检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

“已实现”波动率中最优抽样频率的选择被引量：6: 1; 作者闵素芹柳会珍《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第13期13-15,共3页; "已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类... 展开更多; 关键词 “已实现”波动率最优抽样频率波动率特征图 MSE 自协方差; 在线阅读下载PDF 职称材料

“已实现”波动率理论研究与评价被引量：5: 2; 作者熊正德张洁《湖南大学学报（社会科学版）》 2007年第4期62-65,共4页; "已实现"波动率是一种全新的金融波动率测量方法。"已实现"波动率在理论上没有测量误差的无偏估计量,在实证建模方面比其他模型更易于估计参数,同时最优频率的选取对于"已实现"波动率的测量精确度是很重... 展开更多; 关键词 “已实现”波动率二次变动 “已实现”协方差; 在线阅读下载PDF 职称材料

已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计被引量：18: 3; 作者叶五一缪柏其《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第8期60-71,共12页; 随着高频金融数据的获取,已有很多基于高频数据的研究,包括已实现波动率的估计及其分布特征分析等.尝试结合日内高频数据和日收益率数据,基于Copula方法分析了日收益率与"已实现"波动率以及日内价差之间的相依结构.通过分象... 展开更多; 关键词 COPULA “已实现”波动率日内价差 CVAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

波动率度量模型研究的回顾及展望被引量：2: 4; 作者宋逢明江婕《财经论丛（浙江财经学院学报）》 CSSCI 北大核心 2005年第6期1-6,共6页; 本文论述了迄今国际文献中关于波动率度量模型的主要理论和实证结果,概括了度量事前预期波动率的参数模型(包括离散模型和连续模型)和度量事后实际波动率的非参数模型(包括ARCH滤波和平滑子模型和“已实现”波动率模型)的特点及统计推... 展开更多; 关键词波动率度量参数模型非参数模型 ARCH滤波和平滑子模型 “已实现”波动率模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

多维高频数据的“已实现”波动建模研究被引量：20: 5; 作者徐正国张世英《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期6-11,共6页; 金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给出“已实现”协方差阵,并给出了协方差阵的极限性质,用以刻画多维金融变量的波动率和相关性.研究了基于... 展开更多; 关键词高频数据 “已实现”波动率 “已实现”协方差阵长记忆性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析被引量：7: 6; 作者叶五一缪柏其《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第9期78-83,共6页; 在文献中,分析杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,本文应用分位点回归模型及其变点检测模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从CVaR的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国股票市场进行了实证研究,得到了"已实... 展开更多; 关键词分位点回归模型 “已实现”波动率条件VAR 杠杆效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频金融时间序列研究:回顾与展望被引量：7: 7; 作者徐正国张世英《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2005年第1期62-67,共6页; 高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、"已实现"波动和ACD模型,指出了研究中... 展开更多; 关键词高频金融时间序列 “已实现”波动率异质自回归条件异方差模型(HARCH模型) 日历效应自回归条件持续期模型(ACD模型); 在线阅读下载PDF 职称材料

高频金融数据市场微观结构噪音误差: 8; 作者赵杰《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期380-383,共4页; 文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题,以"已实现"波动率估计为载体给出了2种有效的市场微观结构噪音估算方法,即微观结构噪音的自协方差估计和以高频数据的&qu... 展开更多; 关键词高频金融数据 “已实现”波动率市场微观结构噪音; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“已实现”波动率中最优抽样频率的选择被引量：6: 1; 作者闵素芹柳会珍; 机构中国传媒大学理学院中国人民大学统计学院西安交通大学应用经济学博士后流动站; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第13期13-15,共3页; 基金中国传媒大学理科科研规划资助项目(YNG0604) 国家统计局全国统计科研计划资助项目(2008LY085); 文摘 "已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方法,即波动率特征图法、利用序列相关性确定最优抽样频率的方法和基于最小均方误准则确定最优抽样频率的方法。; 关键词 “已实现”波动率最优抽样频率波动率特征图 MSE 自协方差; 分类号 F222.1 [经济管理—国民经济] O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“已实现”波动率理论研究与评价被引量：5: 2; 作者熊正德张洁; 机构湖南大学工商管理学院; 出处《湖南大学学报（社会科学版）》 2007年第4期62-65,共4页; 基金教育部人文社会科学规划项目(06JA790030) 湖南省自然科学基金项目(06JJ4092); 文摘 "已实现"波动率是一种全新的金融波动率测量方法。"已实现"波动率在理论上没有测量误差的无偏估计量,在实证建模方面比其他模型更易于估计参数,同时最优频率的选取对于"已实现"波动率的测量精确度是很重要的。; 关键词 “已实现”波动率二次变动 “已实现”协方差; Keywords realized volatility quadratic variation realized covariance matrix; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计被引量：18: 3; 作者叶五一缪柏其; 机构中国科学技术大学统计与金融系; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第8期60-71,共12页; 基金国家自然科学青年科学基金资助项目(71001095 70901067) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20103402120010); 文摘随着高频金融数据的获取,已有很多基于高频数据的研究,包括已实现波动率的估计及其分布特征分析等.尝试结合日内高频数据和日收益率数据,基于Copula方法分析了日收益率与"已实现"波动率以及日内价差之间的相依结构.通过分象限对数据进行了Copula拟合,给出了一类特殊数据的联合分布估计方法,进而给出了已实现波动率和日内价差条件下的CVaR的估计方法.最后基于中国股市上证综指和深证成指的高频收益率数据进行了实证分析,并对两种条件下的CVaR方法进行了预测效果的比较,实证结果表明已实现波动率条件下的CVaR预测效果更好.; 关键词 COPULA “已实现”波动率日内价差 CVAR; Keywords Copula realized volatility price range conditional value at risk; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] O211.3 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名波动率度量模型研究的回顾及展望被引量：2: 4; 作者宋逢明江婕; 机构清华大学经济管理学院; 出处《财经论丛（浙江财经学院学报）》 CSSCI 北大核心 2005年第6期1-6,共6页; 文摘本文论述了迄今国际文献中关于波动率度量模型的主要理论和实证结果,概括了度量事前预期波动率的参数模型(包括离散模型和连续模型)和度量事后实际波动率的非参数模型(包括ARCH滤波和平滑子模型和“已实现”波动率模型)的特点及统计推断性质,比较了模型之间的优劣之处,展望了波动率度量模型的未来研究趋势。; 关键词波动率度量参数模型非参数模型 ARCH滤波和平滑子模型 “已实现”波动率模型; Keywords volatility measurement parametric procedures nonparametric procedures ARCH filters and smoothers, realized volatility model; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多维高频数据的“已实现”波动建模研究被引量：20: 5; 作者徐正国张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期6-11,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给出“已实现”协方差阵,并给出了协方差阵的极限性质,用以刻画多维金融变量的波动率和相关性.研究了基于上证综指和深圳成份指数高频数据的“已实现”协方差阵的特性,最后针对它的长记忆性建立了FIVAR模型,该模型刻画了上证综指和深圳成份指数各自的波动性和之间的相关性.研究发现,“已实现”波动和“已实现”协方差取对数后具有良好的正态分布特性,相同的长记忆性.针对“已实现”协方差阵建立的FIVAR模型为进一步研究波动的协同持续性提供了基础.; 关键词高频数据 “已实现”波动率 “已实现”协方差阵长记忆性; Keywords high-frequency data realized volatility realized covariance matrix long memory characteristics; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析被引量：7: 6; 作者叶五一缪柏其; 机构中国科学技术大学; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第9期78-83,共6页; 基金国家自然科学青年科学基金项目(71001095) 安徽省自然科学基金(090416245) +1 种基金教育部科学技术研究重大研究项目(309017)资助; 文摘在文献中,分析杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,本文应用分位点回归模型及其变点检测模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从CVaR的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国股票市场进行了实证研究,得到了"已实现"波动率条件下的CVaR估计,并对中国股市的杠杆效应进行了分析。; 关键词分位点回归模型 “已实现”波动率条件VAR 杠杆效应; Keywords Quantile Regression Model Realized Volatility Conditional Value at Risk（VaR） Leverage Effect; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频金融时间序列研究:回顾与展望被引量：7: 7; 作者徐正国张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2005年第1期62-67,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70171001); 文摘高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、"已实现"波动和ACD模型,指出了研究中存在的问题,展望了高频时间序列的研究趋势。; 关键词高频金融时间序列 “已实现”波动率异质自回归条件异方差模型(HARCH模型) 日历效应自回归条件持续期模型(ACD模型); Keywords high-frequency financial time series realized volatility heterogeneous autoregressive conditional heteroskedasticity model calendar effects autoregressive conditional duration model; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频金融数据市场微观结构噪音误差: 8; 作者赵杰; 机构合肥工业大学数学系; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期380-383,共4页; 文摘文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题,以"已实现"波动率估计为载体给出了2种有效的市场微观结构噪音估算方法,即微观结构噪音的自协方差估计和以高频数据的"已实现"波动率估计市场微观结构噪音误差,并对两者通过蒙特卡罗模拟试验数据作了比较,得出了相应的结论。; 关键词高频金融数据 “已实现”波动率市场微观结构噪音; Keywords high frequency finance data ＂realized＂ volatility market microstructure noise; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	“已实现”波动率中最优抽样频率的选择	闵素芹柳会珍	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	“已实现”波动率理论研究与评价	熊正德张洁	《湖南大学学报（社会科学版）》	2007	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计	叶五一缪柏其	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2012	18	在线阅读下载PDF 职称材料
4	波动率度量模型研究的回顾及展望	宋逢明江婕	《财经论丛（浙江财经学院学报）》 CSSCI 北大核心	2005	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	多维高频数据的“已实现”波动建模研究	徐正国张世英	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2006	20	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析	叶五一缪柏其	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2010	7	在线阅读下载PDF 职称材料
7	高频金融时间序列研究:回顾与展望	徐正国张世英	《西北农林科技大学学报（社会科学版）》	2005	7	在线阅读下载PDF 职称材料
8	高频金融数据市场微观结构噪音误差	赵杰	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料