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随机-区间混合不确定性多输出模型确认指标 被引量:2
1
作者 赵录峰 吕震宙 王璐 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期78-84,共7页
为解决随机和区间变量共存条件下的多输出模型确认问题,提出了一种新的模型确认指标.首先,依据概率方法和区间理论,分析了随机输入变量在实现值条件下随机-区间混合不确定性多输出模型的特点;然后,将基于马氏距离的随机不确定性多输出... 为解决随机和区间变量共存条件下的多输出模型确认问题,提出了一种新的模型确认指标.首先,依据概率方法和区间理论,分析了随机输入变量在实现值条件下随机-区间混合不确定性多输出模型的特点;然后,将基于马氏距离的随机不确定性多输出模型确认方法,推广到随机-区间混合不确定性因素影响下的多输出模型确认之中,定义了一种新的多输出模型确认指标.该指标运用模型输出响应量与试验输出响应量的上、下界马氏距离分布函数曲线之间的面积差异,度量随机-区间混合不确定性条件下多输出模型预测结果与试验结果之间的不一致性.最后,讨论了所提指标的数学性质,给出了指标的计算方法和步骤,通过一个数值算例和一个工程算例验证了指标的正确性与有效性.研究结果表明,当样本数据量充足时,新的模型确认指标能够有效地度量模型输出响应量与试验结果之间差异程度,正确地判断不同多输出模型的优劣,适合于随机-区间混合不确定性因素影响下的多输出模型确认问题. 展开更多
关键词 模型确认 指标 随机变量 区间变量 混合不确定性 多输出模型
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■-混合序列的弱收敛性和完全收敛性(英文) 被引量:8
2
作者 蒋远营 吴群英 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第6期1118-1124,共7页
在本文中,作者研究了■-混合序列的极限性质。得到了经典的弱收敛定理和完全收敛定理,将独立情形下的弱大数定律、Baum和Katz完全收敛性定理推广到了■-混合序列,而未额外添加任何条件。
关键词 -混合随机变量序列 弱大数定律 完全收敛性
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行ρ^-混合阵列加权和最大值的完全收敛性 被引量:2
3
作者 胡志才 贾秀利 王振华 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期51-55,共5页
先利用ρ-混合序列Rosenthal型最大值不等式,得到一个关于行ρ-混合阵列加权和最大值的完全收敛性定理,再利用此定理证明ρ-混合序列加权和最大值的MarcinkiewiczZygmund型强大数定律.
关键词 ρ-混合阵列 完全收敛 加权和 Marcinkiewicz-Zygmund型强大数定律
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ρ^-混合随机变量序列加权和的完全收敛性质 被引量:2
4
作者 谭希丽 王淼 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期927-932,共6页
应用ρ-混合随机变量序列截断法、Hlder不等式、Markov不等式、Jensen不等式、Cr不等式及ρ-混合随机变量的Rosenthal型矩不等式,考察在没有同分布假设条件下,ρ-混合随机变量序列加权和的完全收敛性质,并利用Borel-Cantelli引理,给出... 应用ρ-混合随机变量序列截断法、Hlder不等式、Markov不等式、Jensen不等式、Cr不等式及ρ-混合随机变量的Rosenthal型矩不等式,考察在没有同分布假设条件下,ρ-混合随机变量序列加权和的完全收敛性质,并利用Borel-Cantelli引理,给出ρ-混合随机变量序列加权和的Marcinkiewicz-Zygmund型强大数定律. 展开更多
关键词 ρ-混合随机变量序列 完全收敛性质 Marcinkiewicz-Zygmund型强大数定律
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φ-混合随机变量序列线性形式的强稳定性 被引量:1
5
作者 谭希丽 徐冬梅 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期417-420,共4页
利用随机变量的截尾术及强大数定律,得到了φ-混合随机变量序列具有线性形式强稳定性的充分条件.
关键词 强稳定性 线性形式 φ-混合随机变量序列
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行-混合随机变量阵列加权和的完全收敛性(英文) 被引量:1
6
作者 冯凤香 王定成 《应用数学》 CSCD 北大核心 2016年第3期503-513,共11页
本文研究随机变量阵列加权和的完全收敛性问题,我们获得行-混合随机变量阵列加权和的一个完全收敛性定理.通过这个定理可以获得一系列结果.我们所得结果推广了Baum和Katz(1965),Peligrad和Gut(1999)所得的结果.
关键词 完全收敛性 加权和 -混合随机变量
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ρ^--混合序列的矩不等式及其应用 被引量:3
7
作者 周慧 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期632-635,641,共5页
利用q阶M-Z型序列的一个不等式,获得ρ-混合序列的Rosenthal不等式,利用该不等式,讨论了ρ-混合序列的强大数律,三级数定理,完全收敛性等性质.
关键词 ρ^-混合序列 M-Z型随机变量 强大数定律 三级数定理 完全收敛性
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ρ~*-混合随机变量加权和的矩完全收敛性(英文)
8
作者 吴永锋 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第2期195-205,共11页
作者讨论了ρ*-混合随机变量阵列加权和的矩完全收敛性,所获得的结果改进了邱德华(2011)的相应结果.
关键词 矩完全收敛性 加权和 ρ*-混合随机变量
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φ-混合随机变量序列加权和的L^r收敛性
9
作者 章志华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第4期345-352,共8页
本文在r(1≤r<2)阶一致可积条件下,讨论了φ-混合随机变量序列加权和的Lr收敛性,获得了与独立情形一致的结果.
关键词 φ-混合随机变量序列 加权和 L^R收敛性 一致可积
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ρ-混合序列完全矩收敛精确渐近性的一般结果 被引量:3
10
作者 付宗魁 吴群英 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2017年第3期544-552,共9页
设{X,X_n;n≥1}是均值为零的严平稳ρ-混合随机变量序列.在适当的条件下,利用ρ-混合序列的弱收敛性和矩不等式,证明了其完全矩收敛精确渐近性的一般结果,改进并推广了已有的结果.
关键词 精确渐近 完全矩收敛 ρ-混合随机变量
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非负ρ-混合随机变量的逆矩
11
作者 陈亮陆 陈平炎 《暨南大学学报(自然科学与医学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期459-461,共3页
在一阶矩有限的条件下获得了非负同分布ρ-混合随机变量序列部分和的逆矩的渐进逼近,部分推广了已有的结果,即设{Zn,n≥1}是非负同分布的ρ-混合随机变量序列,对任意n≥1,Xn=sum from( k=1 to n )Zk.如果0<EZ1<∞,则对任意a>0,... 在一阶矩有限的条件下获得了非负同分布ρ-混合随机变量序列部分和的逆矩的渐进逼近,部分推广了已有的结果,即设{Zn,n≥1}是非负同分布的ρ-混合随机变量序列,对任意n≥1,Xn=sum from( k=1 to n )Zk.如果0<EZ1<∞,则对任意a>0,α>0,E(a+Xn)α~(a+EXn)-α成立. 展开更多
关键词 ρ-混合随机变量序列 逆矩 Rosenthal型不等式
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稳定分布吸引场中φ-混合随机变量序列加权和的极限性质
12
作者 来继红 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2005年第4期666-672,共7页
有关独立同分布随机变量序列加权和的强大数定律,已经有较完善的结果。近来陈平炎等人又研究了具有稳定分布的独立同分布随机变量序列的加权和的极限性质,而且得出有关(?)-混合随机变量序列的重对数律。本文主要是讨论稳定分布吸引场中(... 有关独立同分布随机变量序列加权和的强大数定律,已经有较完善的结果。近来陈平炎等人又研究了具有稳定分布的独立同分布随机变量序列的加权和的极限性质,而且得出有关(?)-混合随机变量序列的重对数律。本文主要是讨论稳定分布吸引场中(?)-混合序列加权和的极限性质,并给出相应的重对数律。 展开更多
关键词 φ-混合随机变量序列 稳定分布 吸引场
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■混合随机变量序列的强收敛定律(英文) 被引量:10
13
作者 黄海午 王定成 吴群英 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第2期181-188,共8页
本文建立了■混合随机变量序列的几乎处处收敛性和完全收敛性的结果.所获结果不仅把独立随机变量经典的Khintchine-Kolmogorov收敛定理和三级数收敛定理推广至■混合随机变量情形下,并在没有增加任何附加条件下改进了相关结果.
关键词 ■混合随机变量 几乎处处收敛性 完全收敛性 加权和
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相依随机变量列中偏差和大偏差原理的两个结果 被引量:3
14
作者 董志山 杨晓云 战英杰 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期527-535,共9页
研究m相依和φ混合随机变量列的中偏差原理和大偏差原理.得到了m相依随机变量列的中偏差原理和有限维φ混合随机变量列所产生的平均移动过程的大偏差原理.
关键词 m相依随机变量 φ混合随机变量 中偏差原理 大偏差原理
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Banach空间中Φ-miking序列的完全收敛性 被引量:7
15
作者 王定成 陈良均 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1996年第2期216-219,共4页
研究了Banach空间中,P>2时Φ-mixing序列和的完全收敛性问题。通过用截断和高阶矩分析的方法,获得了在部分和二阶矩为n2σ-η(η>0)阶无穷小时.此Banach空间中Φ-mixing序列的完全收敛性。
关键词 巴拿赫空间 完全收敛性 随机变量 Φ-混合序列
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■混合序列加权和的强稳定性(英文) 被引量:3
16
作者 王学军 胡舒合 +1 位作者 沈燕 杨文志 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期274-280,共7页
本文给出了■混合序列加权和的强稳定性的一些结果,同时也给出了■混合序列的强大数定律的若干新结果,这些结果推广了独立随机变量序列的相应结果.
关键词 强稳定性 加权和 Φ混合序列
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随机和区间变量共存条件下的模型确认指标 被引量:1
17
作者 赵录峰 吕震宙 阚丽娟 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期967-974,共8页
现有的不确定性模型确认方法建立在概率理论基础之上,仅仅适用于随机不确定性因素影响下的模型确认,而不适合随机和区间变量共存条件下的模型确认问题。针对这一问题,研究了随机和区间变量共存条件下的模型确认方法。首先,分析了随机和... 现有的不确定性模型确认方法建立在概率理论基础之上,仅仅适用于随机不确定性因素影响下的模型确认,而不适合随机和区间变量共存条件下的模型确认问题。针对这一问题,研究了随机和区间变量共存条件下的模型确认方法。首先,分析了随机和区间变量共存条件下数学模型的特点;然后,运用概率方法和区间理论,提出了一种新的模型确认指标,通过模型响应量的上下界分布函数(CDF)与实验响应量的上下界经验CDF之间差异,来度量随机和区间输入变量共存条件下模型预测与实际物理实验结果之间的不一致性;讨论了所提指标的数学性质,给出了指标的计算方法和步骤;最后,采用一个数字算例和一个工程算例验证了所提指标在随机和区间输入变量共存条件下进行模型确认的可行性和有效性。 展开更多
关键词 模型确认 指标 随机变量 区间变量 混合模型
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B值混合随机变量的强大数定律(英文) 被引量:2
18
作者 陈平炎 戴永隆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第2期201-207,共7页
本文在Banach空间B是p可光滑(1<p≤2)的条件下获得了B值弱相依随机变量序列正则和极限点集的上界.作为应用,由B值y-混合随机变量序列的强大数定律刻划了Banach 空间的p可光滑性,在不要求混合系数(?)n和ψn趋于0而是在infn≥1(?)n=0... 本文在Banach空间B是p可光滑(1<p≤2)的条件下获得了B值弱相依随机变量序列正则和极限点集的上界.作为应用,由B值y-混合随机变量序列的强大数定律刻划了Banach 空间的p可光滑性,在不要求混合系数(?)n和ψn趋于0而是在infn≥1(?)n=0或infn≥1ψn=0的条件下,获得了B值相依随机变量序列有关强大数定律的一些结果. 展开更多
关键词 强大数定律 弱相依随机变量 混合随机变量 p可光滑的Banach空间
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关于“停走”生成器输出序列的中心极限定理 被引量:3
19
作者 黄晓英 李世取 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第10期1307-1311,共5页
建立了“停走”生成器输出序列的概率模型 ,讨论了由这类序列构成的随机变量序列的概率分布、独立性、数学期望和方差等概率性质 ,在得到此类随机变量序列是强平稳的和
关键词 “停走”生成器 中心极限定理 序列 密码学
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混合随机变量序列加权和的矩完全收敛性 被引量:2
20
作者 邱德华 段振华 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2017年第2期265-277,共13页
该文研究了混合随机变量序列加权和的矩完全收敛性.利用混合随机变量的Rosenthal型最大值不等式,得到了混合随机变量序列加权和的矩完全收敛性定理,这些结果推广和改进了已知的一些文献中相应结论.
关键词 ρ混合随机变量 矩完全收敛 加权和
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