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股权分置改革实证研究:——基于上证A股股权分置改革100指数和上证综指的对比 被引量：1
1
作者 詹一明 刘向涛 《工业技术经济》 北大核心 2008年第11期152-156,共5页
股权分置改革是中国资本市场发展的一个重要举措,通过将国家股、法人股等一些非流通股转化为流通股,使得资本市场的股权结构发生了变化,对发展资本市场的影响十分深远。本篇文章正是基于对股权分置改革效应的分析,通过编制股权分置改革... 股权分置改革是中国资本市场发展的一个重要举措,通过将国家股、法人股等一些非流通股转化为流通股,使得资本市场的股权结构发生了变化,对发展资本市场的影响十分深远。本篇文章正是基于对股权分置改革效应的分析,通过编制股权分置改革指数,并与上证综合指数进行对比,建立模型,进行实证分析,以探索股权分置改革的深层次影响。 展开更多
关键词 上证a股股权分置改革100指数 波动聚集 ARCH类模型
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中国宏观经济与股市动态关系研究:1998-2007 被引量：4
2
作者 解洪涛 周少甫 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第3期112-113,共2页
文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系。结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关。但与货币供应量、出口额、投资等变量... 文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系。结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关。但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显。根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系。 展开更多
关键词 贝叶斯向量自回归 宏观经济变量 上证a股指数
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