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一般时间终端一致连续多维BSDE解的稳定性
1
作者
董勇鹏
王茜茹
马娇娇
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期24-34,49,共12页
在生成元g关于y满足对t不一致的Osgood条件,关于z满足对t不一致的一致连续条件且g的第i个分量仅仅依赖于(w,t,y)及矩阵z的第i行的条件下,范胜君等在2015年证明了一般时间终端多维倒向随机微分方程(简称BSDE)解的存在性和唯一性.在此基础...
在生成元g关于y满足对t不一致的Osgood条件,关于z满足对t不一致的一致连续条件且g的第i个分量仅仅依赖于(w,t,y)及矩阵z的第i行的条件下,范胜君等在2015年证明了一般时间终端多维倒向随机微分方程(简称BSDE)解的存在性和唯一性.在此基础上,本文利用一致连续函数可用Lipschitz函数一致逼近的性质、迭代技术、Girsanov变换及Bihari不等式等工具,首次建立了上述条件下一般时间终端多维BSDE解的一个稳定性定理.
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关键词
多维倒向随机微分方程
稳定性定理
一致连续
一般时间终端
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题名
一般时间终端一致连续多维BSDE解的稳定性
1
作者
董勇鹏
王茜茹
马娇娇
机构
中国矿业大学数学学院
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期24-34,49,共12页
基金
国家自然科学基金(11371362)
文摘
在生成元g关于y满足对t不一致的Osgood条件,关于z满足对t不一致的一致连续条件且g的第i个分量仅仅依赖于(w,t,y)及矩阵z的第i行的条件下,范胜君等在2015年证明了一般时间终端多维倒向随机微分方程(简称BSDE)解的存在性和唯一性.在此基础上,本文利用一致连续函数可用Lipschitz函数一致逼近的性质、迭代技术、Girsanov变换及Bihari不等式等工具,首次建立了上述条件下一般时间终端多维BSDE解的一个稳定性定理.
关键词
多维倒向随机微分方程
稳定性定理
一致连续
一般时间终端
Keywords
multidimensional backward stochastic differential equation
stability theorem
uniformly continuous condition
general time interval
分类号
O157.5 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一般时间终端一致连续多维BSDE解的稳定性
董勇鹏
王茜茹
马娇娇
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018
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