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偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
被引量：
11
1
作者
王吉培
旷志平
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第5期75-79,共5页
针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实...
针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性。
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关键词
偏态t分布
FIGARCH模型
动态VAR
“长记忆性”
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职称材料
题名
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
被引量：
11
1
作者
王吉培
旷志平
机构
西南财经大学统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第5期75-79,共5页
文摘
针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性。
关键词
偏态t分布
FIGARCH模型
动态VAR
“长记忆性”
Keywords
the skew - t distribution
FIGARCH model
dynamic VaR
long memory
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
王吉培
旷志平
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009
11
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