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Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用
被引量：
1
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作者
胡慧敏
费为银
鲍品娟
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期115-119,共5页
对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.
关键词
效用函数
投资策略
下方约束
Clark公式
Malliavin导数
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职称材料
题名
Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用
被引量：
1
1
作者
胡慧敏
费为银
鲍品娟
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期115-119,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10826098)
安徽省自然科学基金资助项目(090416225)
+1 种基金
安徽省高校自然科学基金重点资助项目(KJ2010A037)
安徽工程大学青年科研基金资助项目(2008YQ035)
文摘
对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.
关键词
效用函数
投资策略
下方约束
Clark公式
Malliavin导数
Keywords
utility function
optimal portfolio
downside constraint
Clark＇s formula
Malliavin derivative
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用
胡慧敏
费为银
鲍品娟
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
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引证文献
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