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半参数广义线性模型的矩估计及其渐进性 被引量:3
1
作者 于自强 魏永德 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2008年第2期312-314,共3页
针对概率统计中的半参数广义线性模型(SGLMS),利用了正交空间、核函数、正交计算方法及独立随机分布的概念和性质,研究了广义线性模型中未知参数的估计问题,给出了回归参数的矩估计方法及其相应的性质,给出了参数估计量为一致有效性和... 针对概率统计中的半参数广义线性模型(SGLMS),利用了正交空间、核函数、正交计算方法及独立随机分布的概念和性质,研究了广义线性模型中未知参数的估计问题,给出了回归参数的矩估计方法及其相应的性质,给出了参数估计量为一致有效性和近似正态性的充分条件,并证明了参数估计量是一致有效性和近似正态性的结论。所给出的回归参数的矩估计方法推广了已有文献中要求参数完全已知的假设,因此该方法和结果更具有一般性和理论价值。 展开更多
关键词 半参数广义线性模型 估计 核光滑
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基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究 被引量:1
2
作者 鲁万波 王建业 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第12期105-121,共17页
在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本... 在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本中具有更小的平均绝对误差、根均方误差以及更高的平均绝对改进百分比,有效提高了协高阶矩矩阵估计的精度;即使在样本观测量比资产数目少时,估计的协高阶矩矩阵精度都会有较大提高。基于2005年6月至2019年5月沪深300成分股的高阶矩投资组合实证发现,多因素压缩方法与其他估计方法相比,在年化收益率上可以获得4.7%~32.8%的提升,最大回撤能够下降3.7%~18.3%,表明使用多因素压缩估计方法构建的投资组合有更大的可能获得更多货币效用增益,以及面临亏损时,产生的最大亏损更小。该方法有助于金融机构或理性投资者在进行投资组合时减小投资损失,获得更好的投资回报。 展开更多
关键词 协高 因素模型 压缩估计 投资组合
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我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计 被引量:1
3
作者 叶阿忠 《工业技术经济》 北大核心 2002年第1期45-48,共4页
联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用,但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程的设定误差,致使联立方程的累积误差很大,不能很好地反映现实中的经济现象。而非参数回归模型具有较线性或非线... 联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用,但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程的设定误差,致使联立方程的累积误差很大,不能很好地反映现实中的经济现象。而非参数回归模型具有较线性或非线性回归模型更好的拟合优度,非参数联立方程模型是较传统联立方程模型更贴近现实经济现象的模型,能较好地拟合现实中的经济状况。目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型的研究,而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步,在国内是个空白。本文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性GMM变窗宽估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型且与线性联立模型进行了比较,结果表明:我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型且线性模型将造成不必要的人为设定误差。 展开更多
关键词 中国 宏观经济 非参数计量经济联立模型 局部线性广义 窗宽估计
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广义矩估计及其在资产定价模型中的应用 被引量:2
4
作者 洪宁 万建平 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期184-188,共5页
当代金融经济学的实证研究使用大量的计量经济学方法.自从Hansen(1982)提出广义矩(GMM)方法以来,它已成为计量经济模型的一种重要估计方法,尤其在估计和检验资产定价模型的领域中.因此本文主要讨论了广义矩估计的基本思想,一些基本性质... 当代金融经济学的实证研究使用大量的计量经济学方法.自从Hansen(1982)提出广义矩(GMM)方法以来,它已成为计量经济模型的一种重要估计方法,尤其在估计和检验资产定价模型的领域中.因此本文主要讨论了广义矩估计的基本思想,一些基本性质,与常见的几种参数估计法的关系,以及在CAPM模型检验中的应用,并给出实证分析. 展开更多
关键词 广义(GMM) 工具变量估计(IV) 资本资产定价模型(CAPM)
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动态因子模型的广义矩估计(GMM)及其统计性质研究 被引量:2
5
作者 白强 白仲林 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第10期119-128,共10页
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条... 对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。 展开更多
关键词 动态因子模型 广义估计 一致性 渐近正态分布
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非参数空间滞后模型的广义矩估计 被引量:2
6
作者 李坤明 陈建宝 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2018年第2期140-156,共17页
放松了参数空间滞后模型中自变量的影响为已知的线性或非线性形式假设,考虑一类非内生自变量为随机变量的非参数空间滞后模型,构建了该模型的广义矩估计法,导出了其估计量的渐近性质,用Monte Carlo模拟方法考察了估计量的小样本表现.此... 放松了参数空间滞后模型中自变量的影响为已知的线性或非线性形式假设,考虑一类非内生自变量为随机变量的非参数空间滞后模型,构建了该模型的广义矩估计法,导出了其估计量的渐近性质,用Monte Carlo模拟方法考察了估计量的小样本表现.此外还将所提出的估计方法应用于估算我国各省市全要素生产率增长率. 展开更多
关键词 非参数空间滞后模型 广义估计 渐近性质 MONTE CARLO模拟
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守恒高阶各向异性交通流模型基于POD方法的降阶外推差分格式 被引量:5
7
作者 罗振东 徐源 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2015年第8期875-886,共12页
利用Godunov流方法和特征投影分解方法,对守恒高阶各向异性交通流模型建立一种自由度很少、精度足够高的降阶外推差分算法,并给出这种降阶外推差分算法近似解的误差估计和算法实现.最后,用数值例子说明数值结果与理论结果相吻合,并阐明... 利用Godunov流方法和特征投影分解方法,对守恒高阶各向异性交通流模型建立一种自由度很少、精度足够高的降阶外推差分算法,并给出这种降阶外推差分算法近似解的误差估计和算法实现.最后,用数值例子说明数值结果与理论结果相吻合,并阐明这种降阶外推差分算法的优越性. 展开更多
关键词 Godunov流 各向异性交通流模型 外推差分算法 特征投影分解 误差估计
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出口产品质量与碳减排协同——基于一般均衡污染贸易模型的实证检验
8
作者 李勋来 訾佳佳 《中国人口·资源与环境》 北大核心 2025年第6期41-50,共10页
全球范围内绿色经济发展带来贸易规则和贸易竞争的新趋势和新变化。在此背景下探讨出口产品绿色提质与碳减排之间的作用机制和影响因素,对于中国积极践行碳减排承诺、引领全球绿色贸易实践具有重要意义。该研究基于一般均衡污染贸易模... 全球范围内绿色经济发展带来贸易规则和贸易竞争的新趋势和新变化。在此背景下探讨出口产品绿色提质与碳减排之间的作用机制和影响因素,对于中国积极践行碳减排承诺、引领全球绿色贸易实践具有重要意义。该研究基于一般均衡污染贸易模型与相关宏观经济思想进行理论推导,认为出口产品质量对碳减排的影响受规模效应、结构效应、技术效应以及政府规制行为的综合作用,4种主要影响因素相互作用形成了中国出口产品质量与碳减排之间的因果机理和驱动特性。结合推导结论,再根据动态面板数据构建多模型研究框架和指标体系,并采用广义矩估计方法进行实证分析,从实证结论和理论视角探讨中国出口贸易绿色低碳发展的内因及战略变革的方向。研究发现:(1)出口产品质量对二氧化碳排放的规制是长期过程,并受其他因素干扰。提高产品质量有助于减轻环境负担,但排放量受到自身惯性影响时期较长。聚焦长期提升出口产品质量,特别是支持战略性新兴产业和产业结构升级,能够支持出口产品尽快达到低碳政策预期效果。(2)技术效应存在中介作用,与此同时,政府规制行为尚未形成稳定的碳减排效应,应合理利用创新政策、研发投入和“产学研用”一体化平台,推动技术发展与出口产品绿色提质协同机制建设。(3)碳排放量与规模效应以及所处阶段相关联。当前中国区域工业发展和宏观经济发展规模水平下,出口产品质量对碳排放量存在负向约束效应。碳减排是一个复杂的长期过程,政策施行须考虑经济周期和规模效应阶段,确保绿色技术和环境保护政策的科学和可持续。 展开更多
关键词 出口产品质量 碳减排 一般均衡污染贸易模型 广义估计方法
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地方政府税收竞争的系统广义矩估计 被引量:2
9
作者 贾宝疆 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第10期41-43,共3页
文章使用系统广义矩估计方法,利用1990~2013年的宏观统计数据实证研究了我国29个省级行政单位的税收竞争情况,认为地方政府的主要税种之间存在显著的互补关系,增值税、所得税和财产税的空间互补特征比较明显,从税收竞争程度上来说,地方... 文章使用系统广义矩估计方法,利用1990~2013年的宏观统计数据实证研究了我国29个省级行政单位的税收竞争情况,认为地方政府的主要税种之间存在显著的互补关系,增值税、所得税和财产税的空间互补特征比较明显,从税收竞争程度上来说,地方政府主要通过共享税开展税收竞争,国家对地方政府的绩效考核方式是税收竞争的重要推动力。 展开更多
关键词 扩展索洛模型 税收竞争 广义估计
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响应变量缺失下部分线性模型均值的稳健估计 被引量:1
10
作者 郭东林 薛留根 胡玉琴 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期313-319,共7页
为了提高估计的稳健性,基于协变量平衡倾向得分和增强的逆概率加权方法,得到了响应变量随机缺失下部分线性模型总体均值的稳健估计,证明了相应估计量具有渐近正态性,利用所得结果构造了总体均值的置信区间.
关键词 部分线性模型 随机缺失 协变量平衡倾向得分 广义估计 增强的逆概率加权 稳健估计
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一类近似因子模型的GMM估计及其统计性质研究 被引量:2
11
作者 白仲林 白强 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第3期18-23,共6页
对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法推广了Doz等(2012)的极大似然估计方法;其次,分别研究了模型参数广义矩估计的渐近性质和有限样本的统计... 对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法推广了Doz等(2012)的极大似然估计方法;其次,分别研究了模型参数广义矩估计的渐近性质和有限样本的统计性质,在适当的条件下,证明了参数的GMM估计是具有渐近正态分布的一致估计;最后,利用近似因子模型对我国各类上市公司增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。 展开更多
关键词 近似因子模型 广义估计 一致性 渐近正态分布
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多视平均幅值SAR图像的拖尾Rayleigh先验模型的参数估计(英文) 被引量:1
12
作者 孙增国 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2012年第12期63-69,共7页
本文提出了多视平均幅值合成孔径雷达(SAR)图像的拖尾Rayleigh先验模型的参数估计方法。首先,本文通过对数变换把SAR图像的乘性模型变为加性形式;其次,本文使用负数阶矩理论,推导出真实图像的对数变换的期望和方差;最后,本文基于斑点的... 本文提出了多视平均幅值合成孔径雷达(SAR)图像的拖尾Rayleigh先验模型的参数估计方法。首先,本文通过对数变换把SAR图像的乘性模型变为加性形式;其次,本文使用负数阶矩理论,推导出真实图像的对数变换的期望和方差;最后,本文基于斑点的对数变换的高斯近似,获得了斑点的对数变换的期望和方差。所提估计方法具有解析的表达式,便于实现。Monte Carlo仿真和真实SAR图像的参数估计实验表明,所提方法可以有效的从多视平均幅值SAR图像估计出拖尾Rayleigh先验模型的参数。 展开更多
关键词 拖尾Rayleigh先验模型 参数估计 对数变换 负数 MONTE Carlo仿真
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人民币实际有效汇率的短期偏离——基于一般动态均衡模型的估计
13
作者 李鑫 朱龙飞 邓淇中 《中南大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2010年第3期84-90,共7页
基于凯恩斯主义的基本分析框架,构建了附加预期的短期动态宏观经济结构模型,并以1994年第一季度到2008年第四季度的人民币实际有效汇率指数等为数据样本,在充分考虑数据生成过程和模型的经济理论含义的基础上,使用广义矩的方法对简单的... 基于凯恩斯主义的基本分析框架,构建了附加预期的短期动态宏观经济结构模型,并以1994年第一季度到2008年第四季度的人民币实际有效汇率指数等为数据样本,在充分考虑数据生成过程和模型的经济理论含义的基础上,使用广义矩的方法对简单的宏观经济结构模型进行估计。实证结果证明预期对于经济系统具有重要影响,大部分季度里人民币实际有效汇率偏离小于2%,而2008年实际有效汇率升值速度太快,这与目前的衰退经济是不相适应的。因此,政府应该采取降息和增加货币供给的政策。 展开更多
关键词 人民币实际有效汇率 结构方程模型 一般均衡 广义估计
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服务贸易的就业效应及影响因素研究——基于动态面板数据模型的GMM估计
14
作者 舒燕 林龙新 《贵州财经大学学报》 北大核心 2013年第5期83-88,共6页
基于全国省级动态面板数据,运用系统广义矩估计方法,对服务贸易的就业效应及其影响因素进行实证研究。结果表明,服务出口对就业具有正向促进作用,进口对就业具有负向影响,但是出口就业的促进效应大于进口就业的替代效应。第三产业产出... 基于全国省级动态面板数据,运用系统广义矩估计方法,对服务贸易的就业效应及其影响因素进行实证研究。结果表明,服务出口对就业具有正向促进作用,进口对就业具有负向影响,但是出口就业的促进效应大于进口就业的替代效应。第三产业产出增长能够显著促进就业,而工资、国有企业就业人数占比会显著抑制就业,利率影响不显著。如何大力发展服务贸易等由此成为促进就业增长的有力措施。 展开更多
关键词 服务贸易 就业 动态面板模型 广义估计
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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 被引量:3
15
作者 尹佳 黄茜 +7 位作者 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页
针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,应用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测;在区间估计部分,使用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedast,GARCH)模型对残差进行预测。本实验将建立的WPD-ARIMA-GARCH组合模型运用于某地区酱卤肉制品的风险预测,结果表明2019年的3月底和7月底该地区的酱卤肉制品安全风险较高,与实际情况相符;同时,该模型在10个不同地区的酱卤肉制品风险预测中,均方误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别为1.626、0.806和20.824;其90%置信区间的预测区间平均宽度和覆盖宽度标准值均为0.024,可以覆盖所有真实值。该模型具有较高的预测精度和较低的误差,能对酱卤肉制品质量安全起到风险防控作用,可为日常食品安全监管提供相应的技术支持。 展开更多
关键词 酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 区间估计
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带有污染协变量和辅助生存信息的Cox模型的改进估计方法研究
16
作者 潘莹丽 徐凯东 +1 位作者 陈慧芳 刘展 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第3期394-412,共19页
在流行病学、生物医学和临床试验等领域的研究中,Cox模型是最受欢迎的半参数回归模型之一.在建模过程中,观测到的协变量通常是被污染的,污染因子可测,但是污染函数未知,直接使用被污染的协变量进行参数估计,可能会造成错误的统计推断.... 在流行病学、生物医学和临床试验等领域的研究中,Cox模型是最受欢迎的半参数回归模型之一.在建模过程中,观测到的协变量通常是被污染的,污染因子可测,但是污染函数未知,直接使用被污染的协变量进行参数估计,可能会造成错误的统计推断.研究者往往发现疾病治疗的最佳时刻点,如果忽略这些辅助生存信息,可能导致估计效率的降低.本文研究带有污染协变量和辅助生存信息的Cox模型的一种改进估计,通过核平滑方法校准受污染的协变量,并通过分组提取辅助生存信息用于参数估计,然后使用广义矩估计方法解决超维方程组求解的问题.模拟分析和实证研究结果表明:基于协变量校准后的Cox模型的广义矩估计方法比偏似然估计方法、协变量未调整的Cox模型的广义矩估计方法的效果更好. 展开更多
关键词 COX模型 受污染协变量 辅助生存信息 广义估计方法
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数字经济对绿色创新与经济韧性耦合协调效应的影响研究
17
作者 李玲 吴雨婷 孟仲修 《生态经济》 北大核心 2025年第5期63-70,共8页
在数字经济逐步成为未来经济增长新引擎的背景下,促进绿色创新与经济韧性的深度融合与协调发展是未来发展的主旋律。基于2013—2021年我国28个省份的面板数据,构建绿色创新与经济韧性的耦合协同模型,运用Dagum基尼系数解析绿色创新与经... 在数字经济逐步成为未来经济增长新引擎的背景下,促进绿色创新与经济韧性的深度融合与协调发展是未来发展的主旋律。基于2013—2021年我国28个省份的面板数据,构建绿色创新与经济韧性的耦合协同模型,运用Dagum基尼系数解析绿色创新与经济韧性耦合协调度的时空演变特征,并构建系统广义矩估计模型和空间杜宾模型检验数字经济对绿色创新与经济韧性耦合协调度的影响效应。研究结果表明:(1)我国绿色创新与经济韧性耦合协调度呈现“上升—下降—上升”的发展趋势,并存在明显的“东高西低”发展格局,具有显著的区域差异性。(2)数字经济对绿色创新与经济韧性耦合协调度具有正向促进作用。(3)数字经济对绿色创新与经济韧性耦合协调度的影响具有显著的空间溢出效应,且不同地区表现出显著的区域异质性。 展开更多
关键词 数字经济 绿色创新 经济韧性 系统广义估计模型 空间杜宾模型
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交通运输、经济增长与碳排放之间的互动关系研究——基于PVAR模型 被引量:19
18
作者 蔡婉华 叶阿忠 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期26-31,共6页
选取2000—2014年中国30个省市的面板数据,通过面板协整检验和PVAR模型实证,研究了交通运输、经济增长与碳排放之间的互动关系.结果表明:全国范围内交通运输、经济增长与碳排放之间存在长期的均衡关系,且两两之间的互动效应呈现倒U型;... 选取2000—2014年中国30个省市的面板数据,通过面板协整检验和PVAR模型实证,研究了交通运输、经济增长与碳排放之间的互动关系.结果表明:全国范围内交通运输、经济增长与碳排放之间存在长期的均衡关系,且两两之间的互动效应呈现倒U型;高经济区的碳排放对经济增长的影响显著,交通运输和碳排放对经济增长存在单向影响关系;低经济区交通运输对经济增长的刺激作用明显,碳排放随着经济增长和交通运输水平提升显著增长. 展开更多
关键词 交通运输经济 PVAR模型 广义估计 脉冲响应 差分
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环境规制对碳排放影响的实证研究——基于扩展STIRPAT模型 被引量:20
19
作者 李华 马进 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2018年第10期143-149,共7页
本文选择2001~2016年中国省级面板数据为样本,计算了狭义和广义的环境规制强度,并基于SYS-GMM方法从狭义和广义两个视角实证分析了环境规制对碳排放的影响。结果表明:考察期内,虽然狭义环境规制强度整体呈现下降趋势,但广义环境规制强... 本文选择2001~2016年中国省级面板数据为样本,计算了狭义和广义的环境规制强度,并基于SYS-GMM方法从狭义和广义两个视角实证分析了环境规制对碳排放的影响。结果表明:考察期内,虽然狭义环境规制强度整体呈现下降趋势,但广义环境规制强度提升显著;整体而言,狭义和广义环境规制对碳排放的影响为先促进后抑制的倒U型关系,现阶段的"倒逼减排"效应更加明显,中国的环境规制能够有效抑制碳排放;东部和中部地区狭义和广义环境规制都呈现出显著的"倒逼减排"效应,但西部地区只有狭义环境规制存在"倒逼减排"效应,广义环境规制并不存在。最后针对本文结论提出了相关的政策建议。 展开更多
关键词 环境规制 碳排放 STIRPAT模型 系统广义估计 倒逼减排 差异政策
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脉冲噪声下基于自适应特征值分解的时延估计新方法 被引量:2
20
作者 刘文红 邱天爽 唐洪 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期905-909,共5页
依据分数低阶统计量理论和噪声特征,提出一种鲁棒性自适应特征值分解(RAED)时延估计方法,扩展了自适应特征值分解(AED)时延估计方法的使用环境.该算法在脉冲噪声环境下,组合两个接收信号,使其共变矩阵最小特征值对应的特征向量为信道的... 依据分数低阶统计量理论和噪声特征,提出一种鲁棒性自适应特征值分解(RAED)时延估计方法,扩展了自适应特征值分解(AED)时延估计方法的使用环境.该算法在脉冲噪声环境下,组合两个接收信号,使其共变矩阵最小特征值对应的特征向量为信道的估计,并基于广义归一化最小平均p范数(广义NLM P)方法自适应得到该特征向量,从而获得时延估计.计算机仿真表明该方法在脉冲噪声环境下具有较好的鲁棒性. 展开更多
关键词 时延估计 a稳定分布 分数低 共变 特征值分解 广义归一化最小平均p范数
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