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椭圆分布中均值-方差分析与期望效用理论的一致性研究
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作者 文平 黄薏舟 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第6期859-863,共5页
均值-方差分析与期望效用理论的一致性自该方法被提出后一直就是一个值得研究的问题。传统观点认为,当分布为多元正态分布或效用函数为二次函数时,两者才是一致的。研究表明,当椭圆分布的边际分布的支撑可抵达负无穷时,两者也是一致的... 均值-方差分析与期望效用理论的一致性自该方法被提出后一直就是一个值得研究的问题。传统观点认为,当分布为多元正态分布或效用函数为二次函数时,两者才是一致的。研究表明,当椭圆分布的边际分布的支撑可抵达负无穷时,两者也是一致的。椭圆分布作为包含多元正态分布等在内的分布族,已被广泛用于投资组合和风险管理的研究中。两者之间所存在的一致性不仅说明在这种条件下均值-方差分析的有效性,而且还可以拓展均值-方差分析的应用范围。这表明,该研究具有一定的理论和应用价值。 展开更多
关键词 均值-方差分析 期望效用理论 随机占优 正态分布 椭圆分布
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基于期望效用–熵的风电交易风险控制方法 被引量:2
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作者 张伟 秦艳辉 +4 位作者 凌静 陈宁 杜习周 孙谊媊 高丙团 《中国电力》 CSCD 北大核心 2020年第2期29-35,82,共8页
在逐步开放的电力市场环境下,发电商可通过在合约市场以及现货市场等不同类型的市场中合理分配交易电量来规避交易风险。在此背景下,针对溢价机制下风电商在电力市场中的电量分配问题,综合考虑了现货电价的不确定性、风电出力的波动性... 在逐步开放的电力市场环境下,发电商可通过在合约市场以及现货市场等不同类型的市场中合理分配交易电量来规避交易风险。在此背景下,针对溢价机制下风电商在电力市场中的电量分配问题,综合考虑了现货电价的不确定性、风电出力的波动性以及风电商对风险的喜好程度等因素,提出了基于期望效用-熵的风电商电量分配决策模型。应用该模型,对风电商在年度合约市场、月度合约市场以及现货市场3个市场的总发电量分配进行了计算。计算结果表明:该模型能够反映风电商对市场风险的偏好程度改变时的决策特征,可使风电商在获得其期望收益水平的同时降低交易风险。 展开更多
关键词 电力市场 风险控制 期望效用- 电量分配策略
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均值-方差效用函数在战场目标配置中的应用
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作者 文秘 王金山 文婧 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2014年第1期41-43,共3页
在火力打击效果分析的基础上,建立了基于期望效用最大化准则的战场目标配置模型。利用均值-方差效用函数刻画决策者对打击风险的态度,得到满足决策者风险要求的最优目标配置方案。并证明了其与最大期望打击效果、最小方差多目标战场配... 在火力打击效果分析的基础上,建立了基于期望效用最大化准则的战场目标配置模型。利用均值-方差效用函数刻画决策者对打击风险的态度,得到满足决策者风险要求的最优目标配置方案。并证明了其与最大期望打击效果、最小方差多目标战场配置模型的一致性。 展开更多
关键词 均值- 方差效用函数 火力配置 风险态度 期望效用最大化准则
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基于委托-代理理论的企业经营者激励研究 被引量:13
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作者 李霞 严广乐 张晓莉 《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2006年第5期423-426,共4页
从博弈的角度分析了我国国有企业所有者和经营者的委托代理关系,构造了一个对企业经营者激励的委托代理模型,并针对信息对称与信息不对称情况进行了分析.在设计企业的委托代理激励合同时,若考虑了对经营者的激励,则政府的风险成本、代... 从博弈的角度分析了我国国有企业所有者和经营者的委托代理关系,构造了一个对企业经营者激励的委托代理模型,并针对信息对称与信息不对称情况进行了分析.在设计企业的委托代理激励合同时,若考虑了对经营者的激励,则政府的风险成本、代理成本均比没有考虑对经营者的激励时的要小.从理论上证明了对企业经营者激励的必要性,为企业经理实行年薪制提供了理论依据. 展开更多
关键词 委托-代理模型 对称信息 激励机制 期望效用
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Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究 被引量:18
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作者 费为银 陈超 梁勇 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第1期53-63,共11页
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.... 本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解. 展开更多
关键词 Knight不确定 消费和投资与退休 效用 动态规划 α-最大最小预期效用
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基于风险-效益比和前景理论的风险性多属性决策方法 被引量:8
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作者 马健 孙秀霞 郭创 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第11期2434-2439,共6页
针对依据期望效用理论的风险性多属性决策方法未考虑决策者实际决策时的不理性,提出基于风险-效益比和前景理论的风险性多属性决策方法。该方法借鉴经济学中商品性价比,定义了能有效反映方案间对比信息的风险-效益比参数;同时,为更充分... 针对依据期望效用理论的风险性多属性决策方法未考虑决策者实际决策时的不理性,提出基于风险-效益比和前景理论的风险性多属性决策方法。该方法借鉴经济学中商品性价比,定义了能有效反映方案间对比信息的风险-效益比参数;同时,为更充分地在决策中体现决策者的不理性,基于前景理论价值函数对风险-效益比进行修正,使用加权法得到包含方案优劣偏好信息的判断矩阵,进而得到方案排序。计算实例表明,该方法可操作性强,方案评价结果符合实际决策存在的非理性,为此类问题解决提供了一个新的途径。 展开更多
关键词 期望效用理论 前景理论 多属性决策 风险-效益比
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Knight不确定与随机汇率下外商投资决策 被引量:10
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作者 费为银 夏登峰 唐仕冰 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第6期125-135,共11页
在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机分析方法推导出在... 在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机分析方法推导出在奈特不确定及机制转换环境下考虑汇率变动的项目预期价值公式及利润流临界现值.最后,对结果进行数值模拟,分析了不同参数对跨国投资的影响. 展开更多
关键词 奈特不确定 机制转换 随机汇率 α-最大最小期望效用 伊藤公式
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财产损失分布建模与实证分析研究 被引量:2
8
作者 王新军 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2003年第3期58-64,共7页
The paper is going to introduce some methods about select distributional model、select an estimation technique、iterate to minimize objective function、record estimated parameters、select one or more models which had ... The paper is going to introduce some methods about select distributional model、select an estimation technique、iterate to minimize objective function、record estimated parameters、select one or more models which had low value of the objective function and test of fit of selected model by empirical distribution function、mean of residual life function、minimum distance and minimum chi square.This should prove especially useful to those readers who want to set up a computer system to perform the model fitting operation. 展开更多
关键词 财产损失分布建模 经验分布函数 剩余期望函数 最小距离估计 -方估计 保险
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实值随机变量的高阶随机序(英文)
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作者 胡少勇 吴贤毅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第6期657-669,共13页
在本文中,我们讨论了实值随机变量的高阶随机序问题.基于生存函数和分布函数的n阶序我们给出了实值风险的n阶停止–损失序一个更明朗的、更确切的刻画.进一步的,我们研究了基于不同效用函数的三种高阶经济序,我们得到了这些序之间的关... 在本文中,我们讨论了实值随机变量的高阶随机序问题.基于生存函数和分布函数的n阶序我们给出了实值风险的n阶停止–损失序一个更明朗的、更确切的刻画.进一步的,我们研究了基于不同效用函数的三种高阶经济序,我们得到了这些序之间的关系和性质. 展开更多
关键词 随机序 停止-损失序 期望效用理论
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资产组合选择问题的一致性研究
10
作者 刘志东 宋斌 《现代管理科学》 2006年第2期33-35,共3页
本文首先依据多准则决策原理,从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值—风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理,分析使均值—风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有... 本文首先依据多准则决策原理,从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值—风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理,分析使均值—风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有内在一致性时,风险度量方法和收益度量方法应该满足的必要条件。 展开更多
关键词 随机占优 一致性风险度量 期望效用 均值-风险模型 资产组合优化
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Knight不确定环境下稳健决策模型研究
11
作者 陶桂平 《首都经济贸易大学学报》 北大核心 2012年第5期50-53,共4页
Knight不确定性是决策者经常面临并且不容忽视的一个因素。在Knight不确定环境下,决策者对未来自然状态的信念用多主观概率测度来表示。本文对基于多主观概率测度的常用稳健决策模型进行了比较分析研究,其中总结了多主观概率测度下稳健... Knight不确定性是决策者经常面临并且不容忽视的一个因素。在Knight不确定环境下,决策者对未来自然状态的信念用多主观概率测度来表示。本文对基于多主观概率测度的常用稳健决策模型进行了比较分析研究,其中总结了多主观概率测度下稳健效用函数的构造形式,探讨了基于相对熵约束的最大最小期望效用模型、最大乘数效用模型和α-最大最小期望效用模型,并分析了这三个稳健决策模型的区别与联系,最后对稳健决策模型的发展进行了展望。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 稳健决策 相对熵 最大最小期望效用
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求解VRPTW问题的多目标模糊偏好蚁群算法 被引量:4
12
作者 李世威 王建强 曾俊伟 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第12期4495-4499,共5页
通过分析多目标的、有时间窗的车辆路径问题,对各个目标进行多属性模糊评判,结合相关专家的综合意见以及决策者自身对专家意见的偏好,将决策者对目标属性的离散意见转换为对各目标的综合意见;通过定义一种模糊综合排序指标来确定决策者... 通过分析多目标的、有时间窗的车辆路径问题,对各个目标进行多属性模糊评判,结合相关专家的综合意见以及决策者自身对专家意见的偏好,将决策者对目标属性的离散意见转换为对各目标的综合意见;通过定义一种模糊综合排序指标来确定决策者对各目标的偏好权重,依据目标权重和各目标函数的规范化处理值,构建评价有时间窗的车辆路径问题的多目标模糊综合适应度函数;采用最大—最小蚂蚁系统算法对该问题进行求解;最后通过一个算例来说明该算法的有效性。 展开更多
关键词 车辆路径问题 时间窗 多目标 模糊效用 模糊评价 蚁群算法 最大-最小蚂蚁系统
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不完全信息下委托—代理理论中的代理成本 被引量:3
13
作者 王学斌 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第10X期154-155,共2页
企业的代理成本主要由两方面原因产生,信息不完全与代理人的绝对风险规避度。本文利用博弈论中的委托-代理理论构造了一个参数化的委托-代理激励模型,在信息不对称的情况下分析了客观随机扰动θ,代理人的绝对风险规避度ρ,代理人努力的... 企业的代理成本主要由两方面原因产生,信息不完全与代理人的绝对风险规避度。本文利用博弈论中的委托-代理理论构造了一个参数化的委托-代理激励模型,在信息不对称的情况下分析了客观随机扰动θ,代理人的绝对风险规避度ρ,代理人努力的成本系数b和委托人对代理人的奖励比例系数r四个因素对代理成本的影响。 展开更多
关键词 委托-代理模型 代理成本 期望效用
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