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上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟
被引量：
20
1
作者
方艳
张元玺
乔明哲
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第8期157-166,共10页
上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率...
上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。
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关键词
B-S-M模型
蒙特卡罗模拟
拟蒙特卡罗模拟
上证
50etf
期权
IGARCH模型
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职称材料
题名
上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟
被引量：
20
1
作者
方艳
张元玺
乔明哲
机构
上海对外经贸大学金融管理学院
上海财经大学统计与管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第8期157-166,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(11501355
71203139)
+7 种基金
上海市浦江人才计划项目(14PJ1404100)
上海市教育委员会科研创新项目(14ZS147
15ZZ090)
国家社科基金重大项目(15ZDA058)
教育部人文社会科学项目(15YJA790039)
教育部留学回国人员科研启动基金
中国博士后科学基金第59批面上资助项目
台州市哲学社会科学项目(14GHZ01)
文摘
上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。
关键词
B-S-M模型
蒙特卡罗模拟
拟蒙特卡罗模拟
上证
50etf
期权
IGARCH模型
Keywords
black-scholes model
monte carlo
quasi monte carlo
shanghai 50etf option
IGARCH
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟
方艳
张元玺
乔明哲
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
20
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