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我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析被引量：37: 1; 作者王擎白雪牛锋《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2016年第2期1-9,124,共9页; 本文基于CCA方法测度我国商业银行的个体风险,利用POT-Copula方法考察危机时期银行间违约相关性的变化,并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明:在当前深化金融改革时期,我国商业银行的个体风险急剧攀升;与国... 展开更多; 关键词潜在损失系统性风险 cca-POT-Copula方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国银行业整体风险的度量——基于CCA方法的定量测算被引量：5: 2; 作者苏健姬明钟恩庚《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第10期12-17,共6页; 当前我国宏观经济存在一系列影响国民经济健康可持续发展的因素,地方融资平台、房地产等领域风险日益显现。银行业作为社会融资枢纽,与国民经济密切联系,在当前宏观经济形势影响下,其经营面临众多风险。使用CCA方法对当前银行业的整体... 展开更多; 关键词银行业风险cca方法抗风险能力; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时变波动率CCA方法的银行业系统性风险度量被引量：4: 3; 作者袁金建刘海龙《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第6期1085-1094,共10页; 基于传统未定权益分析(CCA)方法的系统性风险研究都是在BS框架下进行的,而BS模型的同方差假定与现实不符,可能引致偏误。利用非对称GARCH过程刻画了银行资产波动率的时变特性,并基于GARCH期权定价模型对系统性风险进行了度量研究。鉴于... 展开更多; 关键词系统性风险时变波动率未定权益分析方法 GARCH期权定价模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国金融周期测度、特征与企业债务风险: 4; 作者彭晓洁张建翔彭乔依《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第22期137-142,共6页; 文章基于金融周期理论分析框架,选取2000—2021年金融市场季度数据,综合应用BP滤波法、未定权益分析(CCA)等模型分析了我国金融与经济周期演变、企业债务风险和债务风险与经济金融周期的互动关系。研究发现:(1)金融周期和经济周期存在... 展开更多; 关键词金融周期经济周期债务风险 BP滤波法 cca模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

欧洲宏观金融风险研究——基于资产负债表的视角: 5; 作者田长艳宋凌峰《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第5期76-82,共7页; 世界经济和金融一体化已成为不可逆的必然趋势,对于处于"后危机"时代的欧洲国家,研究其风险敞口是否依旧存在、是否有进一步扩大和蔓延的趋势等问题,对全球宏观经济金融稳定仍然意义巨大。基于CCA方法,选取具有代表性的欧洲国... 展开更多; 关键词欧债危机欧洲金融风险 cca; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析被引量：37: 1; 作者王擎白雪牛锋; 机构西南财经大学中国金融研究中心西南财经大学金融学院; 出处《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2016年第2期1-9,124,共9页; 基金国家自然科学基金项目"银行资本约束下我国系统性金融风险传递研究"(71473200) 教育部人文社科重点研究基地重大项目"基于金融稳定的货币政策与宏观审慎监管协调配合研究"(15JJD790027) 2015年中央高校基本科研业务费专项资金项目"企业财务杠杆与银行业系统性风险"(JBK1507028)和"基于EVT-Copula的我国金融机构系统性风险研究"(JBK1507031); 文摘本文基于CCA方法测度我国商业银行的个体风险,利用POT-Copula方法考察危机时期银行间违约相关性的变化,并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明:在当前深化金融改革时期,我国商业银行的个体风险急剧攀升;与国有大型商业银行和城市商业银行相比,全国性股份制商业银行的系统性风险溢出效应总体较高;各商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征;杠杆率高、盈利能力强和业务复杂程度高的商业银行具有更高的系统性风险贡献。本研究为监管当局根据商业银行的系统性风险制定逆周期的宏观审慎监管政策提供了有益参考。; 关键词潜在损失系统性风险 cca-POT-Copula方法; Keywords Potential Loss Systematic risk cca-POT-Copula method; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国银行业整体风险的度量——基于CCA方法的定量测算被引量：5: 2; 作者苏健姬明钟恩庚; 机构中国人民银行金融研究所中国人民银行上海总部清华大学; 出处《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第10期12-17,共6页; 文摘当前我国宏观经济存在一系列影响国民经济健康可持续发展的因素,地方融资平台、房地产等领域风险日益显现。银行业作为社会融资枢纽,与国民经济密切联系,在当前宏观经济形势影响下,其经营面临众多风险。使用CCA方法对当前银行业的整体风险水平进行定量测算,结果显示我国商业银行整体经营情况较为稳定。大型商业银行和全国性股份制银行有着较强的抗风险能力,但在未来宏观经济形势复杂多变以及监管标准日益严格的情况下,我国银行业应进一步完善经营管理机制,提高抗风险能力。; 关键词银行业风险cca方法抗风险能力; Keywords banking industry risk cca method risk resistance capability; 分类号 F830.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时变波动率CCA方法的银行业系统性风险度量被引量：4: 3; 作者袁金建刘海龙; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第6期1085-1094,共10页; 基金国家自然科学基金资助项目(71873088,71320107002); 文摘基于传统未定权益分析(CCA)方法的系统性风险研究都是在BS框架下进行的,而BS模型的同方差假定与现实不符,可能引致偏误。利用非对称GARCH过程刻画了银行资产波动率的时变特性,并基于GARCH期权定价模型对系统性风险进行了度量研究。鉴于现有系统性风险研究大多聚焦于"次贷危机"期间,以中国上市银行为样本,对2012~2016年银行业的系统性风险状况进行了实证检验。结果显示:银行业系统性风险分别在2012和2015年"股灾"之后小幅上升,在2016年大幅上升;基于传统CCA方法的系统性风险指标无法对2015和2016年系统性风险的上升做出充分响应;基于时变波动率CCA方法的系统性风险指标对宏观经济动态的预测能力显著优于基于传统CCA方法的指标。; 关键词系统性风险时变波动率未定权益分析方法 GARCH期权定价模型; Keywords systemic risk time-varying volatility contingent claims analysis(cca) method GARCH option valuation model; 分类号 F832.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国金融周期测度、特征与企业债务风险: 4; 作者彭晓洁张建翔彭乔依; 机构佛山大学管理学院中央财经大学信息学院中南财经政法大学统计与数学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第22期137-142,共6页; 基金广东省哲学社会科学规划学科共建项目(GD24XYJ05,GD24XYJ04) 佛山市社科规划重大项目(2024-ZDA03) 佛山市社科规划共建项目(2024-GJ005)。; 文摘文章基于金融周期理论分析框架,选取2000—2021年金融市场季度数据,综合应用BP滤波法、未定权益分析(CCA)等模型分析了我国金融与经济周期演变、企业债务风险和债务风险与经济金融周期的互动关系。研究发现:(1)金融周期和经济周期存在显著的异步性,各有不同的波动周期。金融不稳定性在“异步”演化过程中频繁发生。(2)2000年Q4至2021年Q4,中国经历了一个完整的金融中周期和两个完整的经济中周期,金融中周期长度为14~15年,经济中周期长度为10年,目前中国金融短、中周期和经济短、中周期均处于下行阶段。(3)金融风险变动对金融周期、经济周期的非对称性影响存在显著差异。金融周期对非金融企业和金融企业均具有显著的正向影响,即在金融周期上行期两部门债务风险趋于上升;经济周期对非金融企业和金融企业均存在显著的负向影响,即在经济周期上行期,两部门债务风险趋于下降。; 关键词金融周期经济周期债务风险 BP滤波法 cca模型; Keywords financial cycle economic cycle debt risk BP filter method cca model; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名欧洲宏观金融风险研究——基于资产负债表的视角: 5; 作者田长艳宋凌峰; 机构武汉大学经济与管理学院; 出处《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第5期76-82,共7页; 基金教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(12JZD029) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC790100); 文摘世界经济和金融一体化已成为不可逆的必然趋势,对于处于"后危机"时代的欧洲国家,研究其风险敞口是否依旧存在、是否有进一步扩大和蔓延的趋势等问题,对全球宏观经济金融稳定仍然意义巨大。基于CCA方法,选取具有代表性的欧洲国家,先从纵向分析其公共部门、金融部门、企业部门和家户部门的风险状况,再将欧洲主要国家分为三类,从横向比较三类宏观经济体受欧债危机影响,并分析呈现不同发展态势的原因。结果表明,欧洲主要国家公共部门尚未从危机中实现完全复苏,而金融部门、企业部门和家户部门风险可控。; 关键词欧债危机欧洲金融风险 cca; Keywords european debt crisis financial risk cca method; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析	王擎白雪牛锋	《当代经济科学》 CSSCI 北大核心	2016	37	在线阅读下载PDF 职称材料
2	我国银行业整体风险的度量——基于CCA方法的定量测算	苏健姬明钟恩庚	《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心	2012	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于时变波动率CCA方法的银行业系统性风险度量	袁金建刘海龙	《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2019	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	中国金融周期测度、特征与企业债务风险	彭晓洁张建翔彭乔依	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	欧洲宏观金融风险研究——基于资产负债表的视角	田长艳宋凌峰	《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料