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SPAN保证金系统中的VaR实现技术
被引量：
6
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作者
龚朴
黄荣兵
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期523-530,共8页
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程...
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程计算得到的国内期货产品组合所需的保证金大小相比,交易所实际收取的保证金偏高.
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关键词
保证金
标准资产组合风险分析(
span
)
风险值(VaR)
Copula技术
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职称材料
题名
SPAN保证金系统中的VaR实现技术
被引量：
6
1
作者
龚朴
黄荣兵
机构
华中科技大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期523-530,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(70871049)
教育部"国际金融危机应对研究"应急课题资助项目(2009JYJR021)
文摘
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程计算得到的国内期货产品组合所需的保证金大小相比,交易所实际收取的保证金偏高.
关键词
保证金
标准资产组合风险分析(
span
)
风险值(VaR)
Copula技术
Keywords
margin
standard portfolio analysis of risk（span）
value at
risk（
VaR）
Copula technique
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
SPAN保证金系统中的VaR实现技术
龚朴
黄荣兵
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
6
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