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上证基金指数波动结构分解与短期预测:基于EEMD模型
被引量：
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作者
何凯
苏梽芳
何卫平
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第1期80-85,共6页
上证基金指数反映了基金市场的整体变动情况,研究其波动结构特征对基金市场参与者具有重要作用。研究结果表明:(1)上证基金指数序列可由经济基本面决定的趋势项、重大事件带来的低频分量和短期不均衡导致的高频分量构成,而且趋势项主导...
上证基金指数反映了基金市场的整体变动情况,研究其波动结构特征对基金市场参与者具有重要作用。研究结果表明:(1)上证基金指数序列可由经济基本面决定的趋势项、重大事件带来的低频分量和短期不均衡导致的高频分量构成,而且趋势项主导上证基金指数的长期走势,低频分量在中期对该指数有较大影响,而高频分量的影响可忽略不计;(2)与直接SVM预测法相比,EEMD-SVM组合预测法有更高的预测精度,说明EEMD分解得到的各结构分量有效地刻画了上证基金指数的内在运行特征。
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关键词
证券市场
集成经验模态分解
本征模态函数
支持向量机
上证基金指数
ENSEMBLE
empirical
MODE
decomposition
(EEMD)
INTRINSIC
MODE
function
(IMF)
support
VECTOR
machine
(SVM)
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题名
上证基金指数波动结构分解与短期预测:基于EEMD模型
被引量：
4
1
作者
何凯
苏梽芳
何卫平
机构
华侨大学经济与金融学院
中国社会科学院经济研究所博士后流动站
暨南大学经济学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第1期80-85,共6页
基金
国家社会科学基金(11CJY104)
福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划(2012FJ-NCET-SK02)
福建省高等学校杰出青年科研人才培育计划(11FJPY04)
文摘
上证基金指数反映了基金市场的整体变动情况,研究其波动结构特征对基金市场参与者具有重要作用。研究结果表明:(1)上证基金指数序列可由经济基本面决定的趋势项、重大事件带来的低频分量和短期不均衡导致的高频分量构成,而且趋势项主导上证基金指数的长期走势,低频分量在中期对该指数有较大影响,而高频分量的影响可忽略不计;(2)与直接SVM预测法相比,EEMD-SVM组合预测法有更高的预测精度,说明EEMD分解得到的各结构分量有效地刻画了上证基金指数的内在运行特征。
关键词
证券市场
集成经验模态分解
本征模态函数
支持向量机
上证基金指数
ENSEMBLE
empirical
MODE
decomposition
(EEMD)
INTRINSIC
MODE
function
(IMF)
support
VECTOR
machine
(SVM)
Keywords
stock market
Shanghai securities fund index
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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出处
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1
上证基金指数波动结构分解与短期预测:基于EEMD模型
何凯
苏梽芳
何卫平
《金融理论与实践》
北大核心
2014
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