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项目组合一致性风险测度及其选择决策研究——基于交互效应视角被引量：12: 1; 作者赵静郭鹏贾颖颖《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第5期59-64,共6页; 随着项目管理进入"大尺度"时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略,构建以交互关系分类为基础的多因子模... 展开更多; 关键词项目组合交互效应一致性风险测度选择决策; 在线阅读下载PDF 职称材料

一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究被引量：4: 2; 作者徐永春高岳林甘斌《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第6期29-31,共3页; 文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣,得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然可以描述尾部风险。此外,文章还进一步地探讨了在实际应用中... 展开更多; 关键词一致性风险测度谱风险测度 VAR CVAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角被引量：3: 3; 作者张昇平周春阳吴冲锋《系统管理学报》北大核心 2008年第1期15-20,共6页; 在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角。最后,在风险因子服... 展开更多; 关键词一致性风险测度风险次可加定量关系风险分散化系数; 在线阅读下载PDF 职称材料

一致性风险测度公理的修正被引量：1: 4; 作者文平马雪雅齐晓波《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第6期124-125,共2页; 本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性,因此应该加以删除。在此基础上,对主要的风险测度方法进行了评述,结果发现的Fishburn的风险测度是一种比较科学的风险测度方法。; 关键词公理一致性风险测度方差下偏矩在值风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于EVT的谱风险测度及其在风险管理中的应用被引量：6: 5; 作者刁训娣童斌吴冲锋《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第3期354-369,405,共17页; 金融资产收益率的分布往往呈现厚尾特性,忽略此现象往往会造成极值风险的低估.基于极值理论(EVT),引入一类测度尾部损失风险的谱风险测度方法(TSRMs).与传统的在险价值(VaR)和期望尾损(ES)相比,新的谱风险测度(TSRMs)赋予大的尾部损失... 展开更多; 关键词谱风险测度极值风险 GEV分布 GPD分布一致性风险测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

风险价值、流动性与市场风险计量被引量：1: 6; 作者刘晓星《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2008年第1期61-66,共6页; 风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论文首先介绍了风险价值提出的原因,接着分析了VaR模型的系列改进:CVaR、ES、ES(n)。流动性是市场的生命力,... 展开更多; 关键词流动性调整的风险价值一致性风险测度市场风险计量; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于高阶矩波动特性的大用户多期购电组合风险分析: 7; 作者瞿斌范明武《现代电力》北大核心 2015年第3期60-65,共6页; 直购电环境下,大用户需要综合考虑收益和风险的权衡问题,进行多个市场、多个阶段的购电决策。在短期市场中,电价往往具有较强的波动性,且呈现尖峰、厚尾的特点,本文考虑到实时电价序列二阶矩、三阶矩、四阶矩的时变特征,运用ARIMA-GJRS... 展开更多; 关键词大用户直购电多期一致性风险测度高阶矩 ARIMA—GJRSK模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型被引量：6: 8; 作者张宗益亢娅丽郭兴磊《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2013年第1期147-152,共6页; 针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的... 展开更多; 关键词投资组合时变COPULA 多期一致性风险测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名项目组合一致性风险测度及其选择决策研究——基于交互效应视角被引量：12: 1; 作者赵静郭鹏贾颖颖; 机构西北工业大学管理学院; 出处《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第5期59-64,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(71272049) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20126102110052) 西北工业大学研究生创业种子基金资助项目(Z2013168); 文摘随着项目管理进入"大尺度"时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略,构建以交互关系分类为基础的多因子模型,借以度量项目间风险交互效应,并讨论一致性风险测度框架下项目组合风险和单项目风险的定量关系。在此基础上,提出了以收益最大化和风险最小化为目标的项目组合选择决策模型及其求解算法。; 关键词项目组合交互效应一致性风险测度选择决策; Keywords project portfolio interaction coherent risk measurement selection decision-making; 分类号 C934 [经济管理—管理学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究被引量：4: 2; 作者徐永春高岳林甘斌; 机构西安交通大学经济与金融学院北方民族大学信息与系统科学研究所; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第6期29-31,共3页; 基金国家社会科学基金资助项目(07XJY038); 文摘文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣,得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然可以描述尾部风险。此外,文章还进一步地探讨了在实际应用中VaR和CVaR的监管问题。; 关键词一致性风险测度谱风险测度 VAR CVAR; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角被引量：3: 3; 作者张昇平周春阳吴冲锋; 机构上海交通大学金融工程研究中心; 出处《系统管理学报》北大核心 2008年第1期15-20,共6页; 基金国家自然科学基金重点项目(70331001); 文摘在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角。最后,在风险因子服从正态分布假设下,揭示了资产之间风险相互作用的一般机理,同时论证了M-V模型最优解也是任何均值-一致性风险测度模型的最优解。; 关键词一致性风险测度风险次可加定量关系风险分散化系数; Keywords coherent measures of risk risk subadditivity quantitative relation coefficient of risk diversification; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一致性风险测度公理的修正被引量：1: 4; 作者文平马雪雅齐晓波; 机构新疆财经学院应用数学系新疆昌吉学院数学系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第6期124-125,共2页; 基金新疆维吾尔自治区高校科研计划立项项目(XJU2006S34); 文摘本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性,因此应该加以删除。在此基础上,对主要的风险测度方法进行了评述,结果发现的Fishburn的风险测度是一种比较科学的风险测度方法。; 关键词公理一致性风险测度方差下偏矩在值风险; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于EVT的谱风险测度及其在风险管理中的应用被引量：6: 5; 作者刁训娣童斌吴冲锋; 机构上海交通大学电子信息与电气工程学院东华大学旭日工商管理学院上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第3期354-369,405,共17页; 基金国家自然科学基金资助项目(71201100 71320107002) 上海交通大学新进青年教师启动计划资助项目(13X1000-40056); 文摘金融资产收益率的分布往往呈现厚尾特性,忽略此现象往往会造成极值风险的低估.基于极值理论(EVT),引入一类测度尾部损失风险的谱风险测度方法(TSRMs).与传统的在险价值(VaR)和期望尾损(ES)相比,新的谱风险测度(TSRMs)赋予大的尾部损失以大的权重,非尾部损失权重为0,因而更能反映投资者的风险规避心理及其风险偏好程度.最后,以标准普尔500指数的日对数收益率为例,分析比较了TSRMs与VaR,ES在正态分布和极值分布下的估计结果,并进一步解释不同的风险偏好在投资者对风险的心里预期中起的作用.; 关键词谱风险测度极值风险 GEV分布 GPD分布一致性风险测度; Keywords spectral risk measure extreme value GEV distribution GPD distribution coherent risk; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风险价值、流动性与市场风险计量被引量：1: 6; 作者刘晓星; 机构复旦大学金融研究院; 出处《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2008年第1期61-66,共6页; 基金中国博士后科学基金项目(20070410665) 广东省自然科学基金项目(7301175); 文摘风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论文首先介绍了风险价值提出的原因,接着分析了VaR模型的系列改进:CVaR、ES、ES(n)。流动性是市场的生命力,而VaR一直忽略了流动性问题。要准确地计量风险就必须考虑流动性对市场风险的影响,对传统的VaR进行流动性调整。文章最后对最近几年流动性调整的风险价值测度模型La-VaR、La-ES的研究现状和局限性进行了深入的分析和评价,对未来关于风险价值、流动性和市场风险计量进行了研究展望。; 关键词流动性调整的风险价值一致性风险测度市场风险计量; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于高阶矩波动特性的大用户多期购电组合风险分析: 7; 作者瞿斌范明武; 机构华北电力大学经济管理学院; 出处《现代电力》北大核心 2015年第3期60-65,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271084); 文摘直购电环境下,大用户需要综合考虑收益和风险的权衡问题,进行多个市场、多个阶段的购电决策。在短期市场中,电价往往具有较强的波动性,且呈现尖峰、厚尾的特点,本文考虑到实时电价序列二阶矩、三阶矩、四阶矩的时变特征,运用ARIMA-GJRSK模型对其进行拟合,并提出"轮盘赌"的模拟方法。进而,针对日前和实时两个电力市场,建立大用户期末收益最大、多期一致性风险测度指标最小的购电组合优化模型。算例结果表明,多期购电组合决策要优于单期连续决策,所建模型可以为大用户购电决策及其风险度量提供支持。; 关键词大用户直购电多期一致性风险测度高阶矩 ARIMA—GJRSK模型; Keywords large consumer＇s direct power purchasing multi-phase coherent risk measurement higher moments ARIMA-GJRSK model; 分类号 TM734 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型被引量：6: 8; 作者张宗益亢娅丽郭兴磊; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2013年第1期147-152,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70941029); 文摘针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的相关结构,采用时变SJC Copula-(GARCH-T,GARCH-GED)模型拟合电价序列,并进行模拟。算例结果表明,多期投资组合决策优于单期连续决策,也优于整体购电决策。; 关键词投资组合时变COPULA 多期一致性风险测度; Keywords portfolio time-variation Copula multi- phase coherent risk measure; 分类号 F830.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	项目组合一致性风险测度及其选择决策研究——基于交互效应视角	赵静郭鹏贾颖颖	《预测》 CSSCI 北大核心	2014	12	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究	徐永春高岳林甘斌	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
3	组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角	张昇平周春阳吴冲锋	《系统管理学报》北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一致性风险测度公理的修正	文平马雪雅齐晓波	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于EVT的谱风险测度及其在风险管理中的应用	刁训娣童斌吴冲锋	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2015	6	在线阅读下载PDF 职称材料
6	风险价值、流动性与市场风险计量	刘晓星	《财经问题研究》 CSSCI 北大核心	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于高阶矩波动特性的大用户多期购电组合风险分析	瞿斌范明武	《现代电力》北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型	张宗益亢娅丽郭兴磊	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2013	6	在线阅读下载PDF 职称材料