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1
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锚定效应、前景理论和股票市场异象 |
谢军
房玉莹
蓝大镇
高斌
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《南开经济研究》
北大核心
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2025 |
1
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2
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一种基于预测波动率的期权定价系统 |
董纪阳
何万里
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《运筹与管理》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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轨道交通可达性对住房价格的影响——以成都市为例 |
张鸿杰
王赛兰
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《绿色科技》
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2025 |
0 |
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4
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基于全价值和全成本模型的农业水价方案及其可行性分析 |
成琨
王子欣
孙楠
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《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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5
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可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价 |
朱福敏
周海川
郑尊信
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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6
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基于“分解-重组-预测-集成”模式的Heston期权定价模型 |
姚远
张朝阳
赵阳
李艳
李方方
黄蕾
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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7
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考虑货物品类的铁路货运动态定价模型研究 |
冯芬玲
王紫璇
宋海涛
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《铁道运输与经济》
北大核心
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2024 |
0 |
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8
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基于FFT与Transformer算法的混合期权定价模型研究 |
温伟
付志远
张艳慧
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《河北科技大学学报》
CAS
北大核心
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2024 |
3
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9
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基于深度学习的上证50ETF期权定价研究 |
李哲
王超
张卫国
易志高
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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基于4/2-CIR模型的欧式期权定价及实证研究 |
郭精军
马爱琴
张翠芸
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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11
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闲置宅基地期权价值与交易价格偏差测度分析 |
黄雨
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《安徽农业科学》
CAS
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2024 |
0 |
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12
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股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价 |
闫海峰
刘三阳
李文强
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2004 |
24
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13
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保险精算方法在期权定价模型中的应用 |
郑红
郭亚军
李勇
刘芳华
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《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
25
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14
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基于B-S定价模型的碳排放权交易定价研究 |
朱跃钊
陈红喜
赵智敏
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《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
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2013 |
20
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15
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基于Black-Scholes实物期权定价模型的发电商投资决策分析 |
袁德
李宜君
董全学
刘玮
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
13
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16
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抽水蓄能电站动态效益的期权评价模型 |
方军
牛东晓
黄元生
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2005 |
19
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17
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随机利率下亚式双币种期权的定价 |
郭培栋
陈启宏
张寄洲
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2010 |
11
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18
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考虑价格上限的寡头发电投资阈值与容量选择 |
张新华
叶泽
赖明勇
谭圆圆
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
8
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19
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期权定价理论的发展及其在公司理财中的应用——兼论其对我国财务研究的启示 |
乔春华
王军伟
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《审计与经济研究》
北大核心
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2001 |
9
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20
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B—S期权定价法在高新技术企业价值评估中的改进与测算过程 |
张彤
陈小燕
张晓丽
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《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
12
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