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KMV模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性分析及实证检验 被引量:41
1
作者 杨秀云 蒋园园 段珍珍 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第1期34-40,共7页
在介绍KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型和Credit Portfolio View模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上,基于定性和定量分析相结合,对这四种信用风险管理方法进行比较分析,认为KMV模型最适合我国目前的国情。以2... 在介绍KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型和Credit Portfolio View模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上,基于定性和定量分析相结合,对这四种信用风险管理方法进行比较分析,认为KMV模型最适合我国目前的国情。以2013年45家ST公司和与之配对的45家非ST公司以及2014年20家ST公司和与之配对的20家非ST公司为样本,对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明KMV模型基本上能够识别上市公司的信用状况,但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况,这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限,究其原因可能与该模型所要求的一些假设条件在我国尚不能得到有效满足等因素有关。因此,我国商业银行在对债务企业进行信用评价时,综合利用KMV模型与债务公司的财务数据会使信用风险的度量结果更加可靠。 展开更多
关键词 KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
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商业银行信用卡业务发展与风险管理 被引量:15
2
作者 殷樱 宋良荣 唐惠贤 《技术经济与管理研究》 CSSCI 2014年第2期62-66,共5页
回顾信用卡业务在我国的发展历程、分析信用卡业务的发展现状,不难发现中国已成为全球信用卡业务增长最快、发展潜力最大的市场。作为未来消费信贷的重要增长点,在金融行业民间资本准入制度的放开、全球化进程不断深入、移动互联快速普... 回顾信用卡业务在我国的发展历程、分析信用卡业务的发展现状,不难发现中国已成为全球信用卡业务增长最快、发展潜力最大的市场。作为未来消费信贷的重要增长点,在金融行业民间资本准入制度的放开、全球化进程不断深入、移动互联快速普及的大数据时代,民间资本、外资银行对信用卡业务的广泛渗透,以及互联网金融的创新发展,必将导致国内信用卡业务参与方关系日趋复杂,信用卡市场竞争日趋激烈。因此,信用卡业务发展过程中所面临的问题及发行风险不容忽视。文中采用行为概率及效用函数的方法对信用卡消费行为进行博弈分析,应用行为分析的结果,对信用卡业务中诸如个人信用登记评估制度,发卡机构营销、审批机制和产品附加值,消费管理和奖惩制度及法律法规制定等相关问题进行了剖析,系统分析了银行信用卡发行过程中的风险,并对信用卡市场的健康发展提出了几点建议。 展开更多
关键词 商业银行 信用卡发行 信用风险 风险管理
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基于供应链纵向位置的商业信用与银行信用行为研究
3
作者 张泽宇 张文龙 《现代经济探讨》 北大核心 2025年第1期59-72,共14页
以2002-2021年中国沪深A股上市公司为研究对象,基于供应链纵向位置视角,实证分析了供应链上游程度对企业商业信用、银行信用融资行为及二者间互补替代关系的影响。结果表明:企业越靠近供应链上游,提供的商业信用越多,获得的银行信用也越... 以2002-2021年中国沪深A股上市公司为研究对象,基于供应链纵向位置视角,实证分析了供应链上游程度对企业商业信用、银行信用融资行为及二者间互补替代关系的影响。结果表明:企业越靠近供应链上游,提供的商业信用越多,获得的银行信用也越多,商业信用与银行信用之间呈现“互补性”关系。异质性分析表明,相较于民营企业,在越靠近供应链上游的国有企业中商业信用融资越少,银行信用融资越多;随着企业财务风险增大和经济政策不确定性提高,越靠近供应链上游企业的商业信用和银行信用融资均越多。经济结果表明,企业越靠近供应链上游,企业经营绩效越差。这为理解企业供应链纵向建设行为、深化供应链金融服务,进而增强金融对实体经济的支持力度提供政策启示。 展开更多
关键词 供应链金融 纵向位置 商业信用 银行信用
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我国商业银行信用风险管理的现状及其发展方向 被引量:6
4
作者 刘芳 《金融与经济》 北大核心 2005年第5期49-50,共2页
良好的公司治理和高水平的风险管理是银行在激烈的竞争中求生存求发展的根本。本文阐述了我国商业银行面临的主要风险,并指出信用风险是我国商业银行面临的最重要的风险。对我国商业银行信用风险管理的现状进行了描述并指出其存在的不... 良好的公司治理和高水平的风险管理是银行在激烈的竞争中求生存求发展的根本。本文阐述了我国商业银行面临的主要风险,并指出信用风险是我国商业银行面临的最重要的风险。对我国商业银行信用风险管理的现状进行了描述并指出其存在的不足。最后通过与国际银行信用风险管理新型模型的比较,提出了我国信用风险管理应该改进及发展的方向。 展开更多
关键词 银行信用风险管理 发展方向 商业银行 公司治理 高水平 生存 国际
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内部评级法与我国商业银行信用风险管理 被引量:8
5
作者 张燃 侯光明 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2005年第2期24-26,40,共4页
从上世纪九十年代中后期开始,我国商业银行的信用风险管理工作取得了一定的成绩。但是,还存在着很多的问题,诸如信用风险管理的技术还很不成熟、没有严格意义上的独立的风险管理部门和专职的风险经理来管理信用风险、并独立承担风险管... 从上世纪九十年代中后期开始,我国商业银行的信用风险管理工作取得了一定的成绩。但是,还存在着很多的问题,诸如信用风险管理的技术还很不成熟、没有严格意义上的独立的风险管理部门和专职的风险经理来管理信用风险、并独立承担风险管理职责等,与内部评级法的要求存在较大的差距。为适应《巴塞尔新资本协议》中内部评级法的要求、加强信用风险管理能力,我国的商业银行应努力做好数据库的建设、信用风险模型的开发、加快金融改革,为信用衍生产品的推出创造良好的环境。 展开更多
关键词 内部评级法(IRB) 信用风险 风险管理 商业银行
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对我国商业银行信用风险管理的思考 被引量:11
6
作者 阎小青 《经济与管理》 2004年第7期38-39,共2页
信用风险已经成为我国商业银行面临的严峻挑战。我国商业银行信用风险管理需要解决基础数据、科学评价客户信用、建立信用风险管理文化等一系列问题。
关键词 商业银行 信用风险 风险管理
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商业银行信用风险管理特征及其变化趋势 被引量:5
7
作者 邹新月 《技术经济》 2002年第7期23-25,共3页
关键词 风险管理 发展趋势 商业学院 信用风险
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信用衍生产品与现代商业银行信用风险管理 被引量:3
8
作者 谢清河 《金融理论与实践》 北大核心 2009年第3期40-44,共5页
信用衍生产品作为金融市场分散和转移信贷风险的创新工具,近年来在国际金融市场获得了快速发展和成功实践,但信用衍生产品在大大提升银行风险管理水平的同时也带来了新的风险。因此,本文分析比较了现代商业银行风险管理方法,在论述信用... 信用衍生产品作为金融市场分散和转移信贷风险的创新工具,近年来在国际金融市场获得了快速发展和成功实践,但信用衍生产品在大大提升银行风险管理水平的同时也带来了新的风险。因此,本文分析比较了现代商业银行风险管理方法,在论述信用衍生产品发展与信用风险管理互动效应的基础上,探讨了我国商业银行风险管理存在的问题与原因,并提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 信用衍生产品 商业银行 风险管理
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基于VaR的我国商业银行信用风险管理 被引量:1
9
作者 张云 李秀珍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第15期34-34,共1页
关键词 商业银行 信用风险管理 金融市场风险 风险管理工具 金融市场 置信水平
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基于内部评级法的商业银行信用风险管理 被引量:1
10
作者 左晓慧 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2007年第8期102-105,共4页
内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法。主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险... 内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法。主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险管理中的运用。 展开更多
关键词 商业银行 内部评级法 风险管理
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借贷便利创新工具、资产收益率与商业银行信用风险
11
作者 申韬 黄艳香 《金融发展研究》 北大核心 2024年第1期3-12,共10页
本文基于2014—2021年中国203家银行的非平衡面板数据,考察借贷便利创新工具对商业银行信用风险的影响。实证分析发现:借贷便利创新操作会显著增加商业银行信用风险,该结论在考虑内生性问题以及进行一系列稳健性检验后依然成立。异质性... 本文基于2014—2021年中国203家银行的非平衡面板数据,考察借贷便利创新工具对商业银行信用风险的影响。实证分析发现:借贷便利创新操作会显著增加商业银行信用风险,该结论在考虑内生性问题以及进行一系列稳健性检验后依然成立。异质性检验显示,这一政策效应在区域性商业银行、规模较小的商业银行中表现得更为明显。中介效应模型检验表明,借贷便利创新工具通过抑制商业银行资产收益率的渠道增加信用风险。调节效应模型检验结果说明,资本监管力度和银行家乐观度的提高均会减弱借贷便利创新工具对商业银行信用风险的加剧效应。该研究结论对于中央银行适时适量地进行借贷便利操作和商业银行信用风险管理防控具有借鉴意义。 展开更多
关键词 借贷便利创新工具 商业银行信用风险 资产收益率 资本监管 银行家乐观度 新型货币政策工具
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商业银行信用风险管理——兼论巴塞尔新资本协议
12
《济南金融》 2003年第2期59-59,共1页
关键词 书评 章彰 商业银行 信用风险 《商业银行信用风险管理》
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浅议我国商业银行信用风险管理
13
作者 杨鸿 高宇 《经济前沿》 2008年第4期55-59,共5页
随着金融业的不断发展和市场竞争的加剧,风险管理成为商业银行经营管理的核心,信用风险管理更是重中之重。本文从信用风险及信用风险管理的内涵出发,对我国商业银行信用风险管理的现状作了深入探讨,重点分析了商业银行信用风险管理中面... 随着金融业的不断发展和市场竞争的加剧,风险管理成为商业银行经营管理的核心,信用风险管理更是重中之重。本文从信用风险及信用风险管理的内涵出发,对我国商业银行信用风险管理的现状作了深入探讨,重点分析了商业银行信用风险管理中面临的内外部制约因素,对未来提高信用风险管理水平提出了建议。 展开更多
关键词 商业银行 信用风险 风险管理
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积极推动征信体系建设 提高商业银行信用风险管理水平
14
作者 刁钦义 《济南金融》 2006年第12期20-22,共3页
关键词 银行信用风险管理 社会征信体系 商业银行 货币政策传导机制 社会主义市场经济体制 社会信用体系 市场经济体系 银行经营风险
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论现代商业银行信用风险管理存在的问题及对策 被引量:3
15
作者 徐佩 《现代管理科学》 2005年第10期118-119,共2页
本文阐述了信用风险管理在中国商业银行中所起的作用,分析了我国商业银行信用风险管理存在的问题,提出了加强我国商业银行信用风险管理的几点对策。
关键词 商业银行 信用风险管理 问题 对策 银行信用风险管理 现代商业 问题及对策 中国商业银行
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商业银行信用风险管理基本要素 被引量:7
16
作者 周玮 杨兵兵 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2002年第11期24-28,共5页
关键词 信用风险 对策 商业银行 风险管理 要素
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征信体系建设与商业银行信用风险管理 被引量:5
17
作者 谭丽清 《征信》 CSSCI 北大核心 2009年第4期57-59,共3页
商业银行是我国征信体系的主体,也是征信体系的主要受益者。由于我国社会征信体系缺陷,商业银行对客户的信用情况难以做到全面了解,在信用不对称的前提下进行授信决策,大大增加了商业银行的经营风险。因此,加强现代商业银行的征信管理,... 商业银行是我国征信体系的主体,也是征信体系的主要受益者。由于我国社会征信体系缺陷,商业银行对客户的信用情况难以做到全面了解,在信用不对称的前提下进行授信决策,大大增加了商业银行的经营风险。因此,加强现代商业银行的征信管理,既是商业银行的社会义务,也是商业银行实施稳健经营、提高风险防范能力的重要保障。 展开更多
关键词 征信体系 商业银行 风险管理 信用风险
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信用风险管理新发展对我国商业银行的借鉴 被引量:4
18
作者 李艳 陈德棉 郭平 《现代管理科学》 2003年第7期5-6,共2页
本文通过对信用风险概念的新发展、信用风险管理特征的变化,现代信用风险量化度量模型,以及新巴塞尔资本协议有关信用风险管理内容的论述,在力图展示现代科学的信用风险管理方法的同时,指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的不足... 本文通过对信用风险概念的新发展、信用风险管理特征的变化,现代信用风险量化度量模型,以及新巴塞尔资本协议有关信用风险管理内容的论述,在力图展示现代科学的信用风险管理方法的同时,指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的不足和今后努力的方向。 展开更多
关键词 信用风险 风险管理 中国 商业银行 量化度量模型 新巴塞尔资本协议
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信用风险模型的新发展与商业银行风险管理 被引量:4
19
作者 周天芸 《经济与管理》 2006年第11期74-77,共4页
信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、... 信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、稳定地发展,需要借鉴西方信用风险模型,对风险进行科学管理。 展开更多
关键词 简约模型 新巴塞尔协议 信用风险模型 商业银行 风险管理 中国
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信用悖论、在险价值与我国商业银行信用风险管理——我国商业银行信用风险管理内部模型研究 被引量:1
20
作者 中国人民银行济南分行课题组 《济南金融》 2003年第6期3-6,共4页
现代资产组合理论要求资产组合的单位风险获取最大的收益。但是由于缺乏统一的信用风险度量指标,当前我国商业银行在信贷组合风险———收益问题上面临着严重的两难困境,在增加了信贷风险的同时,降低了我国商业银行的经营绩效,也制约了... 现代资产组合理论要求资产组合的单位风险获取最大的收益。但是由于缺乏统一的信用风险度量指标,当前我国商业银行在信贷组合风险———收益问题上面临着严重的两难困境,在增加了信贷风险的同时,降低了我国商业银行的经营绩效,也制约了监管方式的有效性。本课题在借鉴国际性商业银行内部模型计算在险价值经验的基础上,建立了一个适用于当前我国商业银行计算在险价值的内部模型,并进一步对改进我国商业银行的信用风险管理提出了政策建议。 展开更多
关键词 信用悖论 在险价值 风险管理 金融监管 商业银行
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