问题 ,给出了有效集及投资比例的解析表示 .; 关键词不相关证券组合投资有效集无风险资产不允许卖空有限借入有效集投资比例解析表示; Keywords Uncorrelated securities Efficient portfolio sets Riskle ss asset Not selling short; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法被引量：1: 3; 作者赵新顺史本山; 机构西南交通大学经济管理学院河南大学经济学院; 出处《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期454-458,共5页; 文摘首先分析研究了Markowitz均值方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法 ,在此基础上分析证明了更具实际意义的在非卖空条件下该模型的差异系数最优值的存在性和唯一性 ,给出了差异系数的数学表达式 ,并提供了一种解法及其实现的具体方法步骤。; 关键词投资模型差异系数σ/μ 投资组合均值-方差模型不允许卖空; Keywords investment model difference coefficient portfolio mean-variance model no sh ort sale; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] C931 [经济管理—管理学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带交易费用组合证券投资的minimax模型被引量：2: 4; 作者康志林; 机构中山大学数学与计算科学学院华侨大学数学科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第5期653-663,共11页; 基金中央高校基本科研业务费专项资金(11HZR16)~~; 文摘交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucker条件,得到了投资者最优投资策略的显式表达式.最后,利用数值例子阐述了该风险控制模型的投资策略,从而为投资者提供决策依据.; 关键词 minimax准则组合证券投资交易费用投资上限不允许卖空; Keywords minimax criterion portfolio investment transaction costs upper limit of invest-ment no-shorting; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O224.0 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型: 5; 作者康志林王志焕; 机构华侨大学经济与金融学院华侨大学数学科学学院金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院); 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第2期173-177,共5页; 基金福建省社会科学基金资助项目(FJ2021BF009) 全国统计科学研究项目(2021LY026) +1 种基金金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201805)。; 文摘以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据。; 关键词组合证券投资风险测度破产控制约束不允许卖空; Keywords portfolio selection risk measure bankruptcy constraint no-shorting; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	不允许卖空下的最优投资组合	成央金吕婷婷李光荣陈峰	《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示	张卫国聂赞坎	《应用数学》 CSCD 北大核心	2001	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法	赵新顺史本山	《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心	2003	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	带交易费用组合证券投资的minimax模型	康志林	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型	康志林王志焕	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料