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一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计
被引量：
2
1
作者
李会杰
倪佳林
傅可昂
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2017年第3期283-294,共12页
考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依...
考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.
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关键词
二维风险模型
投资回报
副索赔
一致变尾
破产概率
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职称材料
题名
一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计
被引量：
2
1
作者
李会杰
倪佳林
傅可昂
机构
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2017年第3期283-294,共12页
基金
浙江省自然科学基金(LY17A010004)
教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC910002)
+2 种基金
浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)
国家自然科学基金(11301481
11371321)
文摘
考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.
关键词
二维风险模型
投资回报
副索赔
一致变尾
破产概率
Keywords
Bidimensional risk model
investment return
by-claim
consistent variation
ruinprobability
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计
李会杰
倪佳林
傅可昂
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2017
2
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