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人民币即期汇率与NDF的关联性:对NDF限制政策的实证研究
被引量：
16
1
作者
李宪铎
黄昌利
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2008年第12期26-30,共5页
检验和揭示境内人民币即期汇率与境外NDF间的互动关系,可为各类市场主体提供有益的市场信息和参考。本文针对2006年10月出台的对境内机构和个人参与境外人民币NDF交易的限制性政策,实证研究了该政策实施后人民币即期汇率与NDF的相互影...
检验和揭示境内人民币即期汇率与境外NDF间的互动关系,可为各类市场主体提供有益的市场信息和参考。本文针对2006年10月出台的对境内机构和个人参与境外人民币NDF交易的限制性政策,实证研究了该政策实施后人民币即期汇率与NDF的相互影响。格兰杰因果性检验表明:即期汇率引导l2个月期限的NDF;l2个月期限的NDF不引导即期汇率。境内现汇市场显现出本土信息优势。在一定程度上说明人民币汇改和限制性措施的成效性,但限制性政策却可能并非长远之计。
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关键词
人民币
汇率
不交
收
人民币
远期
合约
(
ndf
)
格兰杰因果性检验
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题名
人民币即期汇率与NDF的关联性:对NDF限制政策的实证研究
被引量：
16
1
作者
李宪铎
黄昌利
机构
中央财经大学金融学院
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2008年第12期26-30,共5页
基金
国家自然科学基金项目(编号:70603002)资助
文摘
检验和揭示境内人民币即期汇率与境外NDF间的互动关系,可为各类市场主体提供有益的市场信息和参考。本文针对2006年10月出台的对境内机构和个人参与境外人民币NDF交易的限制性政策,实证研究了该政策实施后人民币即期汇率与NDF的相互影响。格兰杰因果性检验表明:即期汇率引导l2个月期限的NDF;l2个月期限的NDF不引导即期汇率。境内现汇市场显现出本土信息优势。在一定程度上说明人民币汇改和限制性措施的成效性,但限制性政策却可能并非长远之计。
关键词
人民币
汇率
不交
收
人民币
远期
合约
(
ndf
)
格兰杰因果性检验
Keywords
RMB exchange rate Non-deliverable Forward （
ndf
） Granger causality test
分类号
F830.7 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
人民币即期汇率与NDF的关联性:对NDF限制政策的实证研究
李宪铎
黄昌利
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2008
16
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