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DSSW模型的交易者行为风险度量方法
被引量：
1
1
作者
丁韶华
陈庭强
+1 位作者
何建敏
尹群耀
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012年第3期39-43,55,共6页
在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情...
在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情绪指数、理性投资者持有的风险资产数量及噪声交易者错误认知等变量之间的相关性及证券市场风格与投资者行为风险之间的相关性。理论分析表明:一般情况下,噪声交易行为具有情绪感染和放大效应、风险资产持多和价格压力效应以及市场风格与风险资产偏好、行为风险的同向效应。
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关键词
噪声交易
DSSW模型
交易者行为风险
度量模型
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职称材料
基于BAPM模型的噪声交易者风险的测度——以受处罚的上市公司为例研究
被引量：
2
2
作者
王苏生
李为
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第1期167-174,共8页
过度的噪音交易,尤其是受到行政处罚的上市的噪声交易,在我国证券市场是非常普遍的。选用2007～2009年内受到中国证监会行政处罚的上市公司,从2006年1月到2009年12月的收益率作为分析的样本,同时取其对应的同行业的配对公司进行实证研...
过度的噪音交易,尤其是受到行政处罚的上市的噪声交易,在我国证券市场是非常普遍的。选用2007～2009年内受到中国证监会行政处罚的上市公司,从2006年1月到2009年12月的收益率作为分析的样本,同时取其对应的同行业的配对公司进行实证研究得出结论,噪声交易者风险(NTR)与股票超额收益是显著负相关的,显著性越高,那么投资者投资此类股票受到损失的可能性越大。最后,本文提出了治理我国股市噪声问题、提高市场有效性的政策建议。
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关键词
行为金融
噪声交易
BAPM模型
噪声交易者风险
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职称材料
基于我国C2C网上交易者行为的风险防范研究
3
作者
张力公
陈其安
《预测》
CSSCI
北大核心
2011年第3期16-21,共6页
本文理论分析确定影响网上交易主客观风险程度的心理与行为因素,通过问卷调查和数据收集以及模型设计对此进行了验证。研究结果表明我国网上交易者存在认知和行为偏差,这导致主客观风险程度不一致性,其中交易信心、网站信任度、对卖家...
本文理论分析确定影响网上交易主客观风险程度的心理与行为因素,通过问卷调查和数据收集以及模型设计对此进行了验证。研究结果表明我国网上交易者存在认知和行为偏差,这导致主客观风险程度不一致性,其中交易信心、网站信任度、对卖家认知水平、对支付手段和网站服务质量以及政府监管的认知水平等因素对网上交易客观风险程度有显著影响,并借此提出了网上交易行为风险因素模型和防范机制,是对现代电子商务理论有益的补充。
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关键词
C2C
交易者行为
风险
防范
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职称材料
题名
DSSW模型的交易者行为风险度量方法
被引量：
1
1
作者
丁韶华
陈庭强
何建敏
尹群耀
机构
南京大学工程管理学院
东南大学经济管理学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012年第3期39-43,55,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70671025
71071034)
+1 种基金
教育部人文社科研究基金资助项目(09YJ A630021)
江苏省自然科学基金资助项目(BK2009290)
文摘
在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情绪指数、理性投资者持有的风险资产数量及噪声交易者错误认知等变量之间的相关性及证券市场风格与投资者行为风险之间的相关性。理论分析表明:一般情况下,噪声交易行为具有情绪感染和放大效应、风险资产持多和价格压力效应以及市场风格与风险资产偏好、行为风险的同向效应。
关键词
噪声交易
DSSW模型
交易者行为风险
度量模型
Keywords
noise trading
the DSSW model
trader behavior risk
the measurement model
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于BAPM模型的噪声交易者风险的测度——以受处罚的上市公司为例研究
被引量：
2
2
作者
王苏生
李为
机构
哈尔滨工业大学深圳研究生院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第1期167-174,共8页
文摘
过度的噪音交易,尤其是受到行政处罚的上市的噪声交易,在我国证券市场是非常普遍的。选用2007～2009年内受到中国证监会行政处罚的上市公司,从2006年1月到2009年12月的收益率作为分析的样本,同时取其对应的同行业的配对公司进行实证研究得出结论,噪声交易者风险(NTR)与股票超额收益是显著负相关的,显著性越高,那么投资者投资此类股票受到损失的可能性越大。最后,本文提出了治理我国股市噪声问题、提高市场有效性的政策建议。
关键词
行为金融
噪声交易
BAPM模型
噪声交易者风险
Keywords
behavior
al finance
noise trading
BAPM model
noise
trader
risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于我国C2C网上交易者行为的风险防范研究
3
作者
张力公
陈其安
机构
重庆大学
重庆工商大学
出处
《预测》
CSSCI
北大核心
2011年第3期16-21,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70972143)
重庆市金融学会特色研究基金资助项目
文摘
本文理论分析确定影响网上交易主客观风险程度的心理与行为因素,通过问卷调查和数据收集以及模型设计对此进行了验证。研究结果表明我国网上交易者存在认知和行为偏差,这导致主客观风险程度不一致性,其中交易信心、网站信任度、对卖家认知水平、对支付手段和网站服务质量以及政府监管的认知水平等因素对网上交易客观风险程度有显著影响,并借此提出了网上交易行为风险因素模型和防范机制,是对现代电子商务理论有益的补充。
关键词
C2C
交易者行为
风险
防范
Keywords
C2C
trader
behavior
risk
prevention
分类号
F724.6 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
DSSW模型的交易者行为风险度量方法
丁韶华
陈庭强
何建敏
尹群耀
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于BAPM模型的噪声交易者风险的测度——以受处罚的上市公司为例研究
王苏生
李为
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于我国C2C网上交易者行为的风险防范研究
张力公
陈其安
《预测》
CSSCI
北大核心
2011
0
在线阅读
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已选择
0
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参考文献
引证文献
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