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用随机漫步模型拟合2000年1月至2010年7月上海证券综合指数(英文)
被引量：
2
1
作者
严少敏
吴光
《广西科学》
CAS
2011年第1期92-96,共5页
用随机漫步模型拟合2000年1月至2010年7月上海证券综合指数(上证指数)的月收盘价、周收盘价、日收盘价、月均价和周均价。先将十进制股票指数转换成标准随机漫步,再将同等步伐的标准随机漫步扩展为十进制步伐的随机漫步以形成随机指数,...
用随机漫步模型拟合2000年1月至2010年7月上海证券综合指数(上证指数)的月收盘价、周收盘价、日收盘价、月均价和周均价。先将十进制股票指数转换成标准随机漫步,再将同等步伐的标准随机漫步扩展为十进制步伐的随机漫步以形成随机指数,最后寻找随机漫步模型中拟合指数的最佳种子。结果显示,上证指数主要呈现随机漫步走势,该模型能够拟合上证指数的不同数据系列。
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关键词
拟合
随机漫步模型
上海证券综合指数
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职称材料
上证综合指数混沌模型的动力学特性分析
被引量：
4
2
作者
王德佳
周福才
+1 位作者
朱伟勇
曾文曲
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第4期311-314,共4页
通过对上海证券综合指数动力学模型的混沌特性进行深入研究 ,针对模型的混沌特性 ,应用Schwarz导数对系统的演化过程做了定量描述 ,利用Sharkovskii定理和符号动力学对模型的相图、分叉图、暗线方程进行了分析 ,得到了系统的MSS序列 ,...
通过对上海证券综合指数动力学模型的混沌特性进行深入研究 ,针对模型的混沌特性 ,应用Schwarz导数对系统的演化过程做了定量描述 ,利用Sharkovskii定理和符号动力学对模型的相图、分叉图、暗线方程进行了分析 ,得到了系统的MSS序列 ,给出该模型不稳定轨道和混沌参数区间的确定方法·为证券市场中的内在规律的研究发展 ,提供了一个有益的探讨 。
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关键词
MSS序列
暗线方程
上证
综合
指数
混沌模型
动力学特性
上海
证券
市场
综合
指数
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职称材料
波罗的海干散货指数、上证综指协整与Granger因果关系研究
被引量：
3
3
作者
林国龙
韩军
叶善椿
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2013年第4期122-126,共5页
本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关...
本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关系存在的根本动力,理解两者的关系有助于投资者、企业、政府做出更好的决策。
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关键词
上海证券综合指数
波罗的海干散货
指数
JOHANSEN协整检验
GRANGER因果关系检验
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职称材料
题名
用随机漫步模型拟合2000年1月至2010年7月上海证券综合指数(英文)
被引量：
2
1
作者
严少敏
吴光
机构
广西科学院非粮生物质酶解国家重点实验室国家非粮生物质能源工程技术研究中心广西生物炼制重点实验室
深圳市追梦科技咨询有限公司
出处
《广西科学》
CAS
2011年第1期92-96,共5页
基金
supported by Guangxi Science Foundation(07-109-001A,09322001 and 2010GXNSFA013046 and Guangxi Academy of Sciences(08YJ6SW06)
文摘
用随机漫步模型拟合2000年1月至2010年7月上海证券综合指数(上证指数)的月收盘价、周收盘价、日收盘价、月均价和周均价。先将十进制股票指数转换成标准随机漫步,再将同等步伐的标准随机漫步扩展为十进制步伐的随机漫步以形成随机指数,最后寻找随机漫步模型中拟合指数的最佳种子。结果显示,上证指数主要呈现随机漫步走势,该模型能够拟合上证指数的不同数据系列。
关键词
拟合
随机漫步模型
上海证券综合指数
Keywords
fitting
random walk model
SSEC index
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
上证综合指数混沌模型的动力学特性分析
被引量：
4
2
作者
王德佳
周福才
朱伟勇
曾文曲
机构
东北大学信息科学与工程学院
广东工业大学应用数学系
出处
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第4期311-314,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目 (699740 0 8)
国家教育部博士点学科专项科研基金资助项目 (2 0 0 0 14 5 12 )
文摘
通过对上海证券综合指数动力学模型的混沌特性进行深入研究 ,针对模型的混沌特性 ,应用Schwarz导数对系统的演化过程做了定量描述 ,利用Sharkovskii定理和符号动力学对模型的相图、分叉图、暗线方程进行了分析 ,得到了系统的MSS序列 ,给出该模型不稳定轨道和混沌参数区间的确定方法·为证券市场中的内在规律的研究发展 ,提供了一个有益的探讨 。
关键词
MSS序列
暗线方程
上证
综合
指数
混沌模型
动力学特性
上海
证券
市场
综合
指数
Keywords
Schwarz derivative
Sharkovskii theorem
MSS sequences
dark line equations
dynamics system
track
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
波罗的海干散货指数、上证综指协整与Granger因果关系研究
被引量：
3
3
作者
林国龙
韩军
叶善椿
机构
上海海事大学物流研究中心
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2013年第4期122-126,共5页
基金
上海教育委员会科研创新重点项目
项目编号:11ZS145
文摘
本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关系存在的根本动力,理解两者的关系有助于投资者、企业、政府做出更好的决策。
关键词
上海证券综合指数
波罗的海干散货
指数
JOHANSEN协整检验
GRANGER因果关系检验
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用随机漫步模型拟合2000年1月至2010年7月上海证券综合指数(英文)
严少敏
吴光
《广西科学》
CAS
2011
2
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职称材料
2
上证综合指数混沌模型的动力学特性分析
王德佳
周福才
朱伟勇
曾文曲
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
4
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职称材料
3
波罗的海干散货指数、上证综指协整与Granger因果关系研究
林国龙
韩军
叶善椿
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2013
3
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