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题名三元Logit模型的Bayesian推断及应用
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作者
朱善维
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机构
上海海事大学经济管理学院
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出处
《安阳师范学院学报》
2016年第5期75-78,共4页
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文摘
离散选择模型,特别是Logit模型在各领域均有广泛应用,Logit模型的建立难点在效用函数的确定及参数估计.借助随机游走M-H抽样方法对三元Logit模型进行Bayesian分析,得到模型参数的后验条件分布.在最小后验均方误差准则下对中小样本的模拟实验显示参数估计值十分接近真实值,其标准偏差也很小.对我国2000-2016年的外汇风险分析显示:目前一些经济基本面指标表现良好,外汇风险发生的可能性较小.
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关键词
三元logit模型
Bayesian分析
M-H抽样
外汇风险
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Keywords
Temary logit model
Bayesian analysis
M-H sampling
Foreign exchange risk
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分类号
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
F830.99
[经济管理—金融学]
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题名货币升值视角下的我国货币危机预警模型的构建
被引量：2
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作者
唐照宇
庄金良
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机构
中国人民银行杭州中心支行
厦门大学
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出处
《浙江金融》
北大核心
2011年第7期31-34,39,共5页
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文摘
在现有的大部分关于货币危机预警系统的文献中,都将货币危机与货币大幅贬值联系起来,但货币大幅贬值往往发生在货币大幅升值之后。本文尝试在货币升值视角下,对我国货币危机构建一个预警模型,并分别对信号分析法和三元Logit模型的预测能力进行实证分析。结果表明,工业企业增加值同比增速、出口额同比增速和企业存款这三个指标对升值视角下的我国货币危机的预测能力较强;信号分析法的预警效果更好,但Logit模型在研究经济变量对危机影响的相对重要性上又具有优势,因此,在我国货币危机的预警和防范中,应将这两种方法结合起来使用。
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关键词
货币危机
货币升值
信号分析法
三元logit模型
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Keywords
currency crisis
currency appreciating
signal analysis
ternary logit model
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分类号
F822
[经济管理—财政学]
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