检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

我国股指期现货市场流动性多重分形波动及其预测研究: 1; 作者燕汝贞张菁洋 +1 位作者吴栩朱文龙《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第12期217-223,I0097-I0100,共11页; 在传统有效市场分析框架下,市场流动性波动特征不容易进行准确刻画和分析,流动性预测有效性和准确性也无法得到充分保障。在分形市场假说下,利用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)与多重分形去趋势交叉相关性分析法(MF-DCCA),研究我国... 展开更多; 关键词流动性多重分形股指期货股指现货; 在线阅读下载PDF 职称材料

股指期货与股票市场波动性关系的实证研究被引量：36: 2; 作者刘凤根王晓芳《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2008年第3期86-94,共9页; 以日本的N225指数期货、韩国KOSPI200指数期货和我国台湾地区证交所加权指数(TWSE)期货作为样本,通过GARCH模型的序列建模,从样本总体和分阶段子样本分别对其股指期货推出与股票市场波动性的关系进行实证检验。结果表明,台湾地区的股票... 展开更多; 关键词股指期货现货市场波动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

股指期货对股指现货的价格引导是否存在“规模阶梯效应”? 被引量：1: 3; 作者张向丽杨瑞杰卢爱珍《首都经济贸易大学学报》 2016年第2期34-41,共8页; 研究中国股指期货对股指现货的价格引导作用及其是否存在"规模阶梯效应",结果发现:各类股指期货与其对应的股指现货均存在显著的双向价格引导,且股指期货的价格引导作用更加明显;股指期货对股指现货的价格引导较好地满足了&qu... 展开更多; 关键词股指期货股指现货价格引导规模阶梯效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国股指期现货市场间波动溢出及动态相关研究——基于“疯牛”与“股灾”期的比较视角被引量：5: 4; 作者吴刘杰钱燕《浙江金融》 2017年第1期58-64,共7页; 基于BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型,采用2015年2月9日至2015年8月26日我国沪深300指数期货和现货5分钟收盘价高频数据为研究样本,对我国股市"疯牛"与"股灾"期间期货市场与现货市场的波动溢出效应和动态相关性进行... 展开更多; 关键词股指期货现货市场波动溢出动态相关; 在线阅读下载PDF 职称材料

股指期货与股指现货的协整与因果关系研究被引量：1: 5; 作者徐雅静汪远征刘朋《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS 2011年第4期113-116,共4页; 运用协整理论对我国刚刚上市的股指期货与股指现货进行研究,探索两者之间的内在关系.结果表明,股指期货与股指现货存在协整关系;通过Granger因果检验发现,股指期货与股指现货存在单边因果关系;通过协整模型和修正误差模型确证了股指期... 展开更多; 关键词股指期货股指现货协整误差修正模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

2015年沪深300股指期现价格互动关系回溯研究被引量：1: 6; 作者王军刘卓然《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2019年第7期25-33,共9页; 采用向量误差修正模型、格兰杰因果检验、修正信息份额模型对2015年沪深300股指期货与股票指数的期现价格互动关系进行回溯性研究,结果显示:沪深300股指期货已具备完善的价格发现功能;常态下,价格发现是一个期现市场价格信息双向互动的... 展开更多; 关键词股指期货限制性交易措施期现价格关系; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深300股指期货与现货关联性的实证研究: 7; 作者秦吴昊孔刘柳刘嘉伟《中国林业经济》 2018年第1期86-89,共4页; 主要通过实证研究对股指期货对现货市场的影响展开分析。在对现货价格与期货价格之间的联动关系及长期均衡关系进行研究的过程中首先采用对时间序列进行相应的ADF单位根检验与协整检验。在真实存在协整关系的情况下,再进行Granger因果... 展开更多; 关键词股指期货现货市场格兰杰因果关系检验脉冲响应函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

股指期货会带来瀑布效应吗?——来自次贷危机的证明: 8; 作者杨再斌徐苏江《河南金融管理干部学院学报》 CSSCI 北大核心 2009年第3期52-57,共6页; 布雷迪报告认为股指期货的瀑布效应是1987年美国股灾的重要原因。然而,在这次美国次贷危机引发的全球金融危机中,尽管世界股票现货和期货市场都出现了大幅暴跌,但无论是简单数量统计还是计量分析,都没有发现瀑布效应存在的证据。相反,... 展开更多; 关键词布雷迪报告股票现货股指期货瀑布效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国股指期现货市场流动性多重分形波动及其预测研究: 1; 作者燕汝贞张菁洋吴栩朱文龙; 机构成都理工大学商学院成都理工大学管理科学学院青岛理工大学商学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第12期217-223,I0097-I0100,共11页; 基金中国博士后科学基金面上项目(2022M720545) 国家自然科学基金青年基金项目(71903017) +3 种基金成都理工大学“双一流”建设哲学社会科学重点建设项目(ZDJS202201)。; 文摘在传统有效市场分析框架下,市场流动性波动特征不容易进行准确刻画和分析,流动性预测有效性和准确性也无法得到充分保障。在分形市场假说下,利用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)与多重分形去趋势交叉相关性分析法(MF-DCCA),研究我国股指期货与现货市场流动性、以及两个市场间相关性的非线性波动特征及其形成原因;随后,利用趋势熵维数(TED)、交叉验证优化支持向量机模型(CV-SVM)对股指期现货市场流动性波动情况进行智能预测;最后是稳健性检验。研究发现,我国股指期货市场流动性水平明显低于现货市场;股指期货市场与现货市场流动性及其相关性均呈现显著多重分形特征,这种多重分形特征均来源于长程相关性和厚尾分布。此外,股指期货市场流动性的多重分形程度显著高于现货市场,股指期货流动性的趋势一致性更显著,现货流动性的趋势逆反性更强;现货市场流动性的预测精度更高。; 关键词流动性多重分形股指期货股指现货; Keywords liquidity multifractal stock index futures stock index spot; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股指期货与股票市场波动性关系的实证研究被引量：36: 2; 作者刘凤根王晓芳; 机构西安交通大学经济与金融学院; 出处《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2008年第3期86-94,共9页; 文摘以日本的N225指数期货、韩国KOSPI200指数期货和我国台湾地区证交所加权指数(TWSE)期货作为样本,通过GARCH模型的序列建模,从样本总体和分阶段子样本分别对其股指期货推出与股票市场波动性的关系进行实证检验。结果表明,台湾地区的股票市场引入股指期货后现货市场的波动性并未受到影响,而日本和韩国股票市场在引入股指期货之后其波动性加剧,但这种波动性的加剧仅仅是短期性的,长期内并无影响。; 关键词股指期货现货市场波动性; Keywords stock index futures spot market volatility; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股指期货对股指现货的价格引导是否存在“规模阶梯效应”? 被引量：1: 3; 作者张向丽杨瑞杰卢爱珍; 机构新疆财经大学会计学院新疆财经大学金融学院; 出处《首都经济贸易大学学报》 2016年第2期34-41,共8页; 文摘研究中国股指期货对股指现货的价格引导作用及其是否存在"规模阶梯效应",结果发现:各类股指期货与其对应的股指现货均存在显著的双向价格引导,且股指期货的价格引导作用更加明显;股指期货对股指现货的价格引导较好地满足了"规模阶梯效应",包含超大盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用最强,包含大盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用次之,包含中小盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用最弱。; 关键词股指期货股指现货价格引导规模阶梯效应; Keywords stock index futures stock index spot price guidance function scale and step effect; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国股指期现货市场间波动溢出及动态相关研究——基于“疯牛”与“股灾”期的比较视角被引量：5: 4; 作者吴刘杰钱燕; 机构复旦大学应用经济学博士后流动站苏州科技大学; 出处《浙江金融》 2017年第1期58-64,共7页; 文摘基于BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型,采用2015年2月9日至2015年8月26日我国沪深300指数期货和现货5分钟收盘价高频数据为研究样本,对我国股市"疯牛"与"股灾"期间期货市场与现货市场的波动溢出效应和动态相关性进行了实证研究。研究发现:股指期货与现货市场具有较高的动态相关性,但具有显著的动态时变特征;股指期货与现货市场间存在着显著的双向波动溢出效应,但在"疯牛"与"股灾"期二个市场相互间的溢出效应程度具有差异性。研究结果为完善期货市场功能提供了有益启示。; 关键词股指期货现货市场波动溢出动态相关; Keywords stock index Futures stock spot Volatility Spillover Dynamic Correlation; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股指期货与股指现货的协整与因果关系研究被引量：1: 5; 作者徐雅静汪远征刘朋; 机构郑州轻工业学院数学与信息科学系红塔期货; 出处《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS 2011年第4期113-116,共4页; 基金河南省基础与前沿技术研究计划项目(092300410045); 文摘运用协整理论对我国刚刚上市的股指期货与股指现货进行研究,探索两者之间的内在关系.结果表明,股指期货与股指现货存在协整关系;通过Granger因果检验发现,股指期货与股指现货存在单边因果关系;通过协整模型和修正误差模型确证了股指期货与股指现货的长期均衡和短期波动关系.; 关键词股指期货股指现货协整误差修正模型; Keywords stock index future stock index spot co-integration error correction model; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名2015年沪深300股指期现价格互动关系回溯研究被引量：1: 6; 作者王军刘卓然; 机构中国农业大学经济管理学院中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心; 出处《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2019年第7期25-33,共9页; 文摘采用向量误差修正模型、格兰杰因果检验、修正信息份额模型对2015年沪深300股指期货与股票指数的期现价格互动关系进行回溯性研究,结果显示:沪深300股指期货已具备完善的价格发现功能;常态下,价格发现是一个期现市场价格信息双向互动的过程,期货市场贡献较大权重;异常波动事件的发生削弱了现货对期货价格的反馈机制,使期货市场价格信息主导价格发现,造成市场微观结构失衡,助长异常波动的蔓延;股指期货交易限制性措施通过抑制期货市场上的过度投机,实现了市场微观结构的再平衡,阻止了股市异常波动的进一步扩大。为此,应充分认识股指期货市场的贡献与价值,制定股指期货交易限制措施"松绑路线图",拓展金融衍生品交易种类,以助力中国股指期货市场健康发展。; 关键词股指期货限制性交易措施期现价格关系; Keywords stock index futures restrictive trade practice price relationship between spots and futures; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深300股指期货与现货关联性的实证研究: 7; 作者秦吴昊孔刘柳刘嘉伟; 机构上海理工大学管理学院; 出处《中国林业经济》 2018年第1期86-89,共4页; 文摘主要通过实证研究对股指期货对现货市场的影响展开分析。在对现货价格与期货价格之间的联动关系及长期均衡关系进行研究的过程中首先采用对时间序列进行相应的ADF单位根检验与协整检验。在真实存在协整关系的情况下,再进行Granger因果关系检验。在构建VEC模型的基础之上,最后运用脉冲响应函数分析一个误差项的变化对于系统产生的动态影响。; 关键词股指期货现货市场格兰杰因果关系检验脉冲响应函数; Keywords stock index futures spot market Granger causality test impulse response function; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股指期货会带来瀑布效应吗?——来自次贷危机的证明: 8; 作者杨再斌徐苏江; 机构上海浦东发展银行同济大学经济管理学院; 出处《河南金融管理干部学院学报》 CSSCI 北大核心 2009年第3期52-57,共6页; 文摘布雷迪报告认为股指期货的瀑布效应是1987年美国股灾的重要原因。然而,在这次美国次贷危机引发的全球金融危机中,尽管世界股票现货和期货市场都出现了大幅暴跌,但无论是简单数量统计还是计量分析,都没有发现瀑布效应存在的证据。相反,股指期货为现货市场稳定发挥了积极的促进作用,对现货市场的过度反应起到了一定修正功能。; 关键词布雷迪报告股票现货股指期货瀑布效应; Keywords Brady report spot stock index futures waterfall effect; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国股指期现货市场流动性多重分形波动及其预测研究	燕汝贞张菁洋吴栩朱文龙	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	股指期货与股票市场波动性关系的实证研究	刘凤根王晓芳	《财贸研究》 CSSCI 北大核心	2008	36	在线阅读下载PDF 职称材料
3	股指期货对股指现货的价格引导是否存在“规模阶梯效应”?	张向丽杨瑞杰卢爱珍	《首都经济贸易大学学报》	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	我国股指期现货市场间波动溢出及动态相关研究——基于“疯牛”与“股灾”期的比较视角	吴刘杰钱燕	《浙江金融》	2017	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	股指期货与股指现货的协整与因果关系研究	徐雅静汪远征刘朋	《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	2015年沪深300股指期现价格互动关系回溯研究	王军刘卓然	《财贸研究》 CSSCI 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	沪深300股指期货与现货关联性的实证研究	秦吴昊孔刘柳刘嘉伟	《中国林业经济》	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	股指期货会带来瀑布效应吗?——来自次贷危机的证明	杨再斌徐苏江	《河南金融管理干部学院学报》 CSSCI 北大核心	2009	0	在线阅读下载PDF 职称材料