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q-零协方差资产组合前沿
被引量：
1
1
作者
王一鸣
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2000年第5期608-612,共5页
探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征 ,提出一个更具一般性的概念———q 零协方差资产组合前沿 ,在σ2 ( r)—E[ r]坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例 ,资产组合前沿是所有...
探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征 ,提出一个更具一般性的概念———q 零协方差资产组合前沿 ,在σ2 ( r)—E[ r]坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例 ,资产组合前沿是所有 q 零协方差资产组合前沿的包络线。
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关键词
q
-零协方差
资产组合
投资风险
资本市场
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职称材料
题名
q-零协方差资产组合前沿
被引量：
1
1
作者
王一鸣
机构
北京大学经济学院金融系
出处
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2000年第5期608-612,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目!(79790 130 )
文摘
探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征 ,提出一个更具一般性的概念———q 零协方差资产组合前沿 ,在σ2 ( r)—E[ r]坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例 ,资产组合前沿是所有 q 零协方差资产组合前沿的包络线。
关键词
q
-零协方差
资产组合
投资风险
资本市场
Keywords
portfolio
fronti
er
fronti
er
portfolio
q
zero
\
\|covariance
portfolio
fronti
er
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
q-零协方差资产组合前沿
王一鸣
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2000
1
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