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题名费用结构一般化的“跳-停”奇异型随机控制
被引量：10
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作者
黎锁平
杨海波
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机构
兰州理工大学理学院
中国科学院软件研究所
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2005年第4期673-678,共6页
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基金
国家自然科学基金(70471002)甘肃省自然科学基金(ZS032-B25-031)兰州理工大学优秀中青年教师基金(0925).
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文摘
本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究。通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;在某些条件下,得到“跳一停”策略是其最优控制策略;给出了“跳一停”策略存在的条件、最优费用函数、最佳控制的解析式及控制方法。
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关键词
奇异型随机控制
变分方程
停时
Doléans-Made-Meyer公式
“跳-停”控制
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Keywords
singular stochastic control
variational equation
stopping time
Doleans-Made-Meyer formula
'fail-stop' control
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名“跳—停”随机模型的最优控制策略研究
被引量：2
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作者
夏冰
刘坤会
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机构
北京交通大学理学院
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出处
《北方交通大学学报》
CSCD
北大核心
2004年第3期46-48,51,共4页
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文摘
首先构造了目标跟踪和存储问题中的"跳—停"随机控制模型,在给出目标函数应满足的变分方程的基础上,证明了最优控制策略的存在性.进一步,利用随机积分理论及Dol啨ans＿Made＿Meyer公式,为获得最小的目标值函数,得出了一定条件下的最优"跳—停"控制策略,并给出了目标值函数的具体形式.
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关键词
随机最优控制
变分方程
停时
奇异型
“跳-停”控制策
Doleans-Made-Meyer公式
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Keywords
stochastic optimal control
variational equation
stopping time
singularity
'Fail-Stop' control strategy
Doléans-Made-Meyer formula
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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