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保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3: 1; 作者马庆强陈之楚卢志义《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第8期34-40,共7页; 为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件... 展开更多; 关键词保险集团监管资本套利风险度量方法条件尾部期望在险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

相依保险风险的非参数估计: 2; 作者孙荣《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第10期33-36,共4页; 文章研究了在强混合结构下保费与风险载荷的非参数估计问题,得到了基于PH变换及条件尾期望原理的保险风险载荷与保费估计的一致强相合性,以及关于条件尾期望原理保费与风险载荷的一个中心极限定理。通过统计模拟显示相应的估计量具有较... 展开更多; 关键词非参数估计强混合结构 PH变换条件尾期望原理; 在线阅读下载PDF 职称材料

VaR和ES尾部风险的比较分析被引量：3: 3; 作者王苹史定华《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第3期312-316,共5页; 近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度:尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES).该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模... 展开更多; 关键词风险值尾部条件期望期望损失 POT模型正态分布GARCH(1 1)模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于双参数Gumbel-Hougaard Copula函数的设计洪水地区组成分析被引量：2: 4; 作者牟时宇石朋 +4 位作者赵兰兰崔彦萍冯颖董丰成陈琛《中国农村水利水电》北大核心 2018年第9期127-132,共6页; 设计洪水地区组成是流域开发方案设计中需要解决的问题。以淮河流域鲁台子断面、中渡断面1951-2010年洪水资料为基础,充分考虑Copula函数的尾部相关性,选用双参数GH Copula函数构造鲁台子断面与鲁中区间年最大30 d洪量的二维联合分布模... 展开更多; 关键词 GH COPULA函数尾部相关性条件期望组合条件最可能组合最可能组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法: 5; 作者王骏陈萍《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期135-144,共10页; 为了解决多维扩散模型的设定检验问题,我们基于多维尾条件期望(CTE)制定了一个检验统计量.虽然不能直接估计出多维扩散模型的转移密度矩阵,但是可以估计出每个分量的转移密度,再通过CTE将每个分量联合起来,建立了一个真正的多维统计量.... 展开更多; 关键词扩散模型模型设定检验多维尾条件期望; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3: 1; 作者马庆强陈之楚卢志义; 机构天津财经大学统计学系中国人民银行塘沽中心支行天津财经大学金融系天津商业大学理学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第8期34-40,共7页; 基金国家自然科学基金项目(71171139) 国家自然科学基金项目<多重风险相依情形下的最优保险问题研究>(71371138) +2 种基金全国统计科学研究计划项目<基于客观贝叶斯分析的小区域估计模型误差研究>(2012LY107); 文摘为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件,首次对保险集团监管资本套利策略进行直观展示和实证检验。研究表明:监管资本套利可以为保险集团节约大量资本,但蕴含一定风险;若监管资本中考虑尾部极端风险,有利于降低监管资本套利风险。; 关键词保险集团监管资本套利风险度量方法条件尾部期望在险价值; Keywords insurance groups regulatory capital arbitrage risk measures conditional tail expectation value at risk; 分类号 F840.3 [经济管理—保险] O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名相依保险风险的非参数估计: 2; 作者孙荣; 机构重庆工商大学数学与统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第10期33-36,共4页; 基金国家统计局全国统计科学研究项目(2016035) 重庆市社会科学规划资助项目(2016YBJJ022); 文摘文章研究了在强混合结构下保费与风险载荷的非参数估计问题,得到了基于PH变换及条件尾期望原理的保险风险载荷与保费估计的一致强相合性,以及关于条件尾期望原理保费与风险载荷的一个中心极限定理。通过统计模拟显示相应的估计量具有较好的性质,可以作为保险实践中运用的估价量。; 关键词非参数估计强混合结构 PH变换条件尾期望原理; Keywords non-parameter estimation [α-] mixing structure PH-transformation premium tail of condition expect premi-um principle; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名VaR和ES尾部风险的比较分析被引量：3: 3; 作者王苹史定华; 机构上海大学理学院; 出处《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第3期312-316,共5页; 基金国家自然科学基金 (70 1 71 0 59)资助项目; 文摘近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度:尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES).该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模型比较了VaR和ES的尾部风险,结果验证了ES比VaR有更小的尾部风险.; 关键词风险值尾部条件期望期望损失 POT模型正态分布GARCH(1 1)模型; Keywords value-at-risk (VaR) tail conditional expectation (tce) expected shortfall (ES) POT model normal GARCH (1,1) model; 分类号 F224.7 [经济管理—国民经济] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于双参数Gumbel-Hougaard Copula函数的设计洪水地区组成分析被引量：2: 4; 作者牟时宇石朋赵兰兰崔彦萍冯颖董丰成陈琛; 机构河海大学水文水资源学院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室水利部信息中心江苏省水文水资源勘测局; 出处《中国农村水利水电》北大核心 2018年第9期127-132,共6页; 基金国家重点研发计划(2017YFC0405601) 国家自然科学基金项目(51479062); 文摘设计洪水地区组成是流域开发方案设计中需要解决的问题。以淮河流域鲁台子断面、中渡断面1951-2010年洪水资料为基础,充分考虑Copula函数的尾部相关性,选用双参数GH Copula函数构造鲁台子断面与鲁中区间年最大30 d洪量的二维联合分布模型。对比分析条件期望组合法、条件最可能组合法、最可能组合法、同频率组成法4种设计洪水地区组成方法在中渡断面设计洪水分配中的合理性,揭示在不同量级情境下以鲁台子断面为界的上游及区间洪水对中渡断面洪水组成的贡献率。对于中渡断面而言,从洪泽湖的安全及设计合理性的角度出发应选择最可能组成分配方案作为设计参考。; 关键词 GH COPULA函数尾部相关性条件期望组合条件最可能组合最可能组合; Keywords GH Copula function tail dependence conditional expectation composition conditional most likely composition most likely composition; 分类号 TV122.3 [水利工程—水文学及水资源]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法: 5; 作者王骏陈萍; 机构南京理工大学理学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期135-144,共10页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11271189)资助; 文摘为了解决多维扩散模型的设定检验问题,我们基于多维尾条件期望(CTE)制定了一个检验统计量.虽然不能直接估计出多维扩散模型的转移密度矩阵,但是可以估计出每个分量的转移密度,再通过CTE将每个分量联合起来,建立了一个真正的多维统计量.最后通过仿真模拟评估了该检验方法的检验的性能.; 关键词扩散模型模型设定检验多维尾条件期望; Keywords diffusion model model test multi-dimensional diffusion tail condition expectation; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析	马庆强陈之楚卢志义	《统计与信息论坛》 CSSCI	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	相依保险风险的非参数估计	孙荣	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	VaR和ES尾部风险的比较分析	王苹史定华	《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD	2004	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于双参数Gumbel-Hougaard Copula函数的设计洪水地区组成分析	牟时宇石朋赵兰兰崔彦萍冯颖董丰成陈琛	《中国农村水利水电》北大核心	2018	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法	王骏陈萍	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料