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1
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随机波动率在铜矿矿业权价值评估中的应用 |
杨玮
张乐逸
龙涛
邓莎
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《中国矿业》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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基于SV模型的风速时间序列峰度分析 |
陈昊
张建忠
王玉荣
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《中国电力》
CSCD
北大核心
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2011 |
8
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3
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ARCH模型与SV模型之间的关系研究 |
李汉东
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
8
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4
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基于贝叶斯SV模型的通货膨胀水平与不确定性关系研究 |
朱慧明
郝立亚
管皓云
曾昭法
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
|
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5
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具有杠杆效应的非线性SV模型及其应用 |
孟利锋
张世英
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《系统管理学报》
北大核心
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2009 |
8
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6
|
基于SV模型时变参数的中国股市政策效应研究 |
吴启权
王春峰
房振明
李晗虹
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
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2006 |
4
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7
|
基于SV-Copula模型的相关性分析 |
包卫军
徐成贤
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
10
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8
|
厚尾SV模型的贝叶斯分析及其应用研究 |
孟利锋
张世英
何信
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《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
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2003 |
8
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9
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基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析 |
谢赤
杨姣姣
赵亦军
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《系统管理学报》
CSSCI
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2013 |
6
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10
|
基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究 |
张晨
吴亚奇
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《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2016 |
4
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11
|
GARCH模型和SV模型对深圳股市的比较 |
王宇新
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
6
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12
|
基于模型不确定性有违约风险的混合养老金问题 |
姜福蕾
董华
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《数学物理学报(A辑)》
北大核心
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2025 |
0 |
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13
|
中国通货膨胀波动性特征的研究——基于GARCH模型和SV模型的比较分析 |
杨小军
成园园
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《价格月刊》
北大核心
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2015 |
3
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14
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SV类模型体系探讨 |
毛明来
陈通
徐正国
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《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
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2006 |
2
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15
|
连续时间SV模型的估计及在金融风险分析中的应用 |
孟利锋
张世英
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《金融理论与实践》
北大核心
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2008 |
2
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16
|
4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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17
|
基于DC-t-MSV模型的套期保值研究 |
王宜峰
王春发
蒋一琛
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《西部论坛》
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2011 |
1
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18
|
SV模型下中国股票型开放式基金杠杆效应分析 |
朱淑珍
陈丽娟
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2010 |
1
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19
|
中国潜在经济增长率的动态估算与变动机理分析:来自“技术-资本错位”视角的新解释 |
徐宁
丁一兵
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《中央财经大学学报》
北大核心
|
2025 |
0 |
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20
|
基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较 |
刘文白
余逸平
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《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2019 |
1
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