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证券组合投资决策:系统思考和实验设计
被引量：
2
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作者
任敬喜
高齐圣
张嗣瀛
《系统管理学报》
北大核心
2007年第4期457-459,共3页
以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型,目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小。进一步从系统结构和功能角度,解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足,指出从复杂系统理...
以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型,目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小。进一步从系统结构和功能角度,解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足,指出从复杂系统理论角度探讨才有可能解决本质问题。最后,应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法。该方法可用于优化阶段求解,同样也可用于金融产品的设计阶段。
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关键词
证券组合投资
效用函数
系统思维
配方均匀设计
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职称材料
题名
证券组合投资决策:系统思考和实验设计
被引量：
2
1
作者
任敬喜
高齐圣
张嗣瀛
机构
青岛大学复杂性科学研究所
出处
《系统管理学报》
北大核心
2007年第4期457-459,共3页
基金
国家自然科学基金(70571041)
教育部高校博士点基金资助项目(20051065002)
文摘
以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型,目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小。进一步从系统结构和功能角度,解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足,指出从复杂系统理论角度探讨才有可能解决本质问题。最后,应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法。该方法可用于优化阶段求解,同样也可用于金融产品的设计阶段。
关键词
证券组合投资
效用函数
系统思维
配方均匀设计
Keywords
portfolio selection desision
utility function system thinking mixture iniform design
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
证券组合投资决策:系统思考和实验设计
任敬喜
高齐圣
张嗣瀛
《系统管理学报》
北大核心
2007
2
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