-
题名中国宏观经济不确定性的测度
被引量：1
- 1
-
-
作者
祝梓翔
程翔
邓翔
-
机构
四川大学经济学院
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第16期110-113,共4页
-
基金
国家自然科学基金一般项目(71673194)
四川省社会科学研究规划项目(SC19C026)。
-
文摘
文章基于大量季度宏观数据,采用扩散指数法构建了中国1997Q1—2020Q1的季度时变宏观经济不确定性指数。估计结果表明:(1)研究期间,中国宏观经济不确定性处于高位的时期主要包括1998—1999年、2003—2004年、2008—2009年和2020年初;(2)该指数和产出的相关系数为正,但时变特征明显;(3)金融类变量不是推高宏观经济不确定性的因素,但投资类变量推高了远期不确定性,预测子对解释宏观经济不确定性的变化起着关键作用。接着采用门限向量自回归模型考察宏观经济不确定性冲击对经济的影响,结果显示不确定性冲击存在非对称效应:当经济处于低速增长期时,不确定性冲击对产出和通货膨胀有显著的负向影响。
-
关键词
扩散指数法
随机波动率
动态要素模型
非对称效应
门限向量自回归模型
-
Keywords
diffusion index method
stochastic volatility
dynamic factor model
asymmetric effect
threshold vector autoregression model
-
分类号
F124.8
[经济管理—世界经济]
-
-
题名金融波动的平方根随机自回归波动模型
被引量：3
- 2
-
-
作者
许启发
张世英
-
机构
天津大学管理学院
-
出处
《系统工程理论方法应用》
2004年第6期561-568,共8页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(70171001)
-
文摘
讨论了SR-SARV模型的时间聚合性和同期聚合性,比较了波动模型之间的关系,指出了SR-SARV模型研究的意义,并给出其参数估计方法,对上证指数进行了实证研究。
-
关键词
随机波动
平方根随机-自回归波动模型
金融波动性
聚合
状态空间
-
Keywords
stochastic volatility (SV) model
squre-root stochastic autoregressive volatility (sr-sarv) model
financial volatility
aggregation
state space
-
分类号
F830
[经济管理—金融学]
-
