中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角 被引量：5

1

作者 王天一 刘浩 黄卓 《浙江社会科学》 CSSCI 北大核心 2014年第10期16-24,155,共9页

本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,三支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表... 本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,三支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表现出显著的正风险收益关系。金融危机后投资者显示出了更强的风险溢价需求,使得风险收益之间正相关显著加强。稳定的正风险溢价和负波动率反馈效应在一定程度上可以解释现有文献中风险收益关系不稳定的现象,结论对模型设定有一定的稳健性。 展开更多

关键词 风险收益波动率反馈 正态逆高斯 APARCH

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一种新的基于NIG模型的四元数小波图像去噪方法 被引量：2

2

作者 朱芳 刘卫 《红外技术》 CSCD 北大核心 2017年第10期928-935,共8页

基于正态逆高斯模型和快速双边滤波,本文在四元数小波变换域提出一种新的图像去噪算法。首先将噪声图像进行四元数小波变换分解,其次应用快速双边滤波算法处理低频子带,高频子带采用正态逆高斯模型对其进行建模,并结合最大后验概率估计... 基于正态逆高斯模型和快速双边滤波,本文在四元数小波变换域提出一种新的图像去噪算法。首先将噪声图像进行四元数小波变换分解,其次应用快速双边滤波算法处理低频子带,高频子带采用正态逆高斯模型对其进行建模,并结合最大后验概率估计准则推导出相应的阈值函数,最后结合最优线性插值得到的阈值算法实现图像去噪。对提出的算法进行实验仿真,通过与已有优秀去噪算法比较,结果显示本文方法取得了不错的视觉效果,且在峰值信噪比和平均结构相似性上都得到一定的提高。 展开更多

关键词 四元数小波变换 双边滤波 正态逆高斯模型 最大后验概率估计 最优线性插值 图像去噪

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基于区间截尾观测的锂电池循环寿命拟合方法

3

作者 汪秋婷 戚伟 +1 位作者 金晖 凌俐 《控制工程》 北大核心 2025年第1期21-28,共8页

寿命试验能够记录锂电池的寿命衰减情况,目前没有精确的剩余使用寿命数据能够将寿命分布拟合到不同的终止寿命标准。因此,基于锂电池长期循环老化的实验数据,利用韦布尔分布、对数正态分布和反高斯分布对锂电池循环寿命进行拟合,研究不... 寿命试验能够记录锂电池的寿命衰减情况,目前没有精确的剩余使用寿命数据能够将寿命分布拟合到不同的终止寿命标准。因此,基于锂电池长期循环老化的实验数据,利用韦布尔分布、对数正态分布和反高斯分布对锂电池循环寿命进行拟合,研究不同分布模型对锂电池平均寿命和置信区间的影响。最后,利用区间截尾和全区域的循环老化数据进行仿真实验。实验结果表明,所提方法可以利用区间截尾数据对锂电池循环寿命进行精确拟合,并且基于区间截尾数据的拟合精度与基于全区域数据的拟合精度相当。 展开更多

关键词 循环寿命 区间截尾 终止寿命 韦布尔分布 对数正态分布 反高斯分布

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基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究 被引量：7

4

作者 张高勋 田益祥 李秋敏 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第2期223-231,共9页

运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数... 运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数据对其效果进行了实证分析。结果显示:相比基于正态分布的VaR模型和基于传统Copula方法的VaR模型,本文模型在描述高维相关结构时更加灵活,由此构建的VaR模型更接近实际发生的损失。 展开更多

关键词 PAIR COPULA 在险价值 逆高斯分布(nig) GARCH

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多元非线性期权定价模型及实证分析 被引量：6

5

作者 张高勋 田益祥 李秋敏 《系统管理学报》 CSSCI 2014年第2期200-207,共8页

在GARCH模型基础上发展了多元期权定价的方法,采用逆高斯分布(NIG)描述标的资产的分布,以便更准确地捕获金融资产常见的厚尾、尖峰和偏态分布的特征。而考虑到资产间的相关关系可能是非线性的,对资产的相关结构的描述则运用了Copula函... 在GARCH模型基础上发展了多元期权定价的方法,采用逆高斯分布(NIG)描述标的资产的分布,以便更准确地捕获金融资产常见的厚尾、尖峰和偏态分布的特征。而考虑到资产间的相关关系可能是非线性的,对资产的相关结构的描述则运用了Copula函数技术。最后,依据风险中性定价原理给出了CopulaGARCH-NIG期权定价模型。为了检验本文模型的效果,对人民币指数期权进行了实证分析,结果显示:Copula-GARCH-NIG模型得到的期权价值与传统的Black-Scholes模型(B-S)和Copula-GARCH模型得到的期权价值有实质的差别,实证过程展示了Copula-GARCH-NIG模型的优势。 展开更多

关键词 多元期权定价 逆高斯分布(nig) COPULA函数 人民币指数期权

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Curvelet变换域自适应收缩图像去噪 被引量：3

6

作者 邓承志 曹汉强 汪胜前 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期22-27,共6页

研究了curvelet变换域非参数贝叶斯估计图像去噪问题.利用先验概率模型—正态反高斯(NIG)分布对图像curvelet系数的稀疏分布进行统计建模,并在此基础上设计出基于NIG的最大后验概率(MAP)估计器.通过估计curvelet子带系数分布的参数,实... 研究了curvelet变换域非参数贝叶斯估计图像去噪问题.利用先验概率模型—正态反高斯(NIG)分布对图像curvelet系数的稀疏分布进行统计建模,并在此基础上设计出基于NIG的最大后验概率(MAP)估计器.通过估计curvelet子带系数分布的参数,实现基于MAP的子带自适应收缩图像去噪,最后通过仿真验证了去噪算法的性能.结果表明,该方法能有效地去除图像中的噪声,同时较好地保留了图像的纹理和边缘等细节. 展开更多

关键词 CURVELET变换 正态反高斯分布 最大后验概率(MAP) 图像去噪

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基于正态逆高斯模型的非下采样Contourlet变换图像去噪 被引量：11

7

作者 贾建 陈莉 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1563-1568,共6页

提出一种基于正态逆高斯先验模型的非下采样Contourlet变换图像去噪算法.在非下采样Contourlet变换域中,以正态逆高斯模型为先验模型,对图像分解系数的稀疏分布统计建模,估计每个子带内的模型参数,在贝叶斯最大后验概率估计准则下推导... 提出一种基于正态逆高斯先验模型的非下采样Contourlet变换图像去噪算法.在非下采样Contourlet变换域中,以正态逆高斯模型为先验模型,对图像分解系数的稀疏分布统计建模,估计每个子带内的模型参数,在贝叶斯最大后验概率估计准则下推导出与正态逆高斯模型相应的阈值函数表达式,以此对图像进行去噪处理.对于被加性高斯白噪声污染的图像,实验结果表明该去噪算法能有效地去除图像中的高斯白噪声,提高图像的峰值信噪比值,在边缘特征方面保持了良好的视觉效果. 展开更多

关键词 去噪 非下采样CONTOURLET变换 正态逆高斯模型 Bayesian估计

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一种改进正态逆高斯分布模型的图像去噪算法 被引量：4

8

作者 兰小艳 陈莉 +1 位作者 贾建 林皓 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第10期3188-3192,共5页

针对传统去噪算法去除含噪声较大的图像时仍有部分噪声残留的问题,基于变换域提出一种改进正态逆高斯分布的图像去噪算法。该算法在非下采样剪切波变换域,利用最优线性插值阈值函数改进正态逆高斯模型作为系数分布模型,对高频子带分解... 针对传统去噪算法去除含噪声较大的图像时仍有部分噪声残留的问题,基于变换域提出一种改进正态逆高斯分布的图像去噪算法。该算法在非下采样剪切波变换域,利用最优线性插值阈值函数改进正态逆高斯模型作为系数分布模型,对高频子带分解系数进行统计建模,以贝叶斯最大后验概率理论实现图像去噪。实验结果表明,对于添加不同标准差的高斯白噪声图像,该算法在有效保留图像细节和纹理信息的同时在峰值信噪比方面优于同类去噪算法。 展开更多

关键词 图像处理 非下采样剪切波变换 正态逆高斯分布模型 最优线性插值阈值 图像去噪

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基于非下采样四元数轮廓波变换域的图像去噪 被引量：3

9

作者 殷明 吴江敏 +1 位作者 于立萍 孔冉冉 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第12期3902-3906,共5页

为了克服传统小波变换的不足,提出一种将非下采样四元数轮廓波域对称正态逆高斯分布模型与非局部均值滤波相结合的图像去噪新方法。非下采样四元数轮廓波变换是级联四元数小波变换和非下采样方向滤波器组得到的,具有高度的方向选择性、... 为了克服传统小波变换的不足,提出一种将非下采样四元数轮廓波域对称正态逆高斯分布模型与非局部均值滤波相结合的图像去噪新方法。非下采样四元数轮廓波变换是级联四元数小波变换和非下采样方向滤波器组得到的,具有高度的方向选择性、各向异性及平移不变性。仿真实验表明:该方法在峰值信噪比、平均结构相似性及视觉效果上均优于一些经典的去噪算法。 展开更多

关键词 图像去噪 非下采样四元数轮廓波 对称正态逆高斯分布模型 非局部均值滤波

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集装箱船体波浪载荷应力短期分布的统计分析 被引量：4

10

作者 金永兴 张世斌 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1243-1247,1262,共6页

基于对波浪载荷所引起的交变应力范围数据统计分析的结论,建议用一类双峰正态混合分布拟合.利用EM算法对混合分布的参数进行估计,借助估计出的参数值,揭示了在一定条件下船体不同部位疲劳载荷的固有关系.船体波浪载荷应力在船首处尤为复... 基于对波浪载荷所引起的交变应力范围数据统计分析的结论,建议用一类双峰正态混合分布拟合.利用EM算法对混合分布的参数进行估计,借助估计出的参数值,揭示了在一定条件下船体不同部位疲劳载荷的固有关系.船体波浪载荷应力在船首处尤为复杂,双峰对称正态逆高斯混合分布对该处波浪载荷所引起的交变应力范围数据拟合效果更好.实证分析表明,所提供的概率分布参数能够反映船体不同部位的疲劳载荷大小,所得到的关于船体不同部位疲劳载荷固有关系的结论可为船舶运行品质研究提供理论基础. 展开更多

关键词 集装箱船舶 混合模型 正态逆高斯 疲劳损伤 应力分析

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改进的非负稀疏编码神经网络模型及其应用 被引量：2

11

作者 尚丽 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第4期160-164,共5页

提出了一种改进的基于NIG(Normal Inverse Gaussian)密度和稳健主成分分析(PCA)的非负稀疏编码(NNSC)神经网络模型,该模型实质上实现了一个二阶段的学习过程。并利用这个模型成功地建模了视觉感知系统V1区的感受野。该NNSC模型具有很强... 提出了一种改进的基于NIG(Normal Inverse Gaussian)密度和稳健主成分分析(PCA)的非负稀疏编码(NNSC)神经网络模型,该模型实质上实现了一个二阶段的学习过程。并利用这个模型成功地建模了视觉感知系统V1区的感受野。该NNSC模型具有很强的自适应于自然数据统计特性的能力。另外,利用类似小波收缩法去噪原理,该模型能够有效地去除图像中的高斯加性噪声,对自然图像编码的仿真实验也表明了该模型在生物学上的合理性和可行性。 展开更多

关键词 正态逆高斯(nig)密度模型 稳健主成分分析 非负稀疏编码 非负矩阵分解 特征提取 图像去噪

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小波域非参数贝叶斯估计图像去噪

12

作者 邓承志 曹汉强 汪胜前 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2008年第10期1855-1859,共5页

提出一类新的非参数贝叶斯估计器,估计器利用正态反高斯(NIG)分布作为先验模型.与广义高斯分布(GGD)、alpha稳定分布和贝塞尔K分布(BKF)相比,正态反高斯分布能更加精确地对图像小波系数分布进行拟合.在二次型贝叶斯规则下,推导出基于正... 提出一类新的非参数贝叶斯估计器,估计器利用正态反高斯(NIG)分布作为先验模型.与广义高斯分布(GGD)、alpha稳定分布和贝塞尔K分布(BKF)相比,正态反高斯分布能更加精确地对图像小波系数分布进行拟合.在二次型贝叶斯规则下,推导出基于正态反高斯分布的后验条件均值估计.最后,对图像进行去噪实验.实验结果表明,与最新提出的算法相比,该方法获得更高的峰值信噪比增益和好的视觉效果. 展开更多

关键词 正态反高斯分布 小波变换 后验条件均值估计 图像去噪

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基于异质性分类的小波域SAR图像去斑

13

作者 侯建华 陈稳 +1 位作者 刘欣达 陈少波 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期55-61,共7页

提出了一种非同态滤波框架下的小波域SAR图像相干斑抑制算法。将小波域中的后向散射信号和斑点噪声分别建模为正态逆高斯分布、高斯分布,在贝叶斯最大后验准则下推导出信号估计的表达式;为了提高模型参数的估计精度,引入多尺度局部变差... 提出了一种非同态滤波框架下的小波域SAR图像相干斑抑制算法。将小波域中的后向散射信号和斑点噪声分别建模为正态逆高斯分布、高斯分布,在贝叶斯最大后验准则下推导出信号估计的表达式;为了提高模型参数的估计精度,引入多尺度局部变差系数作为异质性测度,并提出用对数正态分布对该测度进行拟合;基于异质性测度的统计分布特点,本文对小波子带中的系数进行分类,用累积量的估计方法计算每一类小波系数的模型参数。实验结果表明,与传统的同态滤波框架下的同类算法,以及与未采用分类技术的非同态滤波同类算法相比较,本文算法在主、客观性能评价上均有一定的优势,取得了较好的去斑效果。本文提出的基于异质性测度对小波系数分类的思想为SAR图像去斑算法的研究提供了一种新的途径。 展开更多

关键词 SAR图像去斑 正态逆高斯分布 异质性测度 分类

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总理赔量分布的另一种选择:复合Poisson-逆高斯分布(英文)

14

作者 汪荣明 季细军 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期175-181,共7页

本文考虑当理赔次数N的分布为Poisson-逆高斯分布时,相应的总理陪量分布(即复合Poisson-逆高斯分布)的两种近似:正态分布和平移Gamma分布。同时还考虑了当理赔量的分布为下指数分布时复合Poisson-逆高斯分布的尾概率的一种近似计算。

关键词 总理赔量 复合Poisson-逆高斯分布 集合风险理论 正态分布 平移Gamma分布

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基于NAQ的语音情感识别研究 被引量：1

15

作者 白洁 蒋冬梅 +2 位作者 谢磊 付中华 任翠红 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第11期3243-3245,3258,共4页

研究了用迭代自适应逆滤波器估计声门激励的方法,以声门激励的时域参数归一化振幅商作为特征,对六种不同情感的连续语音,首先使用F-ratio准则判别其对情感的区分能力,然后运用混合高斯模型对语音情感进行建模和识别。采用eNTERFACE’05... 研究了用迭代自适应逆滤波器估计声门激励的方法,以声门激励的时域参数归一化振幅商作为特征,对六种不同情感的连续语音,首先使用F-ratio准则判别其对情感的区分能力,然后运用混合高斯模型对语音情感进行建模和识别。采用eNTERFACE’05情感语音数据库中的语音,比较了以整句NAQ值作为特征和以元音段的NAQ值作为特征,以及主观感知的情感识别结果。实验表明元音段的NAQ值是一种具有判别力的语音情感特征。 展开更多

关键词 迭代自适应逆滤波 归一化振幅商 F-ratio准则 混合高斯模型

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基于快速自适应的二维经验模态分解的图像去噪算法 被引量：7

16

作者 刘佩 贾建 +1 位作者 陈莉 安影 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2019年第11期260-266,共7页

为了能够对图像进行自适应的分解,并准确刻画分解系数的分布状态,提出了一种新的基于快速自适应二维经验模态分解的图像去噪算法。该算法首先对图像进行快速自适应二维经验模态分解,通过确定分解后以噪声主导的子带的个数,进一步利用正... 为了能够对图像进行自适应的分解,并准确刻画分解系数的分布状态,提出了一种新的基于快速自适应二维经验模态分解的图像去噪算法。该算法首先对图像进行快速自适应二维经验模态分解,通过确定分解后以噪声主导的子带的个数,进一步利用正态逆高斯模型对以噪声主导的子带系数分布进行建模;然后使用贝叶斯最大后验概率估计理论从模型导出相应的阈值;最后采用最优线性插值阈值函数算法完成去噪。仿真结果表明,对于添加不同标准差大小高斯白噪声的测试图像,所提算法在峰值信噪比上相比sym4小波去噪、双变量阈值去噪、邻近算子的全变分算法和重叠组稀疏的全变分算法分别平均提高了4.36 dB,0.85 dB,0.78 dB和0.48 dB,结构相似性指数也有不同程度的提高,有效地保留了更多的图像细节。实验结果证明,所提算法在视觉性能和评价指标方面均优于对比算法。 展开更多

关键词 快速自适应二维经验模态分解 正态逆高斯模型 贝叶斯最大后验概率估计理论 最优线性插值阈值 图像去噪

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基于正态逆高斯和特征贡献度的睡眠分期实验研究 被引量：3

17

作者 由育阳 由书凯 +1 位作者 高健凯 杨志宏 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第8期833-838,共6页

针对自动睡眠分期任务,提出了一种基于正态逆高斯和特征贡献度的睡眠分期实验框架.提取睡眠脑电信号特征,并对信号进行可调Q因子小波分解(TQWT),针对TQWT子带提取正态逆高斯参数特征;基于SVM模型实现特征贡献度排序与筛选,针对高贡献度... 针对自动睡眠分期任务,提出了一种基于正态逆高斯和特征贡献度的睡眠分期实验框架.提取睡眠脑电信号特征,并对信号进行可调Q因子小波分解(TQWT),针对TQWT子带提取正态逆高斯参数特征;基于SVM模型实现特征贡献度排序与筛选,针对高贡献度特征,比较多种分类器的分期结果并设计多分类器组合自动睡眠分期算法.采用PhysioBank的Sleep-EDF数据集进行验证,取得了89.88%的平均睡眠分期准确率,相较于单一分类器的分期准确率有较大提升,对睡眠障碍的临床诊断与研究具有较大价值. 展开更多

关键词 睡眠分期 正态逆高斯 特征贡献度 多分类器组合

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一种新的平移不变Shearlet变换域图像去噪算法 被引量：3

18

作者 石满红 刘卫 《红外技术》 CSCD 北大核心 2016年第1期33-40,共8页

提出了一种基于双边滤波和正态逆高斯模型的平移不变Shearlet变换域图像去噪算法。对图像进行平移不变Shearlet变换分解,低频子带采用快速双边滤波算法处理,高频子带采用正态逆高斯模型对其进行建模,在贝叶斯最大后验概率估计准则下推... 提出了一种基于双边滤波和正态逆高斯模型的平移不变Shearlet变换域图像去噪算法。对图像进行平移不变Shearlet变换分解,低频子带采用快速双边滤波算法处理,高频子带采用正态逆高斯模型对其进行建模,在贝叶斯最大后验概率估计准则下推导出与正态逆高斯模型相对应的阈值函数表达式,从而达到去除图像噪声的目的。在对不同类型的图像进行仿真实验,其结果表明了本文方法不仅具有良好的视觉效果,而且具有较高的峰值信噪比和平均结构相似性。 展开更多

关键词 图像去噪 平移不变Shearlet变换 双边滤波 正态逆高斯模型 贝叶斯估计

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正态逆高斯扩散模型的MCMC估计 被引量：5

19

作者 胡素华 张彤 张世英 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2006年第2期133-138,共6页

使用贝叶斯方法估计了正态逆高斯扩散模型,该方法首先使用Eu ler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似似然函数。证明了M CM C方法是分析正态逆高斯扩散模型的有效工具,由M CM C方法抽样所得的后验分布可... 使用贝叶斯方法估计了正态逆高斯扩散模型,该方法首先使用Eu ler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似似然函数。证明了M CM C方法是分析正态逆高斯扩散模型的有效工具,由M CM C方法抽样所得的后验分布可以用来进行统计推断。模拟试验表明:正态逆高斯扩散能够体现资产收益的许多经验特征,如泰勒效应、尖峰厚尾等。 展开更多

关键词 MCMC 正态逆高斯扩散 广义抛物线扩散 贝叶斯方法

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