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随机分数阶微分方程初值问题基于模拟方程法的数值求解被引量：3: 1; 作者孙春艳徐伟《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2014年第10期1092-1099,共8页; 基于模拟方程法,提出了一种求解随机分数阶微分方程初值问题的数值方法.考虑含两个分数阶导数项的微分方程,引入两个线性的、非耦合的随机模拟方程,利用它们解构原方程,借助Laplace变换及逆变换,得到方程解的积分表达式,同时建立起两个... 展开更多; 关键词分数阶导数随机分数阶微分方程模拟方程初值问题; 在线阅读下载PDF 职称材料

蒙特卡罗方法在解微分方程边值问题中的应用被引量：3: 2; 作者左应红王建国《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期3023-3027,共5页; 介绍了蒙特卡罗方法的基本原理以及随机数的产生方法。基于蒙特卡罗方法的思想,结合有限差分方法,建立了求解微分方程边值问题的随机概率模型,并以第一类边界条件的拉普拉斯方程和一个给定初值及边界条件的非稳态热传导方程为数值算例,... 展开更多; 关键词蒙特卡罗方法微分方程边值问题随机概率模型热传导方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机通胀风险下基于半鞅理论的最优投资策略被引量：2: 3; 作者李娟夏登峰费为银《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第5期188-192,共5页; 本文在半鞅理论框架下,构建包括可交易风险资产、不可交易风险资产和未定权益的金融投资模型。在考虑随机通胀风险和获取部分市场信息的情形下,研究投资经理人终端真实净财富指数效用最大化问题。运用滤波理论、半鞅和倒向随机微分方程(... 展开更多; 关键词随机通胀半鞅理论倒向随机微分方程最优交易策略价值过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

电力市场条件下的发电资产评估: 4; 作者侯云鹤吴复立 +1 位作者何阳孙毅《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第19期118-124,共7页; 研究电力市场条件下电源投资评估问题。建立电源投资评估模型,提出电价的随机微分模型。模型中考虑电价的多重周期性、价格的随机漂移、发电机的强迫停运及机组的服役期等特性。依据随机微分方程理论,证明提出的价格模型满足该文描述电... 展开更多; 关键词电力市场发电投资评估随机微分方程解析解; 在线阅读下载PDF 职称材料

汇率最优干预的数学模型及数值模拟: 5; 作者赵连霞朱正佑《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第2期186-190,共5页; 该文对金融问题中提出的一个带约束条件的常微分自由边值问题进行了讨论,给出了一些解存在的必要条件和存在解的一个充分条件,建立了一种有效的数值计算方法,并通过数值计算研究了解随参数的变化规律.; 关键词自由边值微分方程汇率随机脉冲控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

保险公司资产的最优投资: 6; 作者王红王永茂 +1 位作者管巍吕会茹《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第11期1539-1542,共4页; 针对给定初始准备金前提下,如何对保险公司的资产进行合理的投资.利用随机控制中HJB方程的相关理论,将总收益满足的随机微分方程转化为二阶非线性常微分方程.求解得到目标值函数的最优值表达式,最终确定出能够给保险公司投资债券行业带... 展开更多; 关键词随机控制 HJB方程总收益随机微分方程二阶非线性常微分方程目标值函数债券市场最优投资决策; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类特殊的集值随机泛函微分方程: 7; 作者张俊飞李寿梅《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期150-155,共6页; 为研究一类特殊的集值随机泛函微分方程,即漂移项是集值随机过程、扩散项是单值随机过程的集值随机泛函微分方程,给出了此类集值随机泛函微分方程的解的定义,并在Lipschitz连续性条件和线性增长的条件下,利用Picard迭代的方法证明了其... 展开更多; 关键词集值勒贝格积分集值随机泛函微分方程时滞集值随机微分方程 Caratheodory近似解; 在线阅读下载PDF 职称材料

带Poisson跳随机微分方程终值与边值问题的适应解: 8; 作者陈捷夏宁茂《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第S2期6-14,共9页; Poisson跳的拟线性倒向随机微分方程x(t) +∫tf(s,x(s),,x(s))+y(s)]dMs =ξ,t∈[0,1],这里M = (W,Q)T,其中W为Wiener过程,Q为补偿Poisson过程.利用区间延拓和 Bihari 不等式证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解,并给出... 展开更多; 关键词随机微分方程 POISSON过程存在唯一性边值问题适应解; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机分数阶微分方程初值问题基于模拟方程法的数值求解被引量：3: 1; 作者孙春艳徐伟; 机构西北工业大学理学院应用数学系; 出处《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2014年第10期1092-1099,共8页; 基金国家自然科学基金(11772233)~~; 文摘基于模拟方程法,提出了一种求解随机分数阶微分方程初值问题的数值方法.考虑含两个分数阶导数项的微分方程,引入两个线性的、非耦合的随机模拟方程,利用它们解构原方程,借助Laplace变换及逆变换,得到方程解的积分表达式,同时建立起两个模拟方程之间的联系,结合初始状态,得到求解随机微分方程初值问题的数值迭代算法.作为特例,对于含两个分数阶导数项线性常微分方程的初值问题,给出了基于模拟方程法的数值解法的显式结果.该方法是稳定的,它的误差仅存在于积分近似时的截断误差和计算软件的舍入误差.应用实例说明了数值方法在确定和随机情形的有效性和准确性.; 关键词分数阶导数随机分数阶微分方程模拟方程初值问题; Keywords fractional derivative stochastic fractional differential equation analog equation initial value problem; 分类号 O322 [理学—一般力学与力学基础] O324 [理学—一般力学与力学基础]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名蒙特卡罗方法在解微分方程边值问题中的应用被引量：3: 2; 作者左应红王建国; 机构西北核技术研究所清华大学工程物理系西安交通大学电子与信息工程学院; 出处《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期3023-3027,共5页; 文摘介绍了蒙特卡罗方法的基本原理以及随机数的产生方法。基于蒙特卡罗方法的思想,结合有限差分方法,建立了求解微分方程边值问题的随机概率模型,并以第一类边界条件的拉普拉斯方程和一个给定初值及边界条件的非稳态热传导方程为数值算例,研究了蒙特卡罗方法在求解微分方程边值问题中的应用。结果表明:利用蒙特卡罗方法,不仅可以有效解决给定边界条件的微分方程,对于给定初值条件的微分方程,也可以从时域有限差分方程出发,采用蒙特卡罗方法进行求解。数值模拟和对误差的理论分析均表明,增加蒙特卡罗试验中的模拟粒子点数,可以提高计算结果的精度。; 关键词蒙特卡罗方法微分方程边值问题随机概率模型热传导方程; Keywords Monte Carlo method differential equations boundary value problem stochastic probability model heat transfer equation; 分类号 O242 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机通胀风险下基于半鞅理论的最优投资策略被引量：2: 3; 作者李娟夏登峰费为银; 机构芜湖职业技术学院经济管理学院安徽工程大学数理与金融学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第5期188-192,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(71571001) 省教育厅自然科学研究项目(KJ2017A550) 高校优秀青年人才支持计划项目(gxyq2018186)。; 文摘本文在半鞅理论框架下,构建包括可交易风险资产、不可交易风险资产和未定权益的金融投资模型。在考虑随机通胀风险和获取部分市场信息的情形下,研究投资经理人终端真实净财富指数效用最大化问题。运用滤波理论、半鞅和倒向随机微分方程(BSDE)理论,求解带有随机通胀风险的最优投资策略和价值过程精确解。数值分析结果发现,可交易风险资产最优投资额随着预期通胀率的增加而减少,投资价值呈先增后减态势。当通胀波动率无限接近可交易风险资产名义价格波动率时,通胀风险可完全对冲,投资人会不断追加在可交易风险资产的投资额,以期实现终端真实净财富期望指数效用最大化。研究结果为金融市场的投资决策提供更加科学的理论参考。; 关键词随机通胀半鞅理论倒向随机微分方程最优交易策略价值过程; Keywords stochasticinflation semimartingale theory backward stochastic differential equation(BSDE) optimal trading strategy value process; 分类号 F832.48 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名电力市场条件下的发电资产评估: 4; 作者侯云鹤吴复立何阳孙毅; 机构电力系统国家重点实验室深圳研究室(清华大学深圳研究生院) 香港大学电机电子工程系; 出处《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第19期118-124,共7页; 基金国家重点基础研究发展计划项目(973项目)(2004CB217900) 国家自然科学基金重点项目(50337010) 中国博士后科学基金项目(20060390045)~~; 文摘研究电力市场条件下电源投资评估问题。建立电源投资评估模型,提出电价的随机微分模型。模型中考虑电价的多重周期性、价格的随机漂移、发电机的强迫停运及机组的服役期等特性。依据随机微分方程理论,证明提出的价格模型满足该文描述电价的物理特征。采用期望效用法,推导电力市场条件下电源投资评估的解析公式并进行灵敏度分析算例仿真验证结论的正确性。; 关键词电力市场发电投资评估随机微分方程解析解; Keywords power market asset value of generation investment stochastic differential equation analytic solution; 分类号 TM73 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名汇率最优干预的数学模型及数值模拟: 5; 作者赵连霞朱正佑; 机构上海大学理学院; 出处《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第2期186-190,共5页; 基金国家自然科学基金 (1 0 2 72 0 6 9)资助项目上海市重点学科建设 (51 452 2 )资助项目; 文摘该文对金融问题中提出的一个带约束条件的常微分自由边值问题进行了讨论,给出了一些解存在的必要条件和存在解的一个充分条件,建立了一种有效的数值计算方法,并通过数值计算研究了解随参数的变化规律.; 关键词自由边值微分方程汇率随机脉冲控制; Keywords free boundary value differential equation exchange rate stochastic impulse control; 分类号 F224.11 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名保险公司资产的最优投资: 6; 作者王红王永茂管巍吕会茹; 机构燕山大学理学院; 出处《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第11期1539-1542,共4页; 基金河北省教育厅基金资助项目(Z2008136); 文摘针对给定初始准备金前提下,如何对保险公司的资产进行合理的投资.利用随机控制中HJB方程的相关理论,将总收益满足的随机微分方程转化为二阶非线性常微分方程.求解得到目标值函数的最优值表达式,最终确定出能够给保险公司投资债券行业带来最大收益的投资策略.研究结果表明:保险公司的最优投资策略不仅取决于债券市场的风险大小,还取决于保费收益率、索赔到达的强度以及债券风险收益率等.; 关键词随机控制 HJB方程总收益随机微分方程二阶非线性常微分方程目标值函数债券市场最优投资决策; Keywords stochastic control HJB equation total revenue stochastic differential equation two step nonlinear ordinary differential equation target function value bond market optimal investment decision; 分类号 F840.32 [经济管理—保险] O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类特殊的集值随机泛函微分方程: 7; 作者张俊飞李寿梅; 机构北京工业大学应用数理学院; 出处《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期150-155,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(11171010) 北京市自然科学基金资助项目(1112001) 北京工业大学科技基金资助项目(ykj-2012-7771); 文摘为研究一类特殊的集值随机泛函微分方程,即漂移项是集值随机过程、扩散项是单值随机过程的集值随机泛函微分方程,给出了此类集值随机泛函微分方程的解的定义,并在Lipschitz连续性条件和线性增长的条件下,利用Picard迭代的方法证明了其解的存在唯一性定理.在此基础上进一步研究了时滞集值随机微分方程及其Caratheodory近似解问题.; 关键词集值勒贝格积分集值随机泛函微分方程时滞集值随机微分方程 Caratheodory近似解; Keywords set-valued Lebesgue integral set-valued stochastic functional differential equations set- valued stochastic differential delay equations Caratheodory approximate solutions; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带Poisson跳随机微分方程终值与边值问题的适应解: 8; 作者陈捷夏宁茂; 机构华东理工大学数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第S2期6-14,共9页; 文摘 Poisson跳的拟线性倒向随机微分方程x(t) +∫tf(s,x(s),,x(s))+y(s)]dMs =ξ,t∈[0,1],这里M = (W,Q)T,其中W为Wiener过程,Q为补偿Poisson过程.利用区间延拓和 Bihari 不等式证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解,并给出了解的估计,从而将文章[1]的结论推广到带 Poission 跳的情形.另外,本文还讨论了以下形式的边值问题:dx(t) = f(t,x(t),y(t))dt + y(t)dMt,Ax(0) + Bx(1) =ξ*,t∈[0,1],并证明了在Lipschitz条件下适应解的存在唯一性.; 关键词随机微分方程 POISSON过程存在唯一性边值问题适应解; Keywords stochastic differential equations Poisson jumps Existence uniqueness Boundary value problem Adapted solution; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	随机分数阶微分方程初值问题基于模拟方程法的数值求解	孙春艳徐伟	《应用数学和力学》 CSCD 北大核心	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	蒙特卡罗方法在解微分方程边值问题中的应用	左应红王建国	《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心	2012	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	随机通胀风险下基于半鞅理论的最优投资策略	李娟夏登峰费为银	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2021	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	电力市场条件下的发电资产评估	侯云鹤吴复立何阳孙毅	《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	汇率最优干预的数学模型及数值模拟	赵连霞朱正佑	《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	保险公司资产的最优投资	王红王永茂管巍吕会茹	《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	一类特殊的集值随机泛函微分方程	张俊飞李寿梅	《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	带Poisson跳随机微分方程终值与边值问题的适应解	陈捷夏宁茂	《应用数学》 CSCD 北大核心	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料