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基于序次Probit模型的离散股价研究 被引量：3
1
作者 陈磊 李平 曾勇 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期561-567,共7页
分析股票日内价格行为需关注高频分笔交易的价格离散特征.本文使用沪市个股高频分笔交易数据,采用序次Probit模型对离散股票价格建模分析.结合我国股市限制卖空与订单驱动的制度背景,考察了交易时间间隔、交易量和订单信息对价格变动的... 分析股票日内价格行为需关注高频分笔交易的价格离散特征.本文使用沪市个股高频分笔交易数据,采用序次Probit模型对离散股票价格建模分析.结合我国股市限制卖空与订单驱动的制度背景,考察了交易时间间隔、交易量和订单信息对价格变动的影响.研究结果表明,序次Probit模型可捕捉价格离散特征.较长交易时间间隔可能预示坏消息,使股价下跌.相对于卖方交易量,买方交易量更具有信息含量.订单信息影响价格变动,买方较多时股价上涨,卖方较多时股价下跌. 展开更多
关键词 高频数据 分笔交易 离散股价 序次probit模型 限制卖空
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社会阶层认知分化的实证研究——基于有序Probit面板模型的估计 被引量：7
2
作者 李赫扬 周先波 丁芳清 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2017年第7期17-36,共20页
文章基于2012与2014年中国劳动力动态调查数据,利用有序Probit面板模型对我国劳动力社会阶层认知分化进行影响因素分析。实证显示,具有先赋性和自致性因素优势的个体更倾向于作出较高的阶层认知;主观认知因素显著影响劳动力的社会阶层认... 文章基于2012与2014年中国劳动力动态调查数据,利用有序Probit面板模型对我国劳动力社会阶层认知分化进行影响因素分析。实证显示,具有先赋性和自致性因素优势的个体更倾向于作出较高的阶层认知;主观认知因素显著影响劳动力的社会阶层认知,"相对剥离感"不利于阶层认知的提升。上述结论关于主观认知解释变量的内生性和有序模型的非正态性设定都是稳健的。此外,这些因素对劳动力社会阶层认知分化的边际概率影响具有一定的地区差异性。这些结果对我们正确评估社会转型期的代际传承、弱势群体生存状态、青年人职业选择、劳动力身心健康等都具有政策意义。 展开更多
关键词 社会阶层认知分化 面板有序probit 边际概率效应 地区差异
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教育与主观社会地位——基于地位寻求理论的实证分析 被引量：7
3
作者 张亮 杭斌 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第8期85-93,共9页
教育不仅能提升个人社会地位,而且对家庭的社会地位亦有不可小觑的作用。因此,近些年中国家庭子女教育支出的攀比趋势越发明显。采用中国家庭追踪调查数据2010、2012、2014年数据,对面板有序Probit模型进行估计,结果表明:个人受教育年... 教育不仅能提升个人社会地位,而且对家庭的社会地位亦有不可小觑的作用。因此,近些年中国家庭子女教育支出的攀比趋势越发明显。采用中国家庭追踪调查数据2010、2012、2014年数据,对面板有序Probit模型进行估计,结果表明:个人受教育年限对个人主观社会地位具有正向显著影响;参照组平均教育年限对个人主观社会地位具有负向显著影响;个人教育年限的交互项对个人主观社会地位具有正向作用,表明教育水平越高,越不易受到社会比较的负面影响。研究证实了教育的位置性特征对主观社会地位具有显著影响。 展开更多
关键词 教育 主观社会地位 地位寻求 位置性 面板有序probit模型
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人口流动对中国不同省份人口老龄化的影响 被引量：8
4
作者 张航空 陈贵富 《人口学刊》 CSSCI 北大核心 2016年第1期95-107,共13页
本文利用第六次人口普查数据分析人口流动对不同省份人口老龄化的影响。研究发现,流入人口对于东部地区的影响程度更大;流出人口对于中西部地区的影响程度更大;人口大量流入使得老龄化得到缓解的省份主要在东部,人口大量流出使得年龄结... 本文利用第六次人口普查数据分析人口流动对不同省份人口老龄化的影响。研究发现,流入人口对于东部地区的影响程度更大;流出人口对于中西部地区的影响程度更大;人口大量流入使得老龄化得到缓解的省份主要在东部,人口大量流出使得年龄结构老化的省份主要在中西部;消除人口流动对老龄化的影响以后,2000年和2010年的老龄化格局出现了较高的一致性;与2000年相比,2010年人口流动对于各省份的影响程度更大。 展开更多
关键词 人口流动 人口老龄化 年龄结构
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公司治理影响债务期限结构类型吗?——来自中国上市公司的经验证据 被引量：27
5
作者 肖作平 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期110-123,89,共15页
本文采用面板数据,应用Logit模型和排序选择模型实证检验公司治理机制如何影响债务期限结构类型。研究发现公司治理确实对债务期限结构类型具有显著影响。经验结果大多支持治理水平高的公司,其内部人(管理者/控制股东)受到更严格的监督... 本文采用面板数据,应用Logit模型和排序选择模型实证检验公司治理机制如何影响债务期限结构类型。研究发现公司治理确实对债务期限结构类型具有显著影响。经验结果大多支持治理水平高的公司,其内部人(管理者/控制股东)受到更严格的监督,债务供给者(银行)更愿意为其提供长期债务,其更倾向使用高的债务期限类型的论点。 展开更多
关键词 公司治理 债务期限类型 面板数据 LOGIT模型 排序选择模型
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“报童问题”订购决策的实验研究及行为分析 被引量：1
6
作者 简惠云 王国顺 许民利 《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第3期51-60,共10页
对"报童问题"中的订购行为进行实验研究。结果表明:当产品随机需求服从正态分布时,订购量依然存在"拉向中心"效应,并受实验需求样本的影响,在均值高的需求样本下订购量更高,并且获得了更高的收益率。保持需求样本相... 对"报童问题"中的订购行为进行实验研究。结果表明:当产品随机需求服从正态分布时,订购量依然存在"拉向中心"效应,并受实验需求样本的影响,在均值高的需求样本下订购量更高,并且获得了更高的收益率。保持需求样本相同,给决策者动态反馈候选方案的历史利润统计信息,在低成本下有助于提高订购水平,在高成本下随着订购经验的增加,订购量也有向理论最优值变动的趋势,这说明报童对信息的认知有一个学习过程。对订货数据建立了动态面板模型,并进行了系统GMM估计,发现订购量的锚定系数和订购量偏差调整系数显著为正,表明前后两期订购量密切相关,属于一个动态的调整过程,同时也证实了报童订购行为有较强的需求追逐倾向,这种倾向与成本大小无关,但与是否有历史利润统计信息反馈有关。 展开更多
关键词 报童问题 订购决策 实验需求样本 信息反馈 动态面板数据模型
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基于时空数据的线性组合插值模型及其应用 被引量：2
7
作者 甘健胜 洪伟 《福建林学院学报》 CSCD 北大核心 2006年第4期318-323,共6页
空间插值的精度不但与采用的数据而且与选择的模型密切相关.针对具有空间自相关的时空数据插值问题,分别建立时间序列数据的反馈神经网络插值模型,横截面数据的一阶空间自回归插值模型与克立格方法插值模型,在各个单项模型研究的基础上... 空间插值的精度不但与采用的数据而且与选择的模型密切相关.针对具有空间自相关的时空数据插值问题,分别建立时间序列数据的反馈神经网络插值模型,横截面数据的一阶空间自回归插值模型与克立格方法插值模型,在各个单项模型研究的基础上建立空间线性组合插值模型.运用以上各种模型对2004年福建部分市县人均生产总值横截面数据进行插值的实证研究结果表明:基于时空数据的线性组合插值模型具有较高的插值精度. 展开更多
关键词 时空数据 反馈神经网络模型 一阶空间自回归模型 克立格模型 空间线性组合插值模型
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考虑重复观测之间关联性的信息响应建模
8
作者 干宏程 张宁 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2012年第5期419-423,共5页
以高架快速路上可变情报板发布高架和地面道路行程时间条件下改道决策的意向数据为建模对象,进行信息响应的离散选择建模,建立二元Probit横截面模型(CM)和考虑重复观测之间关联性的面板模型(PM),分析两种模型的性能.研究表明:驾龄越长,... 以高架快速路上可变情报板发布高架和地面道路行程时间条件下改道决策的意向数据为建模对象,进行信息响应的离散选择建模,建立二元Probit横截面模型(CM)和考虑重复观测之间关联性的面板模型(PM),分析两种模型的性能.研究表明:驾龄越长,高架使用频率越高;中等年龄段的驾驶员越愿意改道;地面交叉口越少,节省时间越多,越愿意改道;单位用车驾驶员越不愿意改道.PM的拟合度明显高于CM;PM在模型系数上与CM相差不大,但是其统计推断鲁棒性更好;CM会明显高估驾驶员相关的解释变量系数的t检验值,但是会略微低估出行情境相关的解释变量系数的t检验值. 展开更多
关键词 信息响应 PM CM 二元probit 可变情报板 行程时间 改道意向
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我国国际资本流动突然中断风险与防范
9
作者 郑璇 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2014年第1期42-48,共7页
国际资本流动突然中断是新兴市场国家金融开放进程中面临的重要风险。本文基于1980-2012年23个新兴市场国家的非平衡面板数据,在运用面板Probit模型考察国际资本流动突然中断驱动因素的基础上,评估与识别我国国际资本流动突然中断风险,... 国际资本流动突然中断是新兴市场国家金融开放进程中面临的重要风险。本文基于1980-2012年23个新兴市场国家的非平衡面板数据,在运用面板Probit模型考察国际资本流动突然中断驱动因素的基础上,评估与识别我国国际资本流动突然中断风险,结果发现:GDP增长率、通胀率、经常账户、金融开放、国内外利差、货币错配及风险传染等因素显著影响突然中断的发生概率;近年我国国际资本流动突然中断风险较小,但存在重要风险来源,由此提出我国防范国际资本流动突然中断的政策建议。 展开更多
关键词 国际资本流动突然中断 风险识别 面板probit模型
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上市公司治理结构、企业绩效与总经理更换 被引量：2
10
作者 张必武 石金涛 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期223-226,共4页
为了研究导致我国上市公司总经理更换的影响因素,对总经理更换、公司治理结构以及企业绩效之间的关系进行了实证分析.基于我国上市公司1995～2003年的面板数据,首次利用随机效应Probit模型,按照总经理更换的不同类型进行了实证分析.研... 为了研究导致我国上市公司总经理更换的影响因素,对总经理更换、公司治理结构以及企业绩效之间的关系进行了实证分析.基于我国上市公司1995～2003年的面板数据,首次利用随机效应Probit模型,按照总经理更换的不同类型进行了实证分析.研究发现,总经理被迫更换概率与企业绩效显著相关,但常规更换则不受此影响.另外,公司治理结构、企业绩效与总经理被迫更换概率有交互效应.企业的法人股东有积极性对经理人员实施监督和约束,在企业绩效下滑时更换总经理,但总经理兼任董事长的情况下,这种影响大为减弱. 展开更多
关键词 企业绩效 治理结构 总经理更换 面板数据 随机效应probit模
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