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索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题
被引量：
1
1
作者
王晓易
刘国欣
杨忠直
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期49-54,共6页
讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是...
讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是破产函数不是连续的,而是逐段常值的.
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关键词
破产概率
逐段决定马尔可夫过程(
pdmp
)
广义生成元
鞅方法
测度变换
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职称材料
题名
索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题
被引量：
1
1
作者
王晓易
刘国欣
杨忠直
机构
天津大学管理学院
河北工业大学理学院
上海交通大学安泰管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期49-54,共6页
文摘
讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是破产函数不是连续的,而是逐段常值的.
关键词
破产概率
逐段决定马尔可夫过程(
pdmp
)
广义生成元
鞅方法
测度变换
Keywords
ruin probability
piecewise deterministic markov process（pdmp）
extended generator
martingale techniques
change of the probability measure
分类号
O29 [理学—应用数学]
F840 [经济管理—保险]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题
王晓易
刘国欣
杨忠直
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006
1
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