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中国股票市场“月度效应”研究
被引量：
6
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作者
陈健
何仁科
《商业研究》
北大核心
2004年第5期77-80,共4页
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。
关键词
中国
股票市场
“月度效应”
ARCH模型
日平均收益率
信息披露监管机制
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职称材料
题名
中国股票市场“月度效应”研究
被引量：
6
1
作者
陈健
何仁科
机构
上海师范大学法商学院
出处
《商业研究》
北大核心
2004年第5期77-80,共4页
基金
上海师范大学青年基金资助项目 (DQ12 1)部分研究成果
文摘
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。
关键词
中国
股票市场
“月度效应”
ARCH模型
日平均收益率
信息披露监管机制
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股票市场“月度效应”研究
陈健
何仁科
《商业研究》
北大核心
2004
6
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