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上证指数价量关系的实证研究: 1; 作者姜近勇潘冠中龙超《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第2期17-24,共8页; 资产价格与成交量之间具有一定的相关关系。通过引入Geweke(1984)总结的两种因果关系概念及计量模型框架,可对上证指数收益率和它的交易量之间的Granger因果关系和同期因果关系进行实证研究。研究结果表明,在上证A股综合指数成交金额、... 展开更多; 关键词上证指数收益率交易量 GRANGER因果关系同期因果关系; 在线阅读下载PDF 职称材料

信息的非对称效应及对上证综指的实证分析被引量：1: 2; 作者史美景《统计与信息论坛》 2006年第1期59-63,共5页; 文章利用EGARCH-M,TGARCH-M和PGARCH-M具有非对称效应的均值模型,对上证指数收益率波动性进行了实证分析,结果显示这些模型均能很好地反映收益率序列的非对称杠杆效应及期望收益和期望风险的正向关系,并通过信息影响曲线(News Impact Cu... 展开更多; 关键词 GARCH类模型上证指数收益率非对称效应消息影响曲线; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国国际游资与股市波动关系的实证分析: 3; 作者谢太峰赵树佼李凌宇《金融理论与实践》北大核心 2014年第9期84-87,共4页; 采用间接法估算出2005年9月至2014年4月我国国际游资数额,并在此基础上实证分析股权分置改革实施后,我国国际游资流动与股市波动之间的关系。分析结果表明:我国股市波动与我国国际游资规模之间存在正向的关系,即我国股市繁荣,会引起大... 展开更多; 关键词国际游资间接法股市波动上证指数收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料