随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文) 被引量：10

1

作者 姚定俊 汪荣明 徐林 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第3期319-326,共8页

本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研... 本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论. 展开更多

关键词 随机保费 积分方程 罚金函数 破产时刻 破产时赤字 破产前瞬时盈余

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一类Cox风险过程中的三联分布(英文) 被引量：4

2

作者 宋敏 吴荣 王过京 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第6期597-604,共8页

本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.

关键词 Cox风险过程 破产时 破产瞬间前的余额 赤字

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完全离散的经典风险模型 被引量：42

3

作者 成世学 伍彪 《运筹学学报》 CSCD 1998年第3期42-54,共13页

本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律．Gerber仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解，本文则对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概... 本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律．Gerber仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解，本文则对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概率或概率律的递推解、变换解与显式解． 展开更多

关键词 经典风险模型 保险公司 风险理论 最终破产概率

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带息力的更新风险模型下的破产概率的计算 被引量：12

4

作者 林庆敏 汪荣明 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期46-52,共7页

除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。

关键词 利息力 更新风险模型 破产前瞬间盈余 破产时赤字

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带有变利率的离散时间风险模型的破产分布 被引量：3

5

作者 于莉 詹晓琳 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期273-277,共5页

文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。

关键词 变利率 离散时间保险风险模型 破产前最大盈余 破产后赤字

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离散的三项分布风险模型的渐近解 被引量：2

6

作者 王汉兴 傅云斌 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2006年第3期99-108,共10页

本文研究了离散的三项分布风险模型,在调节系数存在的前提下,借助于离散更新方程的一个极限定理,对于充分大的初始盈余给出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率的渐近解．其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广．

关键词 运筹学 最终破产 破产前一刻的盈余 调节系数 破产时赤字 更新方程

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完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式 被引量：12

7

作者 成世学 朱仁栋 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2001年第3期348-358,共11页

研究完全离散经典风险模型 .在调节系数存在的前提下 ,借助离散更新方程的一个极限定理 ,对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解 .此外 ,还对任意的初始盈余值 ,利用鞅论技巧导出了... 研究完全离散经典风险模型 .在调节系数存在的前提下 ,借助离散更新方程的一个极限定理 ,对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解 .此外 ,还对任意的初始盈余值 ,利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个 Lundberg型上界 . 展开更多

关键词 离散鞅论 完全离散经典风险模型 Lundberg型不等式 调节系数 渐近解 保险公司 经营安全性

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经典风险模型破产赤字分析 被引量：1

8

作者 徐怀 唐玲 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期782-785,共4页

文章主要研究了经典风险模型破产赤字的分布。首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布,然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布,并在假设索赔是指数分布时,考察了2个具体的、在不同时间和不同初始盈余下破产赤... 文章主要研究了经典风险模型破产赤字的分布。首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布,然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布,并在假设索赔是指数分布时,考察了2个具体的、在不同时间和不同初始盈余下破产赤字的经验分布,得到一个值得注意的结论,有助于加深对有限时间破产赤字分布的了解。 展开更多

关键词 最终破产赤字 关键更新定理 有限时间内破产赤字 分布函数 随机模拟

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一个风险模型有限时间内破产赤字分布 被引量：1

9

作者 徐怀 唐玲 《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2005年第5期1-3,共3页

首先引入收入是泊松过程的风险模型,应用随机模拟及统计分析的方法研究了有限时间内破产赤字的分布.应用随机模拟得到有限时间内破产赤字的数据,再由统计软件SPSS分析所得数据统计规律,最后考察了索赔是指数分布的例子,加深对推广模型... 首先引入收入是泊松过程的风险模型,应用随机模拟及统计分析的方法研究了有限时间内破产赤字的分布.应用随机模拟得到有限时间内破产赤字的数据,再由统计软件SPSS分析所得数据统计规律,最后考察了索赔是指数分布的例子,加深对推广模型中有限时间破产赤字分布的了解. 展开更多

关键词 有限时间内破产赤字 分布函数 随机模拟 统计分析

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相关利率离散时间风险模型的破产分布 被引量：2

10

作者 于莉 杜雪樵 《科学技术与工程》 2007年第19期4804-4808,共5页

在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。

关键词 离散时间风险模型 一阶自回归 盈余分布 破产后赤字

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带干扰古典风险模型的一些分布

11

作者 何敬民 吴荣 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期818-827,共10页

该文主要讨论带干扰古典风险模型的破产瞬间余额和破产赤字的边际及联合分布.借助于修正阶梯高度的结果,得到了它们的表达式.当索赔服从指数分布时,给出它们的精确表达.

关键词 破产概率 破产瞬间余额 破产赤字 修正阶梯高度

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Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数

12

作者 徐怀 唐玲 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 2013年第4期401-405,共5页

假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlan... 假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布的数值例子,并绘图给予了说明. 展开更多

关键词 Kendall等式 破产时刻 破产赤字 Erlang(2)分布 联合密度函数

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一类交错更新风险过程的罚金函数

13

作者 兰德新 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第3期45-49,共5页

考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式... 考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式及其破产前余额与破产时亏损分布的拉普拉斯变换. 展开更多

关键词 罚金函数 拉普拉斯变换 交错更新过程 破产概率 破产前余额 破产时亏损

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关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值

14

作者 吕玉华 王广华 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第4期1012-1021,共10页

该文研究了一类带利率的更新风险模型,给出了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,并用无穷级数给出了其解的精确表达式;推广了Gerber-Shiu公式(见文献[4]);最后利用递推技巧给出了破产概率的指数型上界.

关键词 Gerher-Shiu折现罚金函数 破产前瞬间盈余 赤字 折现因子

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一类逐段决定风险模型罚金函数的期望(英文)

15

作者 邢永胜 吴荣 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期397-402,共6页

本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数.利用建立的积分一微分方程,我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解.

关键词 积分-微分方程 逐段决定风险模型 破产前余额及破产时赤字 罚金函数

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常利息力影响下跳扩散模型的分红问题(英文)

16

作者 丁芳清 姚定俊 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第2期210-223,共14页

本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程,研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题.首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程,并在指数分布的情况下借助合流超几何函数给出了方程的显式解.其次关于... 本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程,研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题.首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程,并在指数分布的情况下借助合流超几何函数给出了方程的显式解.其次关于破产前聚合分红得到了一些令人满意的结果,这些结果甚至对一般的分布都成立,另外讨论了分红流的次数和额度.最后研究了指数分布时破产赤字折现期望问题.本文的部分结论深化了精算学中一些已有研究成果. 展开更多

关键词 跳扩散模型 常值利息力 分红 折现赤字 积分微分方程 合流超几何函数

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带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布

17

作者 赵霞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期43-51,共9页

我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模... 我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到. 展开更多

关键词 风险过程 破产前瞬间盈余 破产时赤字 连续性及二次连续可微性 积分-微分方程

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随机利率双二项风险模型的破产问题

18

作者 唐国强 《桂林工学院学报》 北大核心 2007年第2期285-289,共5页

研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.

关键词 双二项风险模型 破产概率 破产前盈余分布 破产赤字分布 联合分布

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二元复合Poisson风险模型的几个结果(英文) 被引量：4

19

作者 吕同玲 郭军义 张鑫 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期449-459,共11页

本文研究具有相依关系的一类风险模型.得到了由不同类别的索赔产生的破产时赤字分布的渐近结果以及指数索赔下的精确结果.同时研究了带伽玛过程干扰的古典风险过程.

关键词 破产时赤字 相依索赔 破产概率 复合POISSON过程 Gamma过程

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跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数 被引量：3

20

作者 李波 吴荣 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2008年第9期1124-1134,共11页

考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情... 考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情形,给出了数值例子,并讨论了最优分红边界的存在性. 展开更多

关键词 复合POISSON过程 扩散过程 GERBER-SHIU函数 微分积分方程 破产时 破产前余额 赤字

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