β值证券组合投资灰色决策模型 被引量：1

1

作者 卢美平 周振国 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第5期111-111,共1页

关键词 β值证券组合投资灰色决策模型 允许卖空条件 风险证券 市场模型 证券市场 收益率

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限制性卖空条件下β值证券组合投资决策模型 被引量：4

2

作者 马永开 唐小我 《系统工程学报》 CSCD 2001年第2期81-87,共7页

以β值证券组合投资决策模型为理论基础 ,在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模型 。

关键词 β值 证券组合 限制性卖空 证券市场 投资 决策模型

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时变β值证券组合投资决策模型研究 被引量：3

3

作者 马永开 唐小我 《运筹与管理》 CSCD 1999年第4期37-40,共4页

考虑证券收益的时变特性,将证券收益率看成随机序列,以β值证券组合投资决策模型为理论基础。

关键词 时变性 证券组合 投资决策 β值

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β值证券组合投资的灰色多目标规划模型 被引量：1

4

作者 杨彩萍 卢美平 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第10S期12-12,共1页

关键词 β值证券组合投资 灰色多目标规划模型 预期收益 证券市场

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E-Sh风险下的证券组合投资多目标决策模型 被引量：9

5

作者 何宜庆 王浣尘 +1 位作者 王芸 龚薇 《系统工程学报》 CSCD 2001年第1期66-71,共6页

从 E- Sh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资多目标决策模型 。

关键词 E-Sh风险 多目标决策模型 偏好加权系数法 证券组合投资 金融

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多因素证券组合投资决策模型 被引量：12

6

作者 马永开 唐小我 《预测》 CSSCI 1998年第5期62-65,共4页

本文利用套利定价理论（ＡＰＴ）简化Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合决策模型，导出了多因素证券组合投资决策模型。

关键词 证券组合 组合投资 APT 非因素风险 决策模型

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多目标证券投资组合决策模型 被引量：16

7

作者 崇曦农 李宏 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2000年第4期69-71,共3页

马科威茨(Markowitz)投资组合模型是建在单目标规划的基础上的，投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。即在达到预期收益率R 0 情况下，使证券投资组合的风险最小；或者在控制风险不超过02 的情况下；使证券投资组合的收益率最大，... 马科威茨(Markowitz)投资组合模型是建在单目标规划的基础上的，投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。即在达到预期收益率R 0 情况下，使证券投资组合的风险最小；或者在控制风险不超过02 的情况下；使证券投资组合的收益率最大，从而达到低风险收益的组合效果。马氏模型并没有考虑多目标组合的情况。然而，理性的投资者总是追求收益尽可能的大、风险尽可能小的投资组合，根据投资者的这一意愿，本文利用多目标规划的方法，建立了多目标证券投资组合模型，并引入单位风险的影子价格，对多目标证券投资组合的求解过程作详细地分析，并且对模型作了实证检验。 展开更多

关键词 多目标规划 证券投资 投资组合决策模型

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证券组合投资决策的β模型 被引量：10

8

作者 侯为波 徐成贤 《应用数学》 CSCD 2000年第3期25-30,共6页

本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所... 本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所求证券组合具有良好的分散性 。 展开更多

关键词 M-V证券组合 系统风险 投资决策 β模型

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动态组合证券投资决策非线性递推规划模型 被引量：1

9

作者 杨德权 杨德礼 胡运权 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第5期625-630,共6页

针对现有动态组合证券投资决策方法的不足 ,引入递推规划的思想和方法建立了动态组合证券投资决策的非线性递推规划模型 .该模型将股票价格预测的状态空间模型、投资机会集确定方法、均值方差模型、资产负债管理的网络模型和证券组合总... 针对现有动态组合证券投资决策方法的不足 ,引入递推规划的思想和方法建立了动态组合证券投资决策的非线性递推规划模型 .该模型将股票价格预测的状态空间模型、投资机会集确定方法、均值方差模型、资产负债管理的网络模型和证券组合总体风险的自适应控制方法有机地结合起来 ,给出了一种新的具有可操作性的动态组合证券投资决策方法 ,并通过中国股票市场中 35种股票构成的数据样本验证了所建模型的有效性和适用性 . 展开更多

关键词 投资模型 证券组合 递推规划 投资决策

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单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型 被引量：1

10

作者 杨桂元 唐小我 《运筹与管理》 CSCD 2000年第1期43-47,共5页

文章首先分析了组合证券投资的收益率和风险。根据组合证券投资的亏本概率上界最小的原则 ,建立了单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型 。

关键词 组合证券投资 收益率 风险 亏本概率 决策模型

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含交易费用的证券组合投资决策 被引量：6

11

作者 沈忠环 杨勇 《统计与决策》 北大核心 2002年第4期25-25,共1页

关键词 组合投资模型 组合选择模型 交易费用 证券组合投资决策

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多目标证券组合投资决策 被引量：3

12

作者 陈科燕 肖冬荣 《统计与决策》 北大核心 2003年第4期23-24,共2页

关键词 多目标证券组合 投资决策 投资组合模型 期望收益率 风险 交易费用 方差

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证券组合投资决策的两种最优化方法 被引量：3

13

作者 刘星 杨秀苔 《预测》 CSSCI 北大核心 1996年第1期66-68,共3页

本文在介绍证券组合投资的基本理论和计算方法的基础上,提出了一种采用效用函数寻找最优证券组合的决策模型;然后,将此模型与通常人们所考虑的条件极值优化模型作比较分析,结果表明这种新的模型在一定条件下更有效。

关键词 证券组合投资 决策模型 最优化法

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组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析 被引量：4

14

作者 徐大江 程晓东 《财经论丛（浙江财经学院学报）》 CSSCI 1994年第2期61-65,共5页

组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析徐大江，程晓东收益和风险是证券投资的两大制约因素。任何证券投资在获得数量不等的投资收益的同时，均伴有程度不同的投资风险。一般而言，预期收益越高，其投资风险也越大。为避免或分散较... 组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析徐大江，程晓东收益和风险是证券投资的两大制约因素。任何证券投资在获得数量不等的投资收益的同时，均伴有程度不同的投资风险。一般而言，预期收益越高，其投资风险也越大。为避免或分散较大的投资风险，获取较高的预期收益，... 展开更多

关键词 组合证券投资 投资风险分析 预期收益率 投资比例 投资决策 多目标规划 随机变量 有效解 数学模型 证券市场

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组合证券投资的概率准则模型探讨 被引量：7

15

作者 傅荣林 《运筹与管理》 CSCD 2002年第4期97-105,共9页

在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公... 在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公式 ,并给出了上海股市股票的数值算例。 展开更多

关键词 组合证券投资 概率准则模型 收益率水平 β值 卖空

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多因素行为证券组合投资决策方法 被引量：1

16

作者 马永开 唐小我 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期421-424,共4页

在现有的行为证券组合理论中,所建立的行为证券组合投资决策模型仅具有理论价值,无法应用于组合投资管理实践;另外其求解算法过于复杂,以至于无法解决大规模行为组合投资决策问题。考虑到因素模型能将各种证券的收益和固定的几个因素的... 在现有的行为证券组合理论中,所建立的行为证券组合投资决策模型仅具有理论价值,无法应用于组合投资管理实践;另外其求解算法过于复杂,以至于无法解决大规模行为组合投资决策问题。考虑到因素模型能将各种证券的收益和固定的几个因素的变化联系起来,引入了因素模型对已有的行为证券组合投资决策模型进行了简化,建立了多因素行为证券组合投资决策模型,给出了其算法。 展开更多

关键词 因素模型 行为证券组合 投资决策

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证券组合投资决策的新方法 被引量：1

17

作者 高培旺 周艺 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第7期46-47,共2页

一、一个证券投资组合模型在本文提出的证券投资组合模型中,我们假定市场是无摩擦的,即不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动,在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个风险利率。

关键词 证券投资组合模型 组合投资决策 交易成本 资本收益 自由流动 风险利率 市场 红利

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改进β约束的组合投资决策优化模型

18

作者 龙朝阳 王键 祝建军 《预测》 CSSCI 2001年第1期68-70,共3页

本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上 ,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性 ,提出了一种改进风险约束的收益率最大化的组合投资决策模型 。

关键词 组合投资 下方风险 CAPM 证券 决策优化模型 风险 方向β约束 马柯维茨模型

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单期证券组合投资决策

19

作者 郑继明 杨春德 《统计与决策》 北大核心 2003年第2期14-14,共1页

关键词 单期证券组合 投资决策 不允许卖空 MARKOWITZ模型

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使用基准证券组合调整的证券组合投资决策方法

20

作者 马永开 唐小我 《当代经济管理》 2005年第2期74-78,共5页

在已有的文献中,大都是从管理者角度或在管理者是可以直接控制的前提下研究基于基准证券组合的证券组合投资决策方法的,这些方法对中小投资者来说是不适用的。本文研究中小投资者如何通过控制在基准证券组合、管理者证券组合和无风险资... 在已有的文献中,大都是从管理者角度或在管理者是可以直接控制的前提下研究基于基准证券组合的证券组合投资决策方法的,这些方法对中小投资者来说是不适用的。本文研究中小投资者如何通过控制在基准证券组合、管理者证券组合和无风险资产上的投资比例系数来间接控制管理者,以实现自己的目标。我们首先对M uralidhar(2001)提出的模型进行分析,然后在此基础上,提出了使用基准证券组合调整的证券组合投资决策模型。 展开更多

关键词 证券组合 基准证券组合 跟踪误差 投资决策 无风险资产 投资比例 投资决策模型 金融市场

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