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指数调样对标的股票流动性及股东财富效应研究:来自上证50指数的证据被引量：1: 1; 作者朱卫何凌云 +1 位作者陈甜甜史国庆《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2013年第2期155-160,共6页; 本文以我国上证50指数在2005年～2011年调样的样本数据为样本,运用事件分析法分析了指数调样对标的股票流动性及股东财富效应的影响。结果表明:我国上证50指数存在着指数调样效应,但指数调样对股票流动性的影响要显著强于对股东财富效... 展开更多; 关键词指数调样股票流动性股东财富效应上证50指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证50指数收益率特征及其波动性分析被引量：6: 2; 作者梁福涛《商业研究》北大核心 2006年第17期156-159,共4页; 研究国内非综合指数即成份指数(上证50指数)的收益率特征及其波动性,可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归———GARCH(1,1)-M模型,并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征,这对当前探讨上证50指数相关指... 展开更多; 关键词上证50指数波动聚类性 bata值 GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

股指期贷交易的标的指数选择——对上证50指数的分析: 3; 作者林颖《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第08S期129-130,共2页; 关键词股指期贷交易证券市场标的指数股票指数上证50指数中国; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证50指数的套利定价研究被引量：3: 4; 作者季军胡青林《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第12期32-33,共2页; 关键词上证50指数套利定价 APT理论 APT模型上海交易所上海证券市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

业绩预告与上证50成分股的市场反应模式研究: 5; 作者张新铭《会计之友》北大核心 2010年第22期96-98,共3页; 上证50指数成分股在业绩预告披露事件窗口表现出的累计超额报酬率均呈现近似"M"形状,累计超额报酬率变动方向与业绩预告类型一致,与预告业绩增幅相关性不强,预告业绩优劣与异常交易量成正相关关系,业绩预告披露当日及后一个... 展开更多; 关键词业绩预告上证50指数成分股市场反应模式; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪港通、投资者情绪与股价互动——基于SV-TVP-SVAR模型的实证研究被引量：8: 6; 作者刘晓星许从宝《东南大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2019年第4期58-68,146,147,共13页; 沪港通政策的成功推出深刻影响了上海和中国香港两地股票市场的运行走势。基于SV-TVP-SVAR模型,深入考察了沪股通资金净流入、投资者情绪与上证50指数三者之间互动关系的时变特征。研究结果表明:从同期关系角度看,沪股通资金净流入显著... 展开更多; 关键词沪股通投资者情绪上证50指数 SV-TVP-SVAR模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市资金流向优化研究——基于量化指标被引量：3: 7; 作者曹志鹏刘刚《南京审计学院学报》 2016年第2期57-64,共8页; 在传统资金流向统计方法的基础上引入趋势移动平均价格指标,优点在于考虑到不参与交易的股票对未来股票价格及资金流量的影响,可以弥补传统股票资金流向统计方法存在的缺陷。选取上证50及创业板成分股为研究对象进行验证,实证结果较好... 展开更多; 关键词股市资金流向量化指标上证50指数创业板成分股股票投资分析股市量价关系; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于模拟退火原理的模糊C-均值聚类在证券市场中的应用被引量：1: 8; 作者陈月军王行愚 +1 位作者林大正刘益民《华东理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期538-541,共4页; 通过将模拟退火技术与模糊C-均值聚类相结合,提出了一种新的具有全局优化的模糊C-均值聚类算法,用于解决一般动态聚类方法中聚类结果对初始中心的敏感性问题。利用该方法,对上证50指数分类,并对分类结果的特征进行了分析。仿真结果表明... 展开更多; 关键词模拟退火算法模糊C-均值算法上证50指数全局最优; 在线阅读下载PDF 职称材料

高质量的内部控制能否降低企业有效税率?——基于模糊断点回归设计的数据实证检验被引量：3: 9; 作者杨杨于芝麦杜剑《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2019年第8期20-30,共11页; 本文以2011~2016年上证50指数和上证180指数的成分股企业为样本,借助两阶段工具变量模型,运用模糊断点回归设计(Fuzzy RDD),采用上证50指数和上证180指数阈值周围指数成员的外生变化,借以分析上证50指数与上证180指数成分股企业的内部... 展开更多; 关键词内部控制有效税率模糊断点回归上证50指数和上证180指数成分股; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名指数调样对标的股票流动性及股东财富效应研究:来自上证50指数的证据被引量：1: 1; 作者朱卫何凌云陈甜甜史国庆; 机构中国矿业大学理学院中国人民银行; 出处《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2013年第2期155-160,共6页; 基金江苏省社会科学研究基地项目(09JD001) 江苏省社科联项目(10-C-15) +1 种基金中国矿业大学管理学院研究生优秀开题专项资金; 文摘本文以我国上证50指数在2005年～2011年调样的样本数据为样本,运用事件分析法分析了指数调样对标的股票流动性及股东财富效应的影响。结果表明:我国上证50指数存在着指数调样效应,但指数调样对股票流动性的影响要显著强于对股东财富效应的影响;并且调进指数上市公司的流动性要强于调出指数的上市公司。同时公司规模、偿债能力、盈利能力以及成长能力等因素对股票流动性及股东财富的短期效应影响并不大,但成长能力强的公司在调样作用下其股票的流动性也得到加强。; 关键词指数调样股票流动性股东财富效应上证50指数; Keywords Index Revisions Stock Liquidity Shareholders’ Wealth Effect SSE 50 Index; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证50指数收益率特征及其波动性分析被引量：6: 2; 作者梁福涛; 机构上海财经大学金融学院; 出处《商业研究》北大核心 2006年第17期156-159,共4页; 文摘研究国内非综合指数即成份指数(上证50指数)的收益率特征及其波动性,可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归———GARCH(1,1)-M模型,并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征,这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。; 关键词上证50指数波动聚类性 bata值 GARCH模型; Keywords Shanghai Stock 50 Index volatility clustering data GARCH model; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股指期贷交易的标的指数选择——对上证50指数的分析: 3; 作者林颖; 机构厦门大学计划统计系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第08S期129-130,共2页; 关键词股指期贷交易证券市场标的指数股票指数上证50指数中国; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证50指数的套利定价研究被引量：3: 4; 作者季军胡青林; 机构江西财经大学金融学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第12期32-33,共2页; 关键词上证50指数套利定价 APT理论 APT模型上海交易所上海证券市场; 分类号 F222 [经济管理—国民经济] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名业绩预告与上证50成分股的市场反应模式研究: 5; 作者张新铭; 机构许昌学院经济管理学院; 出处《会计之友》北大核心 2010年第22期96-98,共3页; 文摘上证50指数成分股在业绩预告披露事件窗口表现出的累计超额报酬率均呈现近似"M"形状,累计超额报酬率变动方向与业绩预告类型一致,与预告业绩增幅相关性不强,预告业绩优劣与异常交易量成正相关关系,业绩预告披露当日及后一个交易日市场反应显著,机构投资者存在利用个人投资者的非理性进行短线交易的行为,中小投资者及监管层应充分重视业绩预告信息。; 关键词业绩预告上证50指数成分股市场反应模式; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪港通、投资者情绪与股价互动——基于SV-TVP-SVAR模型的实证研究被引量：8: 6; 作者刘晓星许从宝; 机构东南大学经济管理学院; 出处《东南大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2019年第4期58-68,146,147,共13页; 基金国家社科基金重大专项课题“新时代基于系统性金融风险的国家金融安全体系研究”(18VSJ035) 国家自然科学基金项目“资产价格波动与实体经济:影响机制及其动态均衡研究”(71473036)和“大数据驱动的金融风险管理与监控研究”(71673043) 江苏省研究生科研与实践创新计划项目“股权融资的实体经济效应研究”(KYCX17_0209)阶段性成果; 文摘沪港通政策的成功推出深刻影响了上海和中国香港两地股票市场的运行走势。基于SV-TVP-SVAR模型,深入考察了沪股通资金净流入、投资者情绪与上证50指数三者之间互动关系的时变特征。研究结果表明:从同期关系角度看,沪股通资金净流入显著正向影响着投资者情绪和上证50指数,沪股通资金已成为沪市股票市场上一股重要的参与力量;从脉冲响应走势角度看,沪股通资金体现出显著的逆向投资风格,且随着时间的推移日趋明显,这符合管理层出台沪港通政策的初衷;投资者情绪与上证50指数间存在着相互正向影响关系,证实了内地股票市场上依然存在着以追涨杀跌为主要特征的“羊群效应”。实证结果发现沪港通政策对内地股市运行产生了显著的积极影响,并为政策当局完善沪港通交易机制、促进资本市场健康发展提供了针对性的政策建议。; 关键词沪股通投资者情绪上证50指数 SV-TVP-SVAR模型; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市资金流向优化研究——基于量化指标被引量：3: 7; 作者曹志鹏刘刚; 机构陕西科技大学管理学院; 出处《南京审计学院学报》 2016年第2期57-64,共8页; 基金陕西省教育厅人文社会科学基金项目(14JK1072) 陕西省社会科学重点项目(13SC003); 文摘在传统资金流向统计方法的基础上引入趋势移动平均价格指标,优点在于考虑到不参与交易的股票对未来股票价格及资金流量的影响,可以弥补传统股票资金流向统计方法存在的缺陷。选取上证50及创业板成分股为研究对象进行验证,实证结果较好地证明了优化资金流向统计方法具有科学性和合理性。; 关键词股市资金流向量化指标上证50指数创业板成分股股票投资分析股市量价关系; Keywords stock capital flow quantitative indicators SSE 50 GEM stocks stock investment analysis the volume-price relationship in stock market; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于模拟退火原理的模糊C-均值聚类在证券市场中的应用被引量：1: 8; 作者陈月军王行愚林大正刘益民; 机构华东理工大学信息科学与工程学院; 出处《华东理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期538-541,共4页; 文摘通过将模拟退火技术与模糊C-均值聚类相结合,提出了一种新的具有全局优化的模糊C-均值聚类算法,用于解决一般动态聚类方法中聚类结果对初始中心的敏感性问题。利用该方法,对上证50指数分类,并对分类结果的特征进行了分析。仿真结果表明该方法是一个具有全局最优解聚类方法。; 关键词模拟退火算法模糊C-均值算法上证50指数全局最优; Keywords simulated annealing fuzzy C-means algorithm Index of SSE 50 global optimization; 分类号 TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高质量的内部控制能否降低企业有效税率?——基于模糊断点回归设计的数据实证检验被引量：3: 9; 作者杨杨于芝麦杜剑; 机构贵州财经大学大数据应用与经济学院贵州财经大学会计学院; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2019年第8期20-30,共11页; 基金商务部国际贸易经济合作研究院联合基金项目(2017SWBZD16) 贵州财经大学校级科研基金项目(2018XYB02); 文摘本文以2011~2016年上证50指数和上证180指数的成分股企业为样本,借助两阶段工具变量模型,运用模糊断点回归设计(Fuzzy RDD),采用上证50指数和上证180指数阈值周围指数成员的外生变化,借以分析上证50指数与上证180指数成分股企业的内部控制与企业有效税率之间的关系。实证结果显示,企业高质量的内部控制能够显著降低企业的有效税率。进一步研究发现,上证180指数和上证50指数成分股企业之间的有效税率和内部控制质量存在断点,且二者之间在内部控制质量上的断点更加明显,表明上证180指数和上证50指数成分股企业的公司有效税率差别不大,但内控质量却差异显著。; 关键词内部控制有效税率模糊断点回归上证50指数和上证180指数成分股; Keywords Internal Control Effective Tax Rate Fuzzy Discontinuity Regression Design SSE 50 Index and SSE 180 Index Constituents; 分类号 F810 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	指数调样对标的股票流动性及股东财富效应研究:来自上证50指数的证据	朱卫何凌云陈甜甜史国庆	《经济经纬》 CSSCI 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	上证50指数收益率特征及其波动性分析	梁福涛	《商业研究》北大核心	2006	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	股指期贷交易的标的指数选择——对上证50指数的分析	林颖	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	上证50指数的套利定价研究	季军胡青林	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2004	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	业绩预告与上证50成分股的市场反应模式研究	张新铭	《会计之友》北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	沪港通、投资者情绪与股价互动——基于SV-TVP-SVAR模型的实证研究	刘晓星许从宝	《东南大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI	2019	8	在线阅读下载PDF 职称材料
7	中国股市资金流向优化研究——基于量化指标	曹志鹏刘刚	《南京审计学院学报》	2016	3	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于模拟退火原理的模糊C-均值聚类在证券市场中的应用	陈月军王行愚林大正刘益民	《华东理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2005	1	在线阅读下载PDF 职称材料
9	高质量的内部控制能否降低企业有效税率?——基于模糊断点回归设计的数据实证检验	杨杨于芝麦杜剑	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2019	3	在线阅读下载PDF 职称材料