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缓变退化设备剩余寿命预测的随机阈值方法被引量：2: 1; 作者张建勋胡昌华 +2 位作者周志杰司小胜杜党波《电光与控制》北大核心 2014年第3期80-83,共4页; 针对一类缓变退化设备的样本平均在短时间内退化不明显的特点,将设备检测数据的样本标准差作为一个失效指标进行退化建模,从样本标准差的变化趋势来估计设备的性能状态,并且鉴于样本标准差数据非线性强波动幅度大的特点,提出了一种随机... 展开更多; 关键词剩余寿命预测随机阈值样本标准差维纳过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型的推广被引量：1: 2; 作者郭君默李时银潘素娟《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期644-647,共4页; 债券一直被认为是一种风险较低,收益稳定的投资对象.债券融资是直接融资的一种重要方式.债券定价的高低直接影响到发行人的融资成本和投资人的获利空间.随着我国债券市场的发展,如何对其进行定价是当前金融市场研究的核心内容.Cox-Inger... 展开更多; 关键词零息票债券债券定价物价指数标准wiener过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类随机利率下的破产时罚金折现期望被引量：4: 3; 作者王后春《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第6期631-638,共8页; 本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.; 关键词破产时罚金折现期望更新方程标准wiener过程 POISSON过程破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类非平稳Gauss过程的连续模被引量：1: 4; 作者沈照煊《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 1994年第4期1-6,共6页; 　是均值为０，增量独立的非平稳Ｇａｕｓｓ过程，这里常数α＞０，ｗ（ｘ）是一参数标准Ｗｉｅｎｅｒ过程．我们将建立这类过程的连续模．; 关键词连续模标准wiener过程正态过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

一参数Ornstein－Uhlenbeck过程的不可微模: 5; 作者沈照煊《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 1995年第3期23-26,共4页; 设是一参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程，它是布朗运动粒子的速度的数学模型，是齐次马尔夫过程。本文将建立这类过程的不可微模。; 关键词不可微模 O-U过程随机过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名缓变退化设备剩余寿命预测的随机阈值方法被引量：2: 1; 作者张建勋胡昌华周志杰司小胜杜党波; 机构第二炮兵工程大学第二炮兵工程大学; 出处《电光与控制》北大核心 2014年第3期80-83,共4页; 基金国家杰出青年基金(61025014) 国家自然科学基金(610 04069 61174030); 文摘针对一类缓变退化设备的样本平均在短时间内退化不明显的特点,将设备检测数据的样本标准差作为一个失效指标进行退化建模,从样本标准差的变化趋势来估计设备的性能状态,并且鉴于样本标准差数据非线性强波动幅度大的特点,提出了一种随机阈值的剩余寿命预测方法。通过惯性平台陀螺仪漂移数据实例验证证明,该方法能够对这类非线性强、波动幅度大的退化数据建模,并得到可信的预测结果。; 关键词剩余寿命预测随机阈值样本标准差维纳过程; Keywords remaining useful life prediction random threshold sample standard deviation wiener process; 分类号 V271.4 [航空宇航科学与技术—飞行器设计] TM344.1 [电气工程—电机]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型的推广被引量：1: 2; 作者郭君默李时银潘素娟; 机构厦门大学数学科学学院莆田学院数学系; 出处《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期644-647,共4页; 基金国家自然科学基金项目(10671103) 福建省自然科学基金(2006J0225)资助; 文摘债券一直被认为是一种风险较低,收益稳定的投资对象.债券融资是直接融资的一种重要方式.债券定价的高低直接影响到发行人的融资成本和投资人的获利空间.随着我国债券市场的发展,如何对其进行定价是当前金融市场研究的核心内容.Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型假定即期利率服从扩散过程,利率长期均值为常数.基于此模型对其进行推广,假设利率的长期均值θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃的次数与幅度由中央银行根据物价指数确定,建立一个新的模型,运用引理和资本资产定价模型给出到期日价值为1的零息票债券的定价公式.; 关键词零息票债券债券定价物价指数标准wiener过程; Keywords discount bond bond-pricing price level standard wiener process; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类随机利率下的破产时罚金折现期望被引量：4: 3; 作者王后春; 机构安徽建筑工业学院数理系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第6期631-638,共8页; 基金安徽建筑工业学院硕博科研启动项目基金资助(20071201-15); 文摘本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.; 关键词破产时罚金折现期望更新方程标准wiener过程 POISSON过程破产概率; Keywords Expected discounted penalty at ruin,renewal equation,standard wiener process,Poisson process,ruin probability.; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类非平稳Gauss过程的连续模被引量：1: 4; 作者沈照煊; 机构安徽大学数学系; 出处《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 1994年第4期1-6,共6页; 文摘　是均值为０，增量独立的非平稳Ｇａｕｓｓ过程，这里常数α＞０，ｗ（ｘ）是一参数标准Ｗｉｅｎｅｒ过程．我们将建立这类过程的连续模．; 关键词连续模标准wiener过程正态过程; Keywords moduli of continuity, standard wiener process, Gaussian process; 分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一参数Ornstein－Uhlenbeck过程的不可微模: 5; 作者沈照煊; 机构安徽大学数学系; 出处《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 1995年第3期23-26,共4页; 文摘设是一参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程，它是布朗运动粒子的速度的数学模型，是齐次马尔夫过程。本文将建立这类过程的不可微模。; 关键词不可微模 O-U过程随机过程; Keywords moduli of non-differentiubility, standard wiener process, Ornstein-Uhlenback process; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	缓变退化设备剩余寿命预测的随机阈值方法	张建勋胡昌华周志杰司小胜杜党波	《电光与控制》北大核心	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型的推广	郭君默李时银潘素娟	《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一类随机利率下的破产时罚金折现期望	王后春	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2008	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一类非平稳Gauss过程的连续模	沈照煊	《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS	1994	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	一参数Ornstein－Uhlenbeck过程的不可微模	沈照煊	《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS	1995	0	在线阅读下载PDF 职称材料