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“双支柱”政策调控与企业金融资产配置时变关系研究:基于TVP-SV-VAR模型的实证检验
1
作者
丁黎黎
赵忠超
王垒
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024年第4期72-87,共16页
金融科技发展和市场制度变革给传统金融体系带来的巨大冲击,使得“双支柱”政策调控的有效性面临严峻考验。借助TVP-SV-VAR模型,实证检验“双支柱”政策调控对企业金融资产配置的动态脉冲效应。研究表明,货币政策和宏观审慎政策的调控...
金融科技发展和市场制度变革给传统金融体系带来的巨大冲击,使得“双支柱”政策调控的有效性面临严峻考验。借助TVP-SV-VAR模型,实证检验“双支柱”政策调控对企业金融资产配置的动态脉冲效应。研究表明,货币政策和宏观审慎政策的调控效果呈现出阶段性的演化特征,二者的协同效应能够有效抑制企业金融资产的过度配置。相比制度环境冲击,“双支柱”政策调控在面对金融环境冲击时表现出更强的作用效果和力度。进一步研究发现,“双支柱”政策通过资本流动管理、资产价格稳定和金融风险缓释途径影响企业金融资产配置,且对流动性与非流动性金融资产配置的作用效果存在显著差异。研究结论为理解实体企业金融化和完善金融市场制度提供了新的理论视角,也为政府相关部门依据金融环境和制度环境进行“双支柱”政策调控的动态调整提供决策依据。
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关键词
“双支柱”政策调控
金融资产配置
TVP-SV-VAR模型
时变参数估计
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题名
“双支柱”政策调控与企业金融资产配置时变关系研究:基于TVP-SV-VAR模型的实证检验
1
作者
丁黎黎
赵忠超
王垒
机构
中国海洋大学经济学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024年第4期72-87,共16页
基金
国家社会科学基金一般项目(23BGL108)
山东省自然科学基金面上项目(ZR2023MG013)
+1 种基金
山东省社会科学规划研究项目(22CCXJ14)
泰山学者工程专项经费资助(tsqn202306089)
文摘
金融科技发展和市场制度变革给传统金融体系带来的巨大冲击,使得“双支柱”政策调控的有效性面临严峻考验。借助TVP-SV-VAR模型,实证检验“双支柱”政策调控对企业金融资产配置的动态脉冲效应。研究表明,货币政策和宏观审慎政策的调控效果呈现出阶段性的演化特征,二者的协同效应能够有效抑制企业金融资产的过度配置。相比制度环境冲击,“双支柱”政策调控在面对金融环境冲击时表现出更强的作用效果和力度。进一步研究发现,“双支柱”政策通过资本流动管理、资产价格稳定和金融风险缓释途径影响企业金融资产配置,且对流动性与非流动性金融资产配置的作用效果存在显著差异。研究结论为理解实体企业金融化和完善金融市场制度提供了新的理论视角,也为政府相关部门依据金融环境和制度环境进行“双支柱”政策调控的动态调整提供决策依据。
关键词
“双支柱”政策调控
金融资产配置
TVP-SV-VAR模型
时变参数估计
Keywords
dual-pillar policy regulation
financial asset allocation
TVP-SV-VAR model
time-varying parameter estimation
分类号
F275.1 [经济管理—企业管理]
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出处
发文年
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1
“双支柱”政策调控与企业金融资产配置时变关系研究:基于TVP-SV-VAR模型的实证检验
丁黎黎
赵忠超
王垒
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024
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