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题名中国城镇居民分层CPI估计与比较
被引量：2
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作者
陈立双
祝丹
周宇驰
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机构
闽南师范大学经济学院
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出处
《西部论坛》
2014年第3期81-89,共9页
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基金
国家社会科学基金重点项目(11ATJ002)
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(11JZD019)
福建省教育厅社科A类项目(JA13205S)
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文摘
根据经济指数理论和消费者偏好差异,构造基于GFT直接效用函数的可变偏好生活成本指数,并编制和比较1996—2011年中国城镇地区七大收入阶层的分层CPI,结果表明:2007年前各分层CPI间的差异相对较小,而在2007年以后差异明显扩大;低收入居民的分层CPI高于高收入居民的分层CPI;城镇居民CPI总指数近似反映了"中等偏上收入"阶层生活成本变化情况,而其他阶层居民则易对CPI总指数"感觉失真",2007年以来城镇地区CPI总指数的代表性逐渐降低。因此,针对不同收入阶层编制分层CPI,既能更好地反映各阶层居民的通货膨胀压力,维护CPI的权威性,还能为政府科学决策提供更为准确的信息。
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关键词
分层cpi
标题cpi
cpi总指数
居民消费价格指数
经济指数理论
生活成本指数
消费者偏好差异
收入阶层
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Keywords
stratified cpi
headline cpi
cpi all items index
residents consuming price index
economic indextheory
living cost index
consumer preference difference
income strata
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分类号
F726
[经济管理—产业经济]
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题名基于宏观因素的远期汇率风险溢价期限结构
被引量：1
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作者
李小平
冯芸
吴冲锋
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机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010年第2期139-145,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70771066)
上海市教育委员会
上海市教育发展基金会"曙光计划"资助项目(07SG17)
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文摘
本文主要考察宏观因素对远期汇率风险溢价期限结构的影响,并探讨远期汇率风险溢价的期限结构特征。基于美日基准利率差和CPI同比指数的差值,利用随机折现方法,建立了远期汇率风险溢价的宏观理论模型,进一步将宏观模型推广到整个期限,建立风险溢价关于期限的函数。实证部分利用GMM方法估计风险溢价宏观模型的参数,并进一步利用风险溢价的VAR模型,考察了宏观因素对不同到期期限风险溢价的影响和不同到期限风险溢价之间的相互关系,发现风险溢价绝对值的均值随期限的增大而增大,但两国基准利差和CPI同比指数差值仅对风险溢价的期限结构短端的影响较大,说明期限较短的远期汇率风险溢价受两国货币政策的影响较大。
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关键词
基准利差
cpi同比指数差值
随机折现
远期汇率风险溢价
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Keywords
the difference of basic interest rate
the difference of cpi yoy index
stochastic discount factor
the foreign exchange risk premium
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分类号
F830.92
[经济管理—金融学]
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