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考虑一致性风险价值的电网薄弱环节综合评估指标
被引量：
10
1
作者
栾翔
于群
+2 位作者
贺庆
曹娜
易俊
《中国电力》
CSCD
北大核心
2017年第6期62-68,共7页
电网的薄弱环节直接影响电力系统的安全稳定运行。为了找出电力系统的薄弱环节,首先给出了一致性风险价值指标,利用IEEE39节点系统验证了该指标的有效性,并将指标与当前常用的自组织临界性指标和效用风险熵指标进行比较。在此基础上,通...
电网的薄弱环节直接影响电力系统的安全稳定运行。为了找出电力系统的薄弱环节,首先给出了一致性风险价值指标,利用IEEE39节点系统验证了该指标的有效性,并将指标与当前常用的自组织临界性指标和效用风险熵指标进行比较。在此基础上,通过指标标准化建立了模糊评判矩阵,利用客观熵权法和改进的层次分析法确立了综合评估指标。最后利用综合评估指标对湖南电网的薄弱环节进行了评估分析。电网实例分析结果表明该综合评估指标能够清晰地对电网的薄弱环节进行定位,评估结果可以作为电网规划和制定事故预防措施的参考。
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关键词
薄弱环节
一致性风险价值
自组织临界
效用
风险
熵
客观熵权法
改进的层次分析法
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职称材料
基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究
被引量：
6
2
作者
何琳洁
文凤华
马超群
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期125-128,共4页
证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性,这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优.针对这些问题,我们从一致性风险度量理论出发,提出了一种新的风险度量技术———一致性风险价值—...
证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性,这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优.针对这些问题,我们从一致性风险度量理论出发,提出了一种新的风险度量技术———一致性风险价值———来度量投资组合的信用风险,在此基础上建立了一致性风险价值的投资组合优化模型,并运用线性规划技术进行组合优化.最后我们通过实证研究,发现运用基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果,优于运用基于风险价值的优化模型.
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关键词
风险
价值
一致性风险价值
投资组合
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职称材料
题名
考虑一致性风险价值的电网薄弱环节综合评估指标
被引量：
10
1
作者
栾翔
于群
贺庆
曹娜
易俊
机构
山东科技大学电气与自动化工程学院
中国电力科学研究院
出处
《中国电力》
CSCD
北大核心
2017年第6期62-68,共7页
基金
山东省自然科学基金项目(ZR2016EEM13)~~
文摘
电网的薄弱环节直接影响电力系统的安全稳定运行。为了找出电力系统的薄弱环节,首先给出了一致性风险价值指标,利用IEEE39节点系统验证了该指标的有效性,并将指标与当前常用的自组织临界性指标和效用风险熵指标进行比较。在此基础上,通过指标标准化建立了模糊评判矩阵,利用客观熵权法和改进的层次分析法确立了综合评估指标。最后利用综合评估指标对湖南电网的薄弱环节进行了评估分析。电网实例分析结果表明该综合评估指标能够清晰地对电网的薄弱环节进行定位,评估结果可以作为电网规划和制定事故预防措施的参考。
关键词
薄弱环节
一致性风险价值
自组织临界
效用
风险
熵
客观熵权法
改进的层次分析法
Keywords
weak links
coherent value at risk
self-organized criticality
effect risk entropy
objective entropy method
improved analyticalhierarchy process
分类号
TM711 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究
被引量：
6
2
作者
何琳洁
文凤华
马超群
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期125-128,共4页
基金
教育部十五规划项目(01JA790092).
文摘
证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性,这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优.针对这些问题,我们从一致性风险度量理论出发,提出了一种新的风险度量技术———一致性风险价值———来度量投资组合的信用风险,在此基础上建立了一致性风险价值的投资组合优化模型,并运用线性规划技术进行组合优化.最后我们通过实证研究,发现运用基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果,优于运用基于风险价值的优化模型.
关键词
风险
价值
一致性风险价值
投资组合
Keywords
VaR
CVaR
portfolio
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
考虑一致性风险价值的电网薄弱环节综合评估指标
栾翔
于群
贺庆
曹娜
易俊
《中国电力》
CSCD
北大核心
2017
10
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职称材料
2
基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究
何琳洁
文凤华
马超群
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
6
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职称材料
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