巴塞尔资本协议中资产证券化监管框架的演变 被引量：6

1

作者 巴曙松 牛播坤 《证券市场导报》 北大核心 2004年第9期12-16,共5页

资产证券化框架还存在着一些不尽如人意的地方,最大的缺憾在于该框架未能有效地体现巴塞尔新资本协议从信用风险管理到全面风险管理的重大进步,而资产证券化业务实则蕴含着较高的操作风险和市场风险。

关键词 资产证券化 《巴塞尔资本协议》 资本充足率 中国 证券监管 信贷风险 证券市场

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《巴塞尔新资本协议》与我国银行业面临的挑战 被引量：2

2

作者 刘莹 胡军统 《技术经济与管理研究》 2005年第3期105-106,共2页

2004年6月26日,巴塞尔委员会正式公布了《巴塞尔新资本协议》的最终稿。它以最低资本要求、外部监管和市场约束为三大支柱,对《巴塞尔资本协议》进行了一次具有重大意义的修订。《巴塞尔新资本协议》将于2006年底从10国集团开始并逐步... 2004年6月26日,巴塞尔委员会正式公布了《巴塞尔新资本协议》的最终稿。它以最低资本要求、外部监管和市场约束为三大支柱,对《巴塞尔资本协议》进行了一次具有重大意义的修订。《巴塞尔新资本协议》将于2006年底从10国集团开始并逐步在世界各主要金融市场实施。尽管银监会表示我国在2006年后几年内仍将实施1988年的旧协议,但我国银行业仍不可避免的将在资本充足监管、激励相容监管、全面风险管理、充分的信息披露等问题上面临挑战,而我国监管机构的监管能力和我国银行业的国外经营活动也将面临重大考验。本文将主要介绍《巴塞尔新资本协议》的内容以及我国银行业将面临的挑战。 展开更多

关键词 《巴塞尔新资本协议》 银行业 《巴塞尔资本协议》 2004年6月 2006年 巴塞尔委员会 最低资本要求 全面风险管理 10国集团 1988年 三大支柱 市场约束 外部监管 重大意义 金融市场 资本充足 激励相容 信息披露 经营活动 监管能力

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巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响 被引量：12

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作者 李慧敏 丁新伟 《金融理论与实践》 北大核心 2003年第11期42-44,共3页

2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。

关键词 《巴塞尔新资本协议》 中国 风险计量 商业银行 风险资产 资本充足率

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论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险——兼谈我国商业银行法律风险监管制度的构建 被引量：12

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作者 刘轶 《中国地质大学学报（社会科学版）》 2006年第3期91-95,共5页

法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组... 法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组成的组织结构是法律风险管理体系有效运作的基础。法律风险管理程序包括识别、评估、监测以及控制和缓释等四个循环往复的过程。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。 展开更多

关键词 新资本协议 法律风险 风险监管 风险管理 《巴塞尔新资本协议》

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巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响

5

作者 黄志华 《西南金融》 2004年第8期16-16,共1页

关键词 《巴塞尔新资本协议》 中国 银行业 资本充足率 金融体制 风险评级体系 金融监管 市场约束机制

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《巴塞尔新资本协议》与国有商业银行资本充足率的提高

6

作者 孙波 《济南金融》 2003年第6期24-25,共2页

《巴塞尔新资本协议》第三稿的颁布,使我国国有商业银行资本金不足的问题更加突出。本文对国有商业银行按照《新资本协议》标准提高资本充足率提出了可供选择的对策。

关键词 资本充足率 《巴塞尔新资本协议》 国有商业银行 对策

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从巴塞尔新资本协议看股份制商业银行的内部评级方法 被引量：1

7

作者 王萍 《武汉金融》 北大核心 2004年第6期34-35,共2页

关键词 《巴塞尔新资本协议》 NBCA 股份制商业银行 内部评级法 目标定位

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巴塞尔新资本协议与农业银行风险管理 被引量：1

8

《农村金融研究》 北大核心 2004年第4期13-20,共8页

关键词 农业银行 风险管理 《巴塞尔新资本协议》 操作风险 信用风险

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巴塞尔新协议IRB法与农业银行信贷风险防范

9

作者 程瑜 《广东金融学院学报》 2005年第2期41-45,共5页

IRB法代表了信用风险管理技术发展的大方向,它的实施必将对全球银行业产生深远的影响。农业银行借鉴巴塞尔新协议IRB法,建立起严格科学的信贷风险防范体系,有效地控制经营风险,是当前迫切需要深入研究的重大课题。

关键词 《巴塞尔新资本协议》 农业银行 信贷风险 防范措施 经营模式 IRB法

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金融控股公司资本充足率风险控制分析 被引量：1

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作者 康华平 《西南金融》 北大核心 2005年第9期11-13,共3页

由于我国未建立存款保险制度,资本充足率是抵御金融控股公司风险的最后一道防线,因此在金融控股公司内部财务风险中,资本充足率风险可谓牵一发动全身。本文借鉴《巴塞尔新资本协议》三大监管支柱框架,结合我国金融实践,对我国金融控股... 由于我国未建立存款保险制度,资本充足率是抵御金融控股公司风险的最后一道防线,因此在金融控股公司内部财务风险中,资本充足率风险可谓牵一发动全身。本文借鉴《巴塞尔新资本协议》三大监管支柱框架,结合我国金融实践,对我国金融控股公司资本充足率风险的控制问题进行了分析研究。 展开更多

关键词 金融控股公司 资本充足率 风险 控制 公司风险 控制分析 《巴塞尔新资本协议》 存款保险制度 内部财务风险 金融实践

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基于风险调整的运营效率研究——以台湾银行业为例

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作者 黄柏翔 周书仪 谢邦昌 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第5期63-68,共6页

针对金融机构风险容忍度的关键指标:资本、获利、财务弹性、银行特许价值,以及《巴塞尔资本协议》III关注的表外资产与金融衍生品隐含嵌入杠杆,作为风险调整的投入和产出,构建台湾金控集团下属银行的效率评估体系。结果表明:第一,银行... 针对金融机构风险容忍度的关键指标:资本、获利、财务弹性、银行特许价值,以及《巴塞尔资本协议》III关注的表外资产与金融衍生品隐含嵌入杠杆,作为风险调整的投入和产出,构建台湾金控集团下属银行的效率评估体系。结果表明:第一,银行效率排名有强者恒强趋势,在拟定具有稳定性与一贯性的风险容忍度后,除了形成银行特有的风险文化与经营特色外,还能够维持稳定绩效,对于市场品牌价值将有显著的提升;第二,风险调整后的效率与监管指标相关程度较高,表示考虑风险后的运营更容易满足监管者管控要求;第三,低流动性风险(低贷存比)风险管理优势带来较高的风险调整后效率,然而贷款普遍存在流动性差的特征,银行应加强优质合格存款与资产的流动性管理,避免过度依靠贷款(高贷存比)而降低自身经营效率;最后,台湾利率市场化造成利差逐渐缩小,较快的放款增速却无法提高风险调整后的效率,资产管理与财务管理等中间业务收入将是台湾银行结构转型的重点业务。 展开更多

关键词 风险容忍度 银行效率 风险管理 《巴塞尔资本协议》Ⅲ

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我国银行业监管与安全网构建 被引量：2

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作者 阎龙光 《金融理论与实践》 北大核心 2004年第2期9-11,共3页

随着中国经济社会的不断发展,特别是市场化和经济金融对外开放进程的加快,我国银行业安全网的构建及其有效性成为影响我国金融稳定和社会稳定的重要因素。然而,根据我国经济社会和金融市场化的特殊性,银行业安全网的构建必须立足现实,... 随着中国经济社会的不断发展,特别是市场化和经济金融对外开放进程的加快,我国银行业安全网的构建及其有效性成为影响我国金融稳定和社会稳定的重要因素。然而,根据我国经济社会和金融市场化的特殊性,银行业安全网的构建必须立足现实,在遵循一般理论框架下,坚持循序渐进的原则来构建。 展开更多

关键词 中国 银行业 安全网 市场准入管制 审慎监管 风险处置 存款保险制度 《巴塞尔资本协议》 资本金 监管队伍

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中西方商业银行风险管理的比较及启示 被引量：7

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作者 王克勤 曹培 《西南金融》 2004年第10期20-22,共3页

2 0 0 6年《巴塞尔新资本协议》将在世界范围内全面实施 ,新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。借鉴西方商业银行风险管理的先进经验 ,结合我国实际 ,我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上 ,构建风险管理的... 2 0 0 6年《巴塞尔新资本协议》将在世界范围内全面实施 ,新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。借鉴西方商业银行风险管理的先进经验 ,结合我国实际 ,我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上 ,构建风险管理的整体机制 ,逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法 ,树立全面风险管理理念 ,发挥监管当局作用 ,强化外部监督。 展开更多

关键词 商业银行 全面风险管理 《巴塞尔新资本协议》 内部评级法 中国 外部监督 监管 世界范围 实际 行风

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农村商业银行实施内部评级法的策略选择 被引量：4

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作者 李欣 蔡桂华 《金融发展研究》 2011年第7期70-72,共3页

《巴塞尔资本协议Ⅱ》的出台,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,内部评级体系成为银行经营管理的主线。我国大型商业银行逐步建立了内部评级体系,陆续开始实施《巴塞尔资本协议Ⅱ》的内部评级法。本文重点分析了农... 《巴塞尔资本协议Ⅱ》的出台,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,内部评级体系成为银行经营管理的主线。我国大型商业银行逐步建立了内部评级体系,陆续开始实施《巴塞尔资本协议Ⅱ》的内部评级法。本文重点分析了农村商业银行在实施内部评级法过程中所面临的困难,诸如数据缺失、技术支持、人力资源约束等问题,并提出相应的策略选择。 展开更多

关键词 农村商业银行 《巴塞尔资本协议Ⅱ》 内部评级法 策略选择

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商业银行操作风险管理 被引量：6

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作者 汪建峰 《农村金融研究》 北大核心 2005年第6期43-46,共4页

关键词 操作风险管理 《巴塞尔新资本协议》 巴塞尔委员会 银行经营管理 国有商业银行 国际银行业 监管机构 资本要求 人员素质 不容忽视 全过程 系统 内部 业务

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