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1
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4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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随机波动率在铜矿矿业权价值评估中的应用 |
杨玮
张乐逸
龙涛
邓莎
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《中国矿业》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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4
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宏观驱动的股市波动率持续性 |
吴鑫育
刘天宇
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《系统工程学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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一种基于预测波动率的期权定价系统 |
董纪阳
何万里
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《运筹与管理》
北大核心
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2025 |
0 |
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6
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基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型 |
王天一
刘浩
黄卓
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2018 |
15
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7
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基于已实现和极差波动率标准的沪深300指数波动率模型研究 |
胡晔
刘智超
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
2
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8
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基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究 |
吴鑫育
侯信盟
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
2
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9
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基于跳跃、好坏波动率的混频已实现EGARCH模型的波动率预测与风险度量 |
郭宝才
项琳
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《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
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2022 |
2
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10
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中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究 |
吴鑫育
王小娜
王海运
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《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
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2021 |
1
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11
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带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用 |
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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12
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无模型隐含波动率的信息含量与定价能力——基于上证50ETF期权的实证研究 |
黄金波
王天娇
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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13
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波动率度量模型研究的回顾及展望 |
宋逢明
江婕
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《财经论丛（浙江财经学院学报）》
CSSCI
北大核心
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2005 |
2
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14
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赋权已实现波动率模型的改进及实证研究 |
刘美娟
孙秋霞
王向荣
冯佳伟
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《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2020 |
0 |
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15
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市场深度、价格波动和市场效率——基于混合分布理论的中国生猪期货市场演化 |
何琳
张雪
吴小珍
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
2
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16
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多分形波动率预测模型及其MCS检验 |
魏宇
马锋
黄登仕
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
27
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17
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隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗 |
马锋
魏宇
黄登仕
庄晓洋
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2016 |
10
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18
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基于符号收益和跳跃变差的高频波动率模型 |
马锋
魏宇
黄登仕
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
21
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19
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股市波动率的短期预测模型和预测精度评价 |
杨科
陈浪南
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
21
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20
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基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 |
罗嘉雯
陈浪南
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
19
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