基于TVAR-HMM的滚动轴承故障诊断 被引量：11

1

作者 王国锋 李玉波 +2 位作者 秦旭达 喻秀 李启铭 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期168-173,共6页

针对工况条件下轴承故障振动信号的非平稳特性,分析时变自回归与隐马尔科夫模型的特点,提出了一种基于时变自回归和隐马尔科夫模型的滚动轴承故障诊断方法.振动信号经时变自回归建模后,得到时频分辨率较高、无交叉干扰项的时频谱,基于... 针对工况条件下轴承故障振动信号的非平稳特性,分析时变自回归与隐马尔科夫模型的特点,提出了一种基于时变自回归和隐马尔科夫模型的滚动轴承故障诊断方法.振动信号经时变自回归建模后,得到时频分辨率较高、无交叉干扰项的时频谱,基于能量法对时频谱进行特征提取,然后利用隐马尔科夫模型对故障特征统计分类,实现对轴承故障的诊断.轴承信号分析表明,TVAR建模可以有效地提取信号中的故障特征,结合隐马尔科夫模型的动态统计特性可智能识别轴承故障类型,得到良好的诊断效果. 展开更多

关键词 时变自回归 隐马尔科夫模型 谱估计 故障诊断

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货币流动性对中国农产品价格的影响——基于随机波动的TVP-VAR模型的实证分析 被引量：10

2

作者 王森 蔡维娜 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2016年第2期36-43,共8页

考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察... 考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察货币流动性对中国农产品价格是否具有时序性特征的影响,以便增强货币政策的作用力度。主要研究结论是:农产品价格对货币流动性存在滞后性反应;农产品价格对不同来源的货币流动性在中长期中出现反方向效应;农产品价格对货币流动性的响应在不同经济状况下的作用程度不同。 展开更多

关键词 货币流动性 TVP—VAR模型 马歇尔K值 短期国际资本流动 农产品价格

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基于TVP-VAR模型的安全生产时变特征及因素分析 被引量：1

3

作者 张江石 冒香凝 刘伟 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期5-13,共9页

为研究安全生产受经济波动冲击所产生的时变特征,从而更好地匹配经济和安全发展速度,基于近30年(1990—2020年,下同)我国安全生产状况波动趋势,采用灰色关联度分析法计算各宏观因素对事故风险的累积贡献度,并引入具有时变参数的TVP-VAR... 为研究安全生产受经济波动冲击所产生的时变特征,从而更好地匹配经济和安全发展速度,基于近30年(1990—2020年,下同)我国安全生产状况波动趋势,采用灰色关联度分析法计算各宏观因素对事故风险的累积贡献度,并引入具有时变参数的TVP-VAR模型,探索各因素在不同时期对安全生产状况的动态冲击作用。研究结果表明:就业结构、产业结构、人口效应和城市化进程构成生产安全事故状况主要驱动力,在1998,2004,2015年3个重要时点的时变性较弱,在不同提前期受其自身特征影响较大;30年间就业结构、产业结构、人口效应的影响大小震荡衰减,短期内促使安全生产状况恶化,中长期内对其起抑制作用;城市化进程冲击效果循序渐进,短期内对安全生产状况起改善作用,中长期给维护安全生产带来新的威胁。研究结果可为未来经济发展和安全生产的持续良性互动提供一定参考思路。 展开更多

关键词 生产安全 宏观经济 动态特征 时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)

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人民币国际化进程中的系统性金融风险研究——基于SV-TVP-SVAR模型的分析 被引量：6

4

作者 王韬悦 李静萍 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2022年第6期58-66,共9页

通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数。结合中国系统性金融风险的时变特征,使用时变参数向量自回归模型(SV-TVP-SVAR)实证验证了人民币国际化对系统性金融风险的影响。研究表明,人民币国... 通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数。结合中国系统性金融风险的时变特征,使用时变参数向量自回归模型(SV-TVP-SVAR)实证验证了人民币国际化对系统性金融风险的影响。研究表明,人民币国际化进程中可能产生系统性金融风险;进一步研究发现,2008年、2009年、2015年及2019年人民币国际化的时点变化对系统性金融风险的冲击不同。人民币国际化对系统性金融风险的冲击作用会随着人民币国际化进程的推进而增强。因此,要优化人民币国际化路径,应着重避免该过程中系统性金融风险的触发与传导,稳慎推进人民币国际化。 展开更多

关键词 人民币国际化 系统性金融风险 时变参数向量自回归模型

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基于时变自回归模型与支持向量机的旋转机械故障诊断方法 被引量：23

5

作者 张龙 熊国良 +2 位作者 柳和生 邹慧君 陈慧 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第9期99-103,共5页

旋转机械如电机振动信号普遍存在非平稳性,同时对于某台设备已有的故障样本往往非常有限的。针对这些问题,提出一种基于时变参数自回归模型和支持向量机相结合的旋转机械故障诊断方法。首先通过对振动信号建立TVAR模型,提取模型系数及... 旋转机械如电机振动信号普遍存在非平稳性,同时对于某台设备已有的故障样本往往非常有限的。针对这些问题,提出一种基于时变参数自回归模型和支持向量机相结合的旋转机械故障诊断方法。首先通过对振动信号建立TVAR模型,提取模型系数及残差的方差作为信号特征,然后利用SVM对信号进行分类,继而实现故障自动识别。转子实验台实验结果表明该文方法能够有效提取非平稳信号的特征,并能在较少训练样本的情况下获得较好的诊断结果。 展开更多

关键词 旋转机械 时变自回归模型 支持向量机 非平稳信号 故障诊断

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时变参数模型及其在非平稳振动分析中的应用 被引量：9

6

作者 张龙 熊国良 +2 位作者 柳和生 邹慧君 陈慧 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2006年第6期49-53,共5页

对时变参数模型TVAR(Tim e-varying Autoregressive Model)进行了研究,并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数随信号统计特性而变化的变参数AR(Autoregressive Model)模型,适用于分析非平稳信号。利用TVAR对调频... 对时变参数模型TVAR(Tim e-varying Autoregressive Model)进行了研究,并将其应用于转子实验台非平稳振动信号的分析。TVAR是模型参数随信号统计特性而变化的变参数AR(Autoregressive Model)模型,适用于分析非平稳信号。利用TVAR对调频仿真信号进行分析并与典型时频分析方法进行比较,结果表明TVAR具有时频分辨率高、无交叉干扰项以及对噪声不敏感等优点。基于TVAR分析了转子实验台正常及故障工况下连续变速过程中采集的振动信号,实验表明TVAR能够有效地分析非平稳振动信号,并具有较强的信号特征提取能力,为非平稳工况下转子故障诊断及模态分析等提供了一种有效的分析方法。 展开更多

关键词 时变参数模型 TVAR 非平稳信号 故障诊断

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表面肌电信号的时变AR模型参数评估肌疲劳程度的研究 被引量：13

7

作者 刘洪涛 曹玉珍 +1 位作者 谢小波 胡勇 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期493-497,共5页

目的本研究针对表面肌电信号的非平稳特性,采用时变参数AR模型的方法对表面肌电信号进行分析,实现对短时表面肌电信号的肌肉疲劳快速评估。方法应用时变参数模型对10名受试者疲劳前、后的肌电信号进行特征提取,建立时变参数AR模型,并采... 目的本研究针对表面肌电信号的非平稳特性,采用时变参数AR模型的方法对表面肌电信号进行分析,实现对短时表面肌电信号的肌肉疲劳快速评估。方法应用时变参数模型对10名受试者疲劳前、后的肌电信号进行特征提取,建立时变参数AR模型,并采用递推最小二乘算法求解模型的时变参数,将线性非平稳问题转化为线性时不变问题。结果以时变参数AR模型的第一个时变参数的均值作为肌肉疲劳的快速指针。实验证明时变参数比传统的中值频率对疲劳反应的灵敏度高(提高范围为37.80%到324.46%)。结论该方法可以实现对短时表面肌电信号的肌肉疲劳快速评估,为腰肌劳损的诊断和康复治疗,以及人体工效学的研究提供一个可靠的工具。 展开更多

关键词 表面肌电信号 肌肉疲劳 时变参数AR模型

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联合运动补偿的逆合成孔径雷达成像方位定标方法 被引量：5

8

作者 盛佳恋 张磊 +2 位作者 邢孟道 徐刚 贺丽 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第5期859-865,共7页

在雷达识别系统中,确定目标的尺寸对于提高目标识别能力具有重要的意义。针对逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像的定标问题,考虑了等效转台和残余平动引入的相位误差,提出了一种ISAR目标有效转动速度估计的新... 在雷达识别系统中,确定目标的尺寸对于提高目标识别能力具有重要的意义。针对逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像的定标问题,考虑了等效转台和残余平动引入的相位误差,提出了一种ISAR目标有效转动速度估计的新方法。通过在距离多普勒图像中自适应提取若干目标特征点,对其建立时变自回归模型(time-varying autoregressive,TVAR)。利用多项式拟合极点的多普勒历程,解算有效转动速度与残余相位误差系数。该方法不仅能可靠实现方位定标,残余的相位误差补偿可进一步提高图像的聚焦性能。仿真和实测数据实验验证了所提方法的有效性。 展开更多

关键词 逆合成孔径雷达 运动补偿 方位定标 自回归模型

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TVAR在非平稳工况转子故障诊断中的应用 被引量：5

9

作者 熊国良 张龙 陈慧 《振动．测试与诊断》 EI CSCD 2007年第2期108-111,共4页

研究了基于BP网络(ANN)的时变参数自回归模型(TVAR)及其在非平稳工况旋转机械故障诊断中的应用。首先提出了一种基于BP算法的TVAR参数辨识方法,然后利用TVAR方法对一非线性调频仿真信号进行时频分析,并与典型时频分析方法短时傅里叶变换... 研究了基于BP网络(ANN)的时变参数自回归模型(TVAR)及其在非平稳工况旋转机械故障诊断中的应用。首先提出了一种基于BP算法的TVAR参数辨识方法,然后利用TVAR方法对一非线性调频仿真信号进行时频分析,并与典型时频分析方法短时傅里叶变换(STFT)及Choi-Williams分布(CWD)的分析结果进行比较。结果表明,TVAR方法具有时频分辨率高、无交叉干扰项及计算速度快等优点。最后利用TVAR方法分析了转子启动过程正常及故障工况下转子实验台的非平稳振动信号。研究表明,TVAR不但能够有效地分析非平稳振动信号,而且具有较强的故障特征提取和抗噪声能力,是在时频域上进行故障诊断的有效方法。 展开更多

关键词 时变参数自回归模型 非平稳信号 故障诊断 时频分析

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有色噪声下基于Unscented粒子滤波的语音增强方法 被引量：6

10

作者 尹伟 易本顺 沈小丰 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第3期476-481,共6页

针对含有色噪声的语音,提出了一种基于Unscented粒子滤波的单通道语音增强方法。采用时变自回归模型(TVAR)对干净语音建模,通过Unscented粒子滤波器估计AR模型的参数并滤除有色噪声。与大多数常用的粒子滤波选择的建议分布不同,Unscente... 针对含有色噪声的语音,提出了一种基于Unscented粒子滤波的单通道语音增强方法。采用时变自回归模型(TVAR)对干净语音建模,通过Unscented粒子滤波器估计AR模型的参数并滤除有色噪声。与大多数常用的粒子滤波选择的建议分布不同,Unscented粒子滤波器采用Unscented卡尔曼滤波器生成粒子滤波的建议分布。由于在粒子的更新过程中考虑了最近的观测值,Unscented粒子滤波器能够在粒子数少于传统粒子滤波算法所需粒子数目的基础上改善估计的性能。仿真实验结果表明,在有色噪声背景下该算法具有良好的语音增强效果。 展开更多

关键词 语音增强 Unscented粒子滤波 时变自回归模型 UNSCENTED卡尔曼滤波

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基于改进时变自回归模型的滚动轴承故障诊断 被引量：5

11

作者 芦玉华 王仲生 姜洪开 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第12期74-77,107,共5页

针对现有的时变自回归(Time-Varying Autoregressive,TVAR)模型应用于滚动轴承故障诊断中的问题,提出一种前向估计与后向估计相结合的改进模型。该模型在引入时变遗忘因子的基础上,定义了前后向联合估计的均方误差并对基函数的加权系数... 针对现有的时变自回归(Time-Varying Autoregressive,TVAR)模型应用于滚动轴承故障诊断中的问题,提出一种前向估计与后向估计相结合的改进模型。该模型在引入时变遗忘因子的基础上,定义了前后向联合估计的均方误差并对基函数的加权系数求偏导,得到加权系数的计算公式,然后利用递推最小二乘(Recursive Least Squares,RLS)方法推导了该计算公式的递推形式。针对滚动轴承内圈故障的仿真和实验信号,使用改进前后的模型进行时频分析。仿真和实验结果表明,改进后的模型有效地克服了现有模型无法获得初始时刻频率估计的缺点,具有更高的时频估计精度、更强的抗噪声能力,能够更加有效地提取滚动轴承的故障特征频率。 展开更多

关键词 改进时变自回归模型 递推最小二乘法 滚动轴承 故障诊断

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基于时变自回归参数模型的滚动轴承智能故障诊断 被引量：4

12

作者 李健宝 彭涛 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第22期2657-2661,2704,共6页

轴承运行时的振动信号是典型的非线性非平稳时间序列,对其建立时变自回归参数模型,可以较好地表征轴承振动的非平稳特征。在对轴承振动信号时变自回归模型的时变参数进行大量实验分析研究的基础上,提取均值作为表征轴承运行状态的特征参... 轴承运行时的振动信号是典型的非线性非平稳时间序列,对其建立时变自回归参数模型,可以较好地表征轴承振动的非平稳特征。在对轴承振动信号时变自回归模型的时变参数进行大量实验分析研究的基础上,提取均值作为表征轴承运行状态的特征参数,并输入支持向量机分类器进行故障识别与分类,实现滚动轴承的智能故障诊断。实验结果表明,该故障诊断方法可以有效准确地识别滚动轴承的运行状态。 展开更多

关键词 故障诊断 时变自回归参数模型 特征提取 滚动轴承

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空间锥体目标的平动补偿与微动特征提取方法 被引量：5

13

作者 韩勋 杜兰 刘宏伟 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第5期815-820,826,共7页

微动特征对空间锥体目标识别与参数估计等有着重要意义,而目标的平动会破坏微多普勒谱的结构,影响微动特征的提取.针对这一问题,提出了一种基于时变自回归(Time-Varying Autoregressive,TVAR)模型的平动补偿与微动特征提取方法.算法首... 微动特征对空间锥体目标识别与参数估计等有着重要意义,而目标的平动会破坏微多普勒谱的结构,影响微动特征的提取.针对这一问题,提出了一种基于时变自回归(Time-Varying Autoregressive,TVAR)模型的平动补偿与微动特征提取方法.算法首先分析了锥体目标的散射特性,在此基础上推导了微动和平动引起的回波瞬时频率的变化规律;利用TVAR模型估计目标回波的瞬时频率,并对估计结果作解模糊和重新关联处理,从而获得回波的瞬时频率分量;最后,对瞬时频率分量包络进行多项式拟合,利用拟合结果补偿目标平动,进而提取出微动特征.基于电磁计算数据的实验验证了所提算法的有效性及精确性. 展开更多

关键词 空间锥体目标 平动补偿 时变自回归模型 瞬时频率估计 微动特征提取

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宽带弹道高速群目标运动精补偿方法 被引量：2

14

作者 徐丹 符吉祥 +2 位作者 孙光才 邢孟道 苏涛 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第10期2205-2213,共9页

外场实验中宽带直采模式使得回波数据量较大,弹道目标的微动使散射点徙动严重,频谱变化剧烈。针对此时传统运动补偿不再适用和宽带直采数据处理困难的问题,本文提出宽带弹道高速群目标运动精补偿的方法。首先对宽带数据进行降采样,降低... 外场实验中宽带直采模式使得回波数据量较大,弹道目标的微动使散射点徙动严重,频谱变化剧烈。针对此时传统运动补偿不再适用和宽带直采数据处理困难的问题,本文提出宽带弹道高速群目标运动精补偿的方法。首先对宽带数据进行降采样,降低数据量。对降采样的数据使用区域Hough变换进行群目标轨迹分离并计算出对应到原始宽带数据的位置,进行粗运动补偿与信号提取。然后对提取的目标信号采用重心法进一步作运动补偿,再通过时变自回归模型进行时频分析,得到剩余平动参数与光滑的微动特征曲线。利用所得微动参数对目标信号进行精确的运动补偿。最后采用CADFEKO仿真模型实验验证了所提方法的有效性。 展开更多

关键词 微动 高速群目标 导弹目标运动补偿 区域Hough变换 时频分析 时变自回归模型

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基于时变自回归模型阶次判定值的滚动轴承特征提取 被引量：4

15

作者 魏巍 彭涛 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2012年第3期255-260,共6页

针对滚动轴承振动信号的非平稳性,提出了一种基于时变自回归模型阶数判定值的特征提取方法。通过用时变自回归模型定阶过程中的判定值构建特征量,并以支持向量机的分类识别率为依据选择最佳的特征向量维数,输入支持向量机进行滚动轴承... 针对滚动轴承振动信号的非平稳性,提出了一种基于时变自回归模型阶数判定值的特征提取方法。通过用时变自回归模型定阶过程中的判定值构建特征量,并以支持向量机的分类识别率为依据选择最佳的特征向量维数,输入支持向量机进行滚动轴承运行状态的识别。仿真实验表明,所提方法能够有效地提取滚动轴承的故障信息进而实现其故障诊断。 展开更多

关键词 特征提取 时变自回归参数模型 AIC准则 滚动轴承 故障诊断

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一种基于参数模型的雷达目标架次检测方法 被引量：1

16

作者 姬红兵 李林 时银水 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期514-519,共6页

在研究时变自回归模型及非平稳信号时变频率估计的基础上,提出一种基于时变自回归模型的编队目标架次检测新方法.该方法利用时变自回归模型在短数据情况下可精确描述非平稳信号时频特性的优势,融合回波信号时变频率的精确估计和编队目... 在研究时变自回归模型及非平稳信号时变频率估计的基础上,提出一种基于时变自回归模型的编队目标架次检测新方法.该方法利用时变自回归模型在短数据情况下可精确描述非平稳信号时频特性的优势,融合回波信号时变频率的精确估计和编队目标在距离上的分辨性能,检测编队目标架次.实测数据实验实现了短数据情况下的4架次编队目标架次检测. 展开更多

关键词 雷达目标检测 时变自回归模型 瞬时频率估计 时频分析

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时变系数空间自回归面板数据模型的极大似然估计 被引量：10

17

作者 邓明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第9期96-103,共8页

本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所... 本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所提出估计量的小样本性质进行了数值模拟。本文研究表明,估计量虽然在N较小时偏差较大,但是随着N的不断增加,估计量偏差减小,体现了比较优良的渐进性质。同时,估计量的偏差会随着时期数的增加而变大,这说明本文所提出的估计方法适用于个体数较多、时期数较少的短面板数据。 展开更多

关键词 时变系数 空间自回归模型 极大似然估计

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考虑厂用旋转负荷贡献的发电厂惯量修正估计 被引量：4

18

作者 李世春 黄森焰 +2 位作者 李惠子 罗颖 田冰杰 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2022年第18期61-71,共11页

在传统的电网惯量和频率稳定评估中,忽略了发电厂内部异步电动机负荷的惯量贡献,可能导致评估结果产生偏差。基于此,研究了常态下、考虑旋转负荷贡献的发电厂惯量修正估计方法。将发电厂及内部电动机负荷等效为一个整体,利用出口母线的... 在传统的电网惯量和频率稳定评估中,忽略了发电厂内部异步电动机负荷的惯量贡献,可能导致评估结果产生偏差。基于此,研究了常态下、考虑旋转负荷贡献的发电厂惯量修正估计方法。将发电厂及内部电动机负荷等效为一个整体,利用出口母线的有功/频率常态化小扰动数据估计发电厂等效惯量。针对发电厂等效惯量为时变参数的特点,提出应用受控自回归模型和基于可变遗忘因子的递推最小二乘辨识算法估计惯量参数。算例验证结果表明:所提出的辨识模型精度较高,能适应小扰动输入/输出数据的参数辨识。考虑电动机旋转负荷的惯量贡献时,发电厂等效惯量和系统等效惯量均存在差异,并具有时变特性,获得的修正惯量能更客观地评估发电厂惯量和系统惯量。 展开更多

关键词 发电厂等效惯量 电动机旋转负荷 时变参数辨识 受控自回归模型 递推最小二乘算法 可变遗忘因子

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基于高斯粒子滤波器和TVAR模型的语音增强技术 被引量：3

19

作者 朱志宇 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1903-1907,共5页

为了提高对时变自回归(TVAR)模型参数的估计精度,改善语音信号增强效果,通过将TVAR模型的参数转换为格型滤波器的反射系数,给出了一种判断模型稳定性的简单方法。将TVAR模型的信号和反射系数矢量增广为状态矢量后,应用高斯粒子滤波器(G... 为了提高对时变自回归(TVAR)模型参数的估计精度,改善语音信号增强效果,通过将TVAR模型的参数转换为格型滤波器的反射系数,给出了一种判断模型稳定性的简单方法。将TVAR模型的信号和反射系数矢量增广为状态矢量后,应用高斯粒子滤波器(GPF)估计TVAR的模型参数,构造了语音增强算法。通过蒙特卡洛仿真实验比较了扩展卡尔曼滤波器(EKF)、标准粒子滤波器(PF)和GPF的语音增强效果,结果表明本文提出的TVAR模型能较好地描述语音信号的变化特性;PF比传统的卡尔曼滤波具有更好的滤波能力,而GPF能够在一定程度上克服粒子的退化现象,具有比标准PF更强的估计TVAR模型参数的能力,从而获得了更好的语音增强和去噪效果。 展开更多

关键词 语音增强 时变自回归(TVAR)模型 粒子滤波器 高斯粒子滤波 扩展卡尔曼滤波器

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中国经济政策不确定性、汇率和国际资本流动的动态演变关系 被引量：3

20

作者 蒋远营 陈滨霞 周东海 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期98-105,共8页

在全球不确定性日益加剧背景下,本文阐释了经济政策不确定性、汇率与国际资本流动之间的互动机制,并进行实证研究。根据初步检验结果,构建多类包括非线性结构和异方差性质的VAR模型,并通过贝叶斯模型比较准则选取TVP-SV-VAR模型进行分... 在全球不确定性日益加剧背景下,本文阐释了经济政策不确定性、汇率与国际资本流动之间的互动机制,并进行实证研究。根据初步检验结果,构建多类包括非线性结构和异方差性质的VAR模型,并通过贝叶斯模型比较准则选取TVP-SV-VAR模型进行分析。实证结果表明:汇率变动冲击对国际资本流动存在显著的即时传导影响,但国际资本流动对汇率的传导则相对较弱。人民币贬值会显著增加我国经济政策不确定性,而经济政策不确定性增加会反过来在短期内引起人民币有升值之势。此外,经济政策不确定性增加对国际资本流入的影响较突出。2012年后,经济政策不确定性对汇率和国际资本流动的冲击效果均明显强化。 展开更多

关键词 经济政策不确定性 短期国际资本流动 汇改 贝叶斯模型比较 时变参数向量自回归

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