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《新巴塞尔资本协议》与我国商业银行信用风险内部评级制度的国际接轨 被引量:5
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作者 王晓博 《商业研究》 北大核心 2006年第24期122-126,共5页
历时6年修订于2004年6月获G10央行行长会议通过的《新巴塞尔资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一。借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议框架更多地强调银行要建立内部的风险评估体... 历时6年修订于2004年6月获G10央行行长会议通过的《新巴塞尔资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一。借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议框架更多地强调银行要建立内部的风险评估体系。在当前我国大多数商业银行尚处于构建信用风险防范机制的起步之际,通过对新巴塞尔资本协议对内部评级制度的要求和内部评级方法的主要内容的介绍,针对目前我国商业银行信用风险内部评级制度的缺陷,对构建我国商业银行信用风险内部评级体系的途径等方面具有借鉴意义。 展开更多
关键词 《新巴塞尔资本协议》 信用风险 内部评级制度
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《新巴塞尔资本协议》对中国银行业的挑战——兼论国家开发银行的应对措施 被引量:1
2
作者 张静 《经济与管理》 2002年第6期45-46,共2页
2001年1月16日,巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔资本协议》的草案第二稿,经过征求意见,将于2002年8月正式公布。初步定于2005年正式实施。《新巴塞尔资本协议》(以下简称《新资本协议》)草案延续了1988年巴塞尔协议... 2001年1月16日,巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔资本协议》的草案第二稿,经过征求意见,将于2002年8月正式公布。初步定于2005年正式实施。《新巴塞尔资本协议》(以下简称《新资本协议》)草案延续了1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的风险监管思路,以最低资本要求、外部监管、市场约束为三大支柱,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范。这不仅对全球范围内的金融监管准则是一个新发展。 展开更多
关键词 《新巴塞尔资本协议》 中国 银行业 国家开发银行 对策
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《新巴塞尔资本协议》对保险业风险内控的启示
3
作者 徐进 《重庆工商大学学报(西部经济论坛)》 2003年第3期65-67,共3页
保险风险与银行风险具有明显区别,但也有很多相似之处。《新巴塞尔资本协议》鼓励有条件的银行进行风险内控,对我国保险业的资金运用风险、偿付能力风险、信用风险和其他各种风险的内部控制以及内控机制都具有积极的借鉴、启示意义。
关键词 《新巴塞尔资本协议》 保险业 银行业 风险内控机制 保险业 资金运用风险 偿付能力 信用风险
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优于《新巴塞尔资本协议》的FIMS系统及STV模型分析
4
作者 董乃全 《商业时代》 北大核心 2009年第22期63-65,共3页
美国次级债危机后,不得不让人们反思,依据《新巴塞尔资本协议》资本充足率及其三大支柱的要求,为银行业设计的以内部评级法为风险管理核心的体系框架,能使商业银行安全的经营吗?本文介绍了美联储的金融机构监管系统(FIMS系统),认为其虽... 美国次级债危机后,不得不让人们反思,依据《新巴塞尔资本协议》资本充足率及其三大支柱的要求,为银行业设计的以内部评级法为风险管理核心的体系框架,能使商业银行安全的经营吗?本文介绍了美联储的金融机构监管系统(FIMS系统),认为其虽具有较高的风险敏感度,但更多地关注银行流动性风险。在资本配置和分配方面,STV模型比新资本协议有更好的实用性。因此,新协议并非是当代最优越的风险管理系统框架。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 风险敏感度 FIMS系统 STV模型
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《新巴塞尔资本协议》出台背景、基本结构与启示
5
作者 朱雁萍 郭伟 《西南金融》 2001年第8期47-49,共3页
关键词 《新巴寨尔资本协议》 基本结构 银行体系 银行监管 信用风险 资本充足率
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国有商业银行与《新巴塞尔资本协议》 被引量:6
6
作者 佟建 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2002年第9期29-31,共3页
中国加入WTO以后,将进一步扩大银行业对外开放的程度,中国银行业按世界规则走,逐步必然地要遵循国际银行经营管理的统一规则,接受以新巴塞尔资本协议为准绳的国际银行的监管原则、标准和方法。
关键词 国有商业银行 巴塞尔资本协议 最低资本充足率 中国 银行业
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巴塞尔新资本协议与银行贷款定价——一个基于信贷市场系统性风险的模型 被引量:19
7
作者 毛捷 金雪军 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2007年第5期54-65,共12页
固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的... 固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的最低资本金要求;兼顾违约风险损失与银行盈利能力的最低资本金要求。研究发现:(1)前一类资金本约束会导致不当的银行贷款定价决策,本文证明在巴塞尔新资本协议的内部评级法下采用这类资本金约束,会引起包含系统性风险的违约概率与贷款利率的反向联动,从而使银行失败的风险增大;(2)后一类资本金约束则能有效解决上述贷款定价与系统性风险之间存在的不合理关系。据此提出在普遍采用巴塞尔新资本协议的趋势下,我国银行业资本监管应高度重视信贷市场的系统性风险,银行的资本金充足率应兼顾风险因素与银行的赢利能力。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 贷款定价 最低资本金要求 系统性风险
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巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响 被引量:12
8
作者 李慧敏 丁新伟 《金融理论与实践》 北大核心 2003年第11期42-44,共3页
2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。
关键词 巴塞尔资本协议》 中国 风险计量 商业银行 风险资产 资本充足率
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巴塞尔新资本协议下加强我国银行业风险管理的思考 被引量:10
9
作者 田永强 王凤芹 《经济经纬》 北大核心 2005年第2期139-141,共3页
《巴塞尔新资本协议》已于2004年6月26日由巴塞尔银行监管委员会发布。这对我国银行业来说必然带来一系列深刻影响,包括风险管理理念、内控机制、资本充足水平、信息披露、风险管理文化乃至风险管理技术等。
关键词 巴塞尔资本协议 中国银行业 影响 对策
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新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险管理 被引量:12
10
作者 李志辉 范洪波 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第6期73-80,共8页
操作风险正日益成为全球银行业风险管理的研究焦点。新巴塞尔协议将操作风险纳入风险管理框架,为其设定新的资本要求。目前我国的商业银行缺乏风险意识,尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法,不能正确反映所承受的风... 操作风险正日益成为全球银行业风险管理的研究焦点。新巴塞尔协议将操作风险纳入风险管理框架,为其设定新的资本要求。目前我国的商业银行缺乏风险意识,尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法,不能正确反映所承受的风险,操作风险的管理水平亟待提高。本文首先对操作风险进行界定,分析其主要特点,之后从国际和国内两方面对操作风险现状进行考察,阐述了新巴塞尔协议中操作风险的计量方法并对其进行评述,最后介绍了操作风险管理流程,并对我国商业银行操作风险管理的策略选择提出建议。 展开更多
关键词 商业银行 操作风险 银行业 中国 巴塞尔协议
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新巴塞尔资本协议下银行风险管理审计 被引量:9
11
作者 王光远 林朝颖 《财会通讯(上)》 北大核心 2008年第1期20-24,共5页
2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称新巴塞尔资本协议,该协议于2005年进行了一次修订。2006年巴塞尔委员会将1988年旧协议未改动部分、1996年关于市场风险的修订协定以及2005年关... 2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称新巴塞尔资本协议,该协议于2005年进行了一次修订。2006年巴塞尔委员会将1988年旧协议未改动部分、1996年关于市场风险的修订协定以及2005年关于新资本协议如何运用于实务的修订相结合,颁布了新资本协议的综合版本。新协议的设计目标是要提高银行对风险的敏感程度,利用最低资本要求、 展开更多
关键词 巴塞尔银行监管委员会 巴塞尔资本协议 风险管理审计 资本协议 巴塞尔委员会 最低资本要求 国际协议 资本标准
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面向巴塞尔新资本协议的自优化神经网络信用评估方法 被引量:4
12
作者 邹鹏 叶强 李一军 《管理学报》 2005年第4期406-409,共4页
巴塞尔新资本协议中对信用风险评估使用的数据作了明确规定,而我国银行业目前所积累的数据还不能达到协议的要求;立足于我国银行业的现状,在新协议框架范围内探索可行的信用评估方法。对原有神经网络算法加以改进,提出自优化神经网络方... 巴塞尔新资本协议中对信用风险评估使用的数据作了明确规定,而我国银行业目前所积累的数据还不能达到协议的要求;立足于我国银行业的现状,在新协议框架范围内探索可行的信用评估方法。对原有神经网络算法加以改进,提出自优化神经网络方法,该方法能较好地适应时变数据和自动优化神经网络评估模型,用真实的客户信用数据试验也表明该方法比普通神经网络有较高的准确性。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 信用风险评估 神经网络 自优化
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管制放松、新巴塞尔资本协议和金融监管重构 被引量:4
13
作者 张曼 彭兴庭 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2010年第3期92-95,共4页
作为金融创新的主要内容,金融衍生工具是在金融自由化背景下发展起来的;从《格拉斯-斯蒂格尔银行法案》到《金融服务现代化法案》,金融创新与金融管制的放松呈互动关系。新巴塞尔资本协议提出了金融市场的监管重构,认为金融市场的管制... 作为金融创新的主要内容,金融衍生工具是在金融自由化背景下发展起来的;从《格拉斯-斯蒂格尔银行法案》到《金融服务现代化法案》,金融创新与金融管制的放松呈互动关系。新巴塞尔资本协议提出了金融市场的监管重构,认为金融市场的管制重构是一个动态的过程,是与金融技术创新重复博弈并在此基础上不断完善的过程。由于金融市场变化多端和国际金融监管制度的不断发展,我国在实施新巴塞尔资本协议过程中应该充分考虑到与时俱进的问题。 展开更多
关键词 金融创 管制放松 巴塞尔资本协议 监管重构
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我国银行业信用风险预警及评级体系研究--基于新巴塞尔资本协议的分析 被引量:5
14
作者 吴艳琴 仝自力 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第1期68-72,共5页
目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重... 目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重模型假设理论一致性、变量现实性和参数的可观测性等以降低模型风险。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 内部评级法 信用风险 风险预警
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新巴塞尔资本协议研究动态 被引量:5
15
作者 李国平 黄国勇 《东南大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 2007年第2期73-77,共5页
新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研... 新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研究上,学者们从不同角度分析了新巴塞尔协议的内容及产生的意义,指出新巴塞尔协议将信用风险、市场风险和操作风险的控制都纳入资本充足率的框架下,在外部监督和市场约束条件下进一步降低商业银行的信贷风险。同时,该协议将对相关的金融业产生重要影响。在方法的研究上,从外部评级机构和银行自身内部评级等角度提出了多种计量方法,可以看出,该领域的讨论并没有统一的定论,仍需要继续深入研究。对实践的分析可知,新巴塞尔资本协议通过对商业银行的资本充足率要求的提高,对各国银行的经营及信贷产生了不同的影响,该协议在我国的实施仍存在各种困难,我国商业银行需要在优化资本结构,强化内部管理,在对信贷评估、业务流程、信息披露等各方面向新巴塞尔协议的要求靠近,尽可能地降低信用风险、市场风险与操作风险,使我国银行业能够健康稳定发展。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 内部评级法 操作风险
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巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响研究 被引量:2
16
作者 陈德胜 姚伟峰 冯宗宪 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2004年第5期53-55,共3页
巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作者以2003年4月公布的巴塞尔... 巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作者以2003年4月公布的巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析框架,研究巴塞尔新资本协议下国际银行业的不同影响和反应,并针对中国银行业存在的问题提出相应对策。 展开更多
关键词 国际银行业 巴塞尔资本协议 风险管理原则 银行业监管 中国银行业 监管框架 巴塞尔协议 问题提出 征求意见稿 国际性
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论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险——兼谈我国商业银行法律风险监管制度的构建 被引量:12
17
作者 刘轶 《中国地质大学学报(社会科学版)》 2006年第3期91-95,共5页
法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组... 法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组成的组织结构是法律风险管理体系有效运作的基础。法律风险管理程序包括识别、评估、监测以及控制和缓释等四个循环往复的过程。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。 展开更多
关键词 资本协议 法律风险 风险监管 风险管理 巴塞尔资本协议》
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基于风险调整资本回报率模型的互联网金融网贷风险定价研究——以新巴塞尔协议为视角 被引量:3
18
作者 熊正德 张秋萍 熊一鹏 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2017年第5期159-164,共6页
基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人... 基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。 展开更多
关键词 互联网金融网贷 风险评估 风险定价 RAROC模型 巴塞尔协议
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新巴塞尔协议与我国商业银行资本管理 被引量:2
19
作者 许之所 王仁祥 《学术界》 CSSCI 北大核心 2007年第2期280-284,共5页
本文分析了新巴塞尔协议所提出的商业银行资本管理思路,并结合我国商业银行资本管理的现状,有针对性地提出了改善我国商业银行资本管理的建议,包括加快商业银行公司治理机制改革,改善银行资产质量,加强内控建设,改进商业银行的信息批露... 本文分析了新巴塞尔协议所提出的商业银行资本管理思路,并结合我国商业银行资本管理的现状,有针对性地提出了改善我国商业银行资本管理的建议,包括加快商业银行公司治理机制改革,改善银行资产质量,加强内控建设,改进商业银行的信息批露水平等。 展开更多
关键词 巴塞尔协议 商业银行 资本
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从巴塞尔新资本协议看国有商业银行的资本金管理 被引量:3
20
作者 滕赶远 镡方东 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2002年第2期53-56,共4页
一、巴塞尔新资本协议及对商业银行资本金管理的影响 一是在延续原有资本充足率标准的前提下,对银行风险资产规定了新的评估方式.新协议规定最低资本充足率的标准仍为8%,其中核心资本不低于4%,附属资本不超过核心资本的100%,但是对比率... 一、巴塞尔新资本协议及对商业银行资本金管理的影响 一是在延续原有资本充足率标准的前提下,对银行风险资产规定了新的评估方式.新协议规定最低资本充足率的标准仍为8%,其中核心资本不低于4%,附属资本不超过核心资本的100%,但是对比率计量的分母,即帐面资产的风险加权,提出应使用市场公认的、权威的外部信用评级机构的评级结果,即依据信用等级的不同,对具有不同信用风险的资产分别给予0%~150%的风险权重.同时,新协议还鼓励商业银行在坚持审慎性原则的前提下,使用自己的内部评级系统,这样更有利于充分考虑各种潜在风险,更精确和更灵敏地区分风险大小. 展开更多
关键词 巴塞尔协议 资本协议 资本充足率 国有商业银行 资本金管理 市场透明度 不良贷款 资本结构 中国 金融监管
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